PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPT...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A6727

CUSIP

78464A672

Эмитент

State Street

Дата выпуска

23 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPTI составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPTI с SCHR SPTI с VGIT SPTI с SPTS SPTI с SPY SPTI с QQQ SPTI с IEF SPTI с HYG SPTI с USFR SPTI с VTIP SPTI с TLT
Популярные сравнения:
SPTI с SCHR SPTI с VGIT SPTI с SPTS SPTI с SPY SPTI с QQQ SPTI с IEF SPTI с HYG SPTI с USFR SPTI с VTIP SPTI с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.39%
287.48%
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF показал доход в 1.32% с начала года и 1.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF составила 1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SPTI

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.37%

1 год

1.50%

5 лет

-0.14%

10 лет

1.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.24%-1.52%0.54%-2.07%1.44%1.04%2.32%1.23%1.08%-2.39%0.75%1.32%
20232.37%-2.46%3.04%0.72%-1.01%-1.27%-0.12%-0.17%-1.66%-0.82%3.11%2.64%4.24%
2022-1.65%-0.44%-3.35%-2.36%0.69%-0.78%2.00%-2.90%-3.28%-0.72%2.46%-0.66%-10.65%
2021-0.42%-1.37%-1.14%0.63%0.35%0.07%1.22%-0.29%-0.99%-0.69%0.49%-0.39%-2.54%
20202.17%2.16%2.88%0.08%0.33%0.14%0.45%-0.35%0.09%-0.60%0.15%0.03%7.71%
20190.29%-0.23%1.75%-0.14%2.06%0.96%-0.07%2.46%-0.68%0.29%-0.50%-0.27%6.01%
2018-0.95%-0.29%0.47%-0.57%0.81%-0.01%-0.31%0.70%-0.71%-0.07%0.96%2.26%2.27%
20170.25%0.19%0.11%0.52%0.39%-0.28%0.35%0.58%-0.59%-0.13%-0.24%-0.11%1.04%
20161.03%0.46%0.16%-0.01%-0.20%1.48%0.10%-0.57%0.26%-0.54%-1.82%0.00%0.33%
20151.60%-0.99%0.62%-0.21%0.11%-0.47%0.53%-0.03%0.77%-0.36%-0.34%0.39%1.59%
20140.83%0.15%-0.44%0.28%0.69%-0.12%-0.27%0.71%-0.38%0.73%0.44%-0.18%2.48%
2013-0.21%0.37%0.10%0.50%-1.09%-0.80%0.10%-0.59%0.88%0.35%-0.13%-0.68%-1.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPTI составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.312.10
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.472.80
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.39
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.123.09
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8013.49
SPTI
^GSPC

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
2.10
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$0.86$0.41$0.17$0.25$0.62$0.59$0.43$0.37$0.36$0.32$0.43

Дивидендный доход

3.77%2.99%1.45%0.53%0.76%2.01%1.97%1.46%1.24%1.18%1.05%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.18$1.05
2023$0.00$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.17$0.86
2022$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.41
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.17
2020$0.00$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.25
2019$0.00$0.06$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.62
2018$0.00$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.11$0.59
2017$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.09$0.43
2016$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2015$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2014$0.00$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.32
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.77%
-2.62%
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 16.11%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF составляет 8.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.11%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-7.64%8 окт. 2008 г.413 окт. 2008 г.175 нояб. 2008 г.21
-4.82%19 дек. 2008 г.1168 июн. 2009 г.2306 мая 2010 г.346
-4.47%18 мар. 2008 г.6213 июн. 2008 г.6415 сент. 2008 г.126
-3.84%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.15731 дек. 2018 г.627

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF составляет 1.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31%
3.79%
SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab