PortfoliosLab logo
2 Pies
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 Pies и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
88.09%
90.22%
2 Pies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
2 Pies-1.06%11.41%-4.25%5.02%15.06%N/A
SAIA
-41.68%-17.73%-51.24%-35.69%21.97%N/A
ASML
ASML Holding N.V.
2.69%19.29%5.10%-21.59%19.52%21.84%
SOXX
-10.91%23.82%-17.51%-11.84%20.12%N/A
VGT
-8.02%21.43%-8.47%11.41%18.79%N/A
QCLN
-15.48%17.17%-15.46%-15.97%2.74%N/A
PAVE
-0.89%18.56%-10.48%3.72%24.81%N/A
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-7.70%20.32%-12.08%-5.35%7.08%N/A
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
3.61%23.60%-2.57%24.44%39.67%22.30%
LLY
Eli Lilly and Company
-2.49%3.47%-5.45%-2.41%39.23%28.61%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.24%11.03%10.53%32.68%29.14%23.66%
MNST
Monster Beverage Corporation
14.42%9.33%9.88%10.76%12.87%10.44%
CROX
Crocs, Inc.
1.02%23.88%8.63%-18.29%34.77%22.79%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.50%32.95%2.07%8.99%30.26%32.11%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
-16.29%14.20%-24.10%-30.68%32.27%8.23%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
-14.68%11.90%-11.61%-19.19%22.76%15.04%
ORCL
Oracle Corporation
-9.25%21.16%-18.85%29.48%24.84%14.92%
NVO
Novo Nordisk A/S
-23.40%5.28%-38.78%-47.79%17.60%10.95%
TMHC
-3.37%9.68%-17.27%1.13%30.42%N/A
FSLR
First Solar, Inc.
-24.10%11.11%-32.00%-29.87%24.90%9.05%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.80%30.03%-32.12%-33.80%13.89%46.07%
TSM
-10.93%23.94%-12.29%23.73%29.50%N/A
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-47.74%15.32%-38.55%-15.11%17.08%16.34%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
-3.79%21.11%-3.42%9.52%21.21%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-10.14%14.97%-15.34%-4.10%20.39%N/A
VOO
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%N/A
SPYV
-2.43%10.22%-6.63%3.99%14.41%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
12.63%18.36%9.87%15.61%15.67%N/A
SPTI
3.21%-0.11%2.79%6.32%-1.02%N/A
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
12.89%16.25%6.98%9.26%14.96%6.08%
VTIP
3.45%0.30%3.57%7.14%3.98%N/A
VGSH
1.95%0.00%2.49%5.68%1.14%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2 Pies, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.07%-0.92%-2.64%-1.09%1.61%-1.06%
2024-0.05%2.98%3.79%-3.74%4.32%-0.13%3.86%0.90%1.24%-2.10%4.96%-4.23%11.86%
20237.38%-1.96%0.70%0.77%-1.24%5.81%3.93%-2.22%-3.51%-2.58%7.77%6.06%21.88%
2022-3.36%-0.69%1.31%-5.72%1.84%-8.07%7.50%-3.25%-8.28%8.06%6.88%-4.18%-9.39%
20210.74%5.15%4.12%3.01%2.33%0.06%0.61%2.02%-2.19%4.36%-1.90%3.91%24.23%
2020-2.80%-7.38%-13.92%11.52%4.61%1.81%3.51%5.33%-2.68%-0.51%12.40%5.01%14.68%
2019-0.09%2.35%2.40%3.15%8.01%

Комиссия

Комиссия 2 Pies составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2 Pies составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2 Pies, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2 Pies, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2 Pies, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2 Pies, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2 Pies, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2 Pies, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SAIA
-0.57-0.380.94-0.53-1.44
ASML
ASML Holding N.V.
-0.45-0.370.95-0.48-0.76
SOXX
-0.28-0.140.98-0.30-0.69
VGT
0.390.711.100.411.34
QCLN
-0.44-0.500.94-0.24-1.10
PAVE
0.150.411.050.150.42
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
-0.19-0.120.98-0.15-0.70
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.681.201.150.952.88
LLY
Eli Lilly and Company
-0.060.211.03-0.05-0.11
COST
Costco Wholesale Corporation
1.502.091.281.965.76
MNST
Monster Beverage Corporation
0.430.721.110.421.28
CROX
Crocs, Inc.
-0.350.011.00-0.25-0.47
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.220.571.070.270.55
FANG
Diamondback Energy, Inc.
-0.79-0.970.87-0.74-1.67
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
-0.57-0.650.92-0.59-1.08
ORCL
Oracle Corporation
0.701.211.170.802.21
NVO
Novo Nordisk A/S
-1.13-1.600.79-0.79-1.49
TMHC
0.030.291.030.030.07
FSLR
First Solar, Inc.
-0.52-0.520.94-0.52-0.83
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.65-0.790.90-0.55-1.18
TSM
0.511.021.130.661.79
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-0.210.131.02-0.28-0.71
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
0.270.631.080.360.92
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.16-0.070.99-0.15-0.41
VOO
0.560.921.130.582.25
SPYV
0.250.511.070.250.88
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.851.271.181.113.88
SPTI
1.362.071.240.543.26
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
0.540.861.120.661.93
VTIP
3.695.871.827.2524.41
VGSH
3.415.621.755.8416.87

2 Pies на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.34
0.48
2 Pies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 Pies за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.35%2.39%2.12%2.16%1.70%1.55%1.59%1.68%1.36%1.27%1.24%1.11%
SAIA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.
0.98%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%
SOXX
0.77%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
VGT
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
QCLN
1.10%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
PAVE
0.55%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation
1.13%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
NVO
Novo Nordisk A/S
2.49%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
TMHC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
1.41%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.42%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
1.29%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SPYV
2.20%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.83%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTI
3.77%3.75%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.56%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%
VTIP
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VGSH
4.18%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.45%
-7.82%
2 Pies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 Pies показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 2 Pies составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.16%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-19.05%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.363
-15.13%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-9.29%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-6.51%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 Pies составляет 8.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.15%
11.21%
2 Pies
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 31, при этом эффективное количество активов равно 7.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVGSHSPTIVTIPLLYNVOFANGFSLRMNSTCOSTCMGPANWGOLFORCLSAIACROXTMHCAMDTSMMRVLCDNSQCLNASMLAVDVAVUVFNDFSPYVPAVESOXXBOTZVGTVOOPortfolio
^GSPC1.00-0.03-0.030.170.370.360.370.440.530.590.550.560.520.630.560.540.570.620.620.670.710.690.710.720.730.750.860.800.810.830.911.000.91
VGSH-0.031.000.850.59-0.03-0.01-0.140.000.050.030.01-0.02-0.01-0.02-0.04-0.020.12-0.03-0.07-0.060.000.00-0.020.03-0.080.00-0.04-0.06-0.040.01-0.02-0.03-0.01
SPTI-0.030.851.000.580.000.02-0.180.010.040.050.040.000.01-0.01-0.06-0.010.14-0.01-0.08-0.050.020.01-0.00-0.00-0.12-0.02-0.06-0.08-0.050.01-0.01-0.03-0.03
VTIP0.170.590.581.000.070.040.160.120.150.130.140.070.120.080.080.090.200.100.040.070.120.150.110.250.150.210.170.150.100.160.140.170.21
LLY0.37-0.030.000.071.000.480.080.110.230.320.210.220.160.320.160.130.180.210.200.190.280.160.250.220.180.250.320.250.250.260.320.370.29
NVO0.36-0.010.020.040.481.000.060.140.230.270.220.260.200.290.230.190.220.250.250.220.350.220.330.280.170.300.280.250.290.340.340.360.30
FANG0.37-0.14-0.180.160.080.061.000.270.120.070.150.140.230.170.260.290.280.190.250.240.160.350.250.470.620.470.480.500.290.300.240.370.53
FSLR0.440.000.010.120.110.140.271.000.240.260.270.280.280.240.310.360.310.350.370.410.360.680.420.400.410.390.380.410.450.450.430.440.47
MNST0.530.050.040.150.230.230.120.241.000.440.340.320.330.350.330.300.380.290.250.300.410.350.360.370.360.400.510.420.390.410.470.530.48
COST0.590.030.050.130.320.270.070.260.441.000.410.380.320.410.350.320.310.390.350.400.500.360.430.340.320.360.470.400.480.470.560.590.47
CMG0.550.010.040.140.210.220.150.270.340.411.000.450.310.370.350.390.370.460.360.440.520.420.460.370.340.360.390.400.480.510.580.550.46
PANW0.56-0.020.000.070.220.260.140.280.320.380.451.000.280.420.340.340.300.450.400.480.560.470.470.350.320.350.380.380.520.560.620.560.47
GOLF0.52-0.010.010.120.160.200.230.280.330.320.310.281.000.330.420.470.480.320.370.350.340.440.380.480.570.490.540.540.430.480.450.520.59
ORCL0.63-0.02-0.010.080.320.290.170.240.350.410.370.420.331.000.370.280.320.410.420.420.540.360.450.430.430.470.530.500.500.530.620.630.56
SAIA0.56-0.04-0.060.080.160.230.260.310.330.350.350.340.420.371.000.390.450.350.360.410.430.480.440.450.580.460.540.610.490.520.490.560.60
CROX0.54-0.02-0.010.090.130.190.290.360.300.320.390.340.470.280.391.000.460.390.420.440.400.550.470.490.560.470.510.540.510.540.500.540.60
TMHC0.570.120.140.200.180.220.280.310.380.310.370.300.480.320.450.461.000.340.360.390.380.490.420.510.610.510.580.620.460.520.480.570.64
AMD0.62-0.03-0.010.100.210.250.190.350.290.390.460.450.320.410.350.390.341.000.620.670.610.570.650.430.390.430.420.430.780.640.730.620.54
TSM0.62-0.07-0.080.040.200.250.250.370.250.350.360.400.370.420.360.420.360.621.000.650.590.560.700.510.450.530.450.500.780.640.700.620.58
MRVL0.67-0.06-0.050.070.190.220.240.410.300.400.440.480.350.420.410.440.390.670.651.000.620.610.680.480.490.480.490.540.830.680.750.670.62
CDNS0.710.000.020.120.280.350.160.360.410.500.520.560.340.540.430.400.380.610.590.621.000.550.680.460.390.470.470.500.740.690.800.710.58
QCLN0.690.000.010.150.160.220.350.680.350.360.420.470.440.360.480.550.490.570.560.610.551.000.610.610.640.590.580.630.700.720.680.680.72
ASML0.71-0.02-0.000.110.250.330.250.420.360.430.460.470.380.450.440.470.420.650.700.680.680.611.000.590.490.600.530.560.840.730.760.700.66
AVDV0.720.03-0.000.250.220.280.470.400.370.340.370.350.480.430.450.490.510.430.510.480.460.610.591.000.740.940.740.730.590.740.590.720.85
AVUV0.73-0.08-0.120.150.180.170.620.410.360.320.340.320.570.430.580.560.610.390.450.490.390.640.490.741.000.760.850.900.580.650.550.730.92
FNDF0.750.00-0.020.210.250.300.470.390.400.360.360.350.490.470.460.470.510.430.530.480.470.590.600.940.761.000.790.750.610.740.610.750.88
SPYV0.86-0.04-0.060.170.320.280.480.380.510.470.390.380.540.530.540.510.580.420.450.490.470.580.530.740.850.791.000.870.610.680.650.860.93
PAVE0.80-0.06-0.080.150.250.250.500.410.420.400.400.380.540.500.610.540.620.430.500.540.500.630.560.730.900.750.871.000.640.710.630.800.91
SOXX0.81-0.04-0.050.100.250.290.290.450.390.480.480.520.430.500.490.510.460.780.780.830.740.700.840.590.580.610.610.641.000.800.890.800.74
BOTZ0.830.010.010.160.260.340.300.450.410.470.510.560.480.530.520.540.520.640.640.680.690.720.730.740.650.740.680.710.801.000.830.830.81
VGT0.91-0.02-0.010.140.320.340.240.430.470.560.580.620.450.620.490.500.480.730.700.750.800.680.760.590.550.610.650.630.890.831.000.910.76
VOO1.00-0.03-0.030.170.370.360.370.440.530.590.550.560.520.630.560.540.570.620.620.670.710.680.700.720.730.750.860.800.800.830.911.000.91
Portfolio0.91-0.01-0.030.210.290.300.530.470.480.470.460.470.590.560.600.600.640.540.580.620.580.720.660.850.920.880.930.910.740.810.760.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.