PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBM с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBM с JNJ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

IBM (International Business Machines Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IBM returned 11.47%/yr vs 10.97%/yr for JNJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBM и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 24.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBM имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции JNJ немного отстают с 10.97%.

IBM

1 день
5.17%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-9.80%
1 год
-3.84%
3 года*
31.25%
5 лет*
18.67%
10 лет*
11.47%

JNJ

1 день
3.99%
1 месяц
13.02%
С начала года
24.42%
6 месяцев
24.01%
1 год
71.26%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.29%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-7.10%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
JNJ
Johnson & Johnson		24.42%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between IBM and JNJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.34

The correlation between IBM and JNJ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$258.62B

JNJ:

$622.69B

EPS

IBM:

$11.32

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

IBM:

24.00

JNJ:

29.45

Коэффициент PEG

IBM:

0.29

JNJ:

0.98

Коэффициент P/S

IBM:

3.74

JNJ:

6.43

Коэффициент P/B

IBM:

7.84

JNJ:

7.67

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

IBM vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
4.04

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
5.72

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

6.58

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

19.12

-19.43

IBM vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и JNJ

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-50.67%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.96%

-10.96%

-20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.96%

-15.95%

-15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-18.41%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-27.37%

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

0.00%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-11.89%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

3.76%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и JNJ

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.68%

7.88%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.90%

13.26%

+22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

17.85%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

17.09%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

18.58%

+8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и JNJ

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности JNJ в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		2.48%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
JNJ
Johnson & Johnson		2.06%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B24.00B20222023202420252026
15.92B
24.06B
(IBM) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
56.2%
71.5%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

IBM and JNJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (20.68%) compared to JNJ (7.88%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор