PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYM с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с DIVO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. VYM is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, VYM returned 11.99%/yr vs 10.50%/yr for DIVO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности VYM и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.42%.

VYM

1 день
-0.47%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.38%
С начала года
12.42%
1 год
21.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.36%

DIVO

1 день
-0.28%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
3.94%
С начала года
6.42%
1 год
15.80%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between VYM and DIVO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between VYM and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и DIVO

Секторы
VYM
DIVO

Финансовые услуги

21.0%
23.2%

Технологии

17.8%
17.4%

Здравоохранение

13.2%
8.2%

Промышленность

12.6%
16.7%

Энергетика

8.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.4%

Коммунальные услуги

5.7%
2.2%

Сырьевые материалы

3.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.0%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

VYM
21.0%
DIVO
23.2%

Технологии

VYM
17.8%
DIVO
17.4%

Здравоохранение

VYM
13.2%
DIVO
8.2%

Промышленность

VYM
12.6%
DIVO
16.7%

Энергетика

VYM
8.6%
DIVO
7.2%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
DIVO
8.2%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.8%
DIVO
11.4%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
DIVO
2.2%

Сырьевые материалы

VYM
3.3%
DIVO
4.5%

Коммуникационные услуги

VYM
3.0%
DIVO
1.0%

Недвижимость

VYM
0.0%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

VYM vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.73

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.59

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.67

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.39

+2.47

VYM vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и DIVO

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-30.04%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-5.95%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-12.12%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-13.72%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.01%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.59%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.69%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и DIVO

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 1.78%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.20%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.10%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

9.19%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

11.89%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.78%

+1.51%

Сравнение комиссий VYM и DIVO

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и DIVO

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.28%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and DIVO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.20%) compared to VYM (1.78%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.99% vs 10.50% for DIVO. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.99% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.28% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.56% for DIVO.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор