PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с SOXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.36%/yr vs 34.90%/yr for SOXX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 89.87%. За последние 10 лет акции ONEQ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 19.36% против 34.90% соответственно.

ONEQ

1 день
0.83%
1 месяц
-1.13%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.74%
1 год
33.89%
3 года*
26.07%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.36%

SOXX

1 день
5.87%
1 месяц
9.83%
С начала года
89.87%
6 месяцев
83.09%
1 год
164.61%
3 года*
53.13%
5 лет*
33.00%
10 лет*
34.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.15%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		89.87%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ONEQ and SOXX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2003 г.

0.83

The correlation between ONEQ and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и SOXX

Секторы
ONEQ
SOXX

Технологии

50.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.6%

-

Технологии

ONEQ
50.8%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
SOXX

-

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
SOXX

-

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
SOXX

-

Промышленность

ONEQ
2.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
SOXX

-

Недвижимость

ONEQ
0.6%
SOXX

-

Энергетика

ONEQ
0.6%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ONEQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.57

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.42

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

10.51

-7.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

39.26

-28.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

4.57

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и SOXX

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-70.21%

+15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-15.77%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-41.36%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-45.75%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-45.75%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.18%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-19.97%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.21%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и SOXX

Текущая волатильность для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) составляет 5.86%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

18.43%

-12.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

30.17%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

36.35%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

36.50%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

33.66%

-11.90%

Сравнение комиссий ONEQ и SOXX

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и SOXX

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SOXX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.29%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and SOXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (18.43%) compared to ONEQ (5.86%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 34.90% vs 19.36% for ONEQ. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 34.90% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.29% for SOXX.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOXX is Semiconductors. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор