Сравнение VYM с JEPQ
VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VYM returned 16.51%/yr vs 18.32%/yr for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности VYM и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYM показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.67%.
VYM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.36%
JEPQ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VYM и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.42% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | 2.02% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.67% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between VYM and JEPQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.60 |
The correlation between VYM and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VYM и JEPQ
Секторы
VYM
JEPQ
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
VYM
JEPQ
Технологии
VYM
JEPQ
Здравоохранение
VYM
JEPQ
Промышленность
VYM
JEPQ
Энергетика
VYM
JEPQ
Потребительский защитный сектор
VYM
JEPQ
Потребительский циклический сектор
VYM
JEPQ
Коммунальные услуги
VYM
JEPQ
Сырьевые материалы
VYM
JEPQ
Коммуникационные услуги
VYM
JEPQ
Недвижимость
VYM
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VYM
JEPQ
Сравнение VYM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYM | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.20 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 9.95 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYM и JEPQ
Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -20.07% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -8.82% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.46% | -20.07% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.67% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.37% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.94% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYM и JEPQ
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 1.78%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYM | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 5.83% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 11.47% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 13.92% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.82% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.82% | -0.53% |
Сравнение комиссий VYM и JEPQ
VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYM и JEPQ
Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JEPQ в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.69% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.28% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VYM and JEPQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.83%) compared to VYM (1.78%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 18.32% vs 16.51% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 18.32% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 2.28% for VYM.
VYM is categorized as Dividend, while JEPQ is Nasdaq-100. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.35% for JEPQ.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYM и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор