PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Дивидендный портфель с 2021 года
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JPM 4%BLK 4%TROW 4%ALLY 4%UPS 4%HPQ 4%FAST 3.8%HD 3.8%APD 3.8%TXN 3.8%MFC 3.8%PKG 3.8%BAH 3.8%GLW 3.8%WSM 3.8%FITB 3.8%FNF 3.8%SWKS 3.8%MDLZ 3.8%PLD 3.8%DVN 3.8%CNQ 3.8%TSCO 3.8%AFL 3.8%SNA 3.8%HIG 3.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AFL
Aflac Incorporated
Financial Services
3.80%
ALLY
Ally Financial Inc.
Financial Services
4%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials
3.80%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Industrials
3.80%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
4%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
Energy
3.80%
DVN
Devon Energy Corporation
Energy
3.80%
FAST
Fastenal Company
Industrials
3.80%
FITB
Fifth Third Bancorp
Financial Services
3.80%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
Financial Services
3.80%
GLW
Corning Incorporated
Technology
3.80%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
3.80%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
Financial Services
3.80%
HPQ
HP Inc.
Technology
4%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
4%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive
3.80%
MFC
Manulife Financial Corporation
Financial Services
3.80%
PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical
3.80%
PLD
Prologis, Inc.
Real Estate
3.80%
SNA
Snap-on Incorporated
Industrials
3.80%
SWKS
3.80%
TROW
4%
TSCO
3.80%
TXN
3.80%
UPS
4%
WSM
3.80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель с 2021 года и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.10%
9.66%
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2014 г., начальной даты ALLY

Доходность по периодам

Дивидендный портфель с 2021 года на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 15.79% с начала года и доходность в 14.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Дивидендный портфель с 2021 года17.36%-6.68%5.10%18.02%17.17%14.51%
FAST
Fastenal Company
17.58%-10.35%15.76%16.56%18.14%15.13%
HD
The Home Depot, Inc.
16.02%-6.07%13.12%15.34%14.98%16.97%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
43.49%-4.09%21.27%45.81%14.93%17.56%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
9.40%-11.54%9.76%10.49%7.06%10.22%
TXN
12.75%-5.62%-2.36%14.24%10.84%16.19%
MFC
Manulife Financial Corporation
45.41%-5.67%19.38%46.73%15.35%9.83%
PKG
Packaging Corporation of America
42.93%-7.33%21.05%42.25%18.84%14.58%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
3.92%-12.14%-16.04%4.66%14.92%19.17%
BLK
BlackRock, Inc.
31.13%0.81%31.55%32.66%18.76%13.97%
GLW
Corning Incorporated
60.58%-2.10%20.57%61.75%13.91%10.36%
WSM
85.05%6.80%20.39%83.42%41.18%20.07%
FITB
Fifth Third Bancorp
27.91%-10.46%19.24%29.28%11.16%11.33%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
14.06%-8.57%14.68%15.97%10.61%11.51%
TROW
12.57%-2.14%-0.17%12.36%2.98%6.70%
ALLY
Ally Financial Inc.
4.15%-6.84%-11.38%5.97%6.17%6.36%
SWKS
-17.48%6.44%-12.82%-17.79%-3.94%3.75%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-16.60%-7.95%-12.25%-14.67%3.88%6.84%
PLD
Prologis, Inc.
-19.33%-9.29%-5.20%-18.78%6.22%12.37%
DVN
Devon Energy Corporation
-29.21%-20.96%-33.82%-30.00%9.37%-3.14%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
-4.04%-12.77%-13.83%-3.63%20.15%11.88%
TSCO
36.25%-2.39%1.20%38.25%33.69%21.77%
AFL
Aflac Incorporated
27.22%-8.59%14.67%28.86%17.12%15.50%
SNA
Snap-on Incorporated
22.41%-5.90%30.44%22.71%18.42%11.99%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
38.95%-8.73%5.95%40.36%15.50%12.50%
UPS
-16.21%-6.78%-7.04%-16.75%4.78%4.55%
HPQ
HP Inc.
14.16%-12.12%-6.93%13.82%13.73%9.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель с 2021 года, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.15%4.42%6.46%-4.90%4.48%-0.59%5.65%1.90%1.51%-0.37%5.91%17.36%
20238.43%-3.27%-2.11%1.34%-4.36%6.98%5.65%-3.34%-3.51%-3.81%10.16%7.76%19.77%
2022-1.50%-2.14%2.51%-7.26%3.04%-10.34%7.63%-1.72%-10.60%11.09%7.03%-4.32%-8.92%
20211.07%6.60%10.83%5.00%2.75%-1.66%-0.65%4.08%-2.62%6.66%-0.60%4.31%41.08%
2020-2.13%-10.72%-17.44%15.90%6.51%3.74%6.76%5.20%-2.11%-0.78%15.76%4.45%21.85%
20199.99%4.26%1.30%6.04%-6.82%8.72%1.88%-3.21%3.57%0.19%4.43%3.25%37.68%
20183.23%-4.54%-2.06%0.75%3.37%-0.18%4.79%1.40%-0.82%-9.05%2.19%-9.36%-10.93%
20171.54%2.24%0.21%0.68%-0.60%1.37%3.35%0.08%5.11%3.63%4.22%1.63%25.96%
2016-7.24%-0.98%10.93%2.15%2.51%-1.06%3.49%2.50%-0.24%-2.43%9.59%0.29%19.81%
2015-3.63%5.53%-0.84%0.11%1.63%-2.33%1.73%-6.13%-3.32%7.42%1.77%-5.08%-3.99%
2014-0.34%7.33%3.07%-0.69%1.27%3.00%-2.18%4.24%-2.90%3.57%4.79%1.88%25.02%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель с 2021 года составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Дивидендный портфель с 2021 года составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.372.07
Коэффициент Сортино Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.932.76
Коэффициент Омега Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.241.39
Коэффициент Кальмара Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.003.05
Коэффициент Мартина Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.0913.27
Дивидендный портфель с 2021 года
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FAST
Fastenal Company
0.731.321.170.841.67
HD
The Home Depot, Inc.
0.741.151.140.861.84
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.952.681.404.5113.09
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.390.701.120.341.28
TXN
0.560.981.110.942.69
MFC
Manulife Financial Corporation
2.213.271.414.2114.26
PKG
Packaging Corporation of America
2.313.381.414.1012.72
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
0.180.481.070.190.67
BLK
BlackRock, Inc.
1.872.551.311.877.75
GLW
Corning Incorporated
2.333.401.452.0811.72
WSM
1.612.491.343.958.73
FITB
Fifth Third Bancorp
1.191.821.221.016.80
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
0.761.091.151.374.03
TROW
0.580.951.120.272.08
ALLY
Ally Financial Inc.
0.180.471.070.160.53
SWKS
-0.48-0.450.94-0.31-1.11
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.81-1.100.88-0.64-1.45
PLD
Prologis, Inc.
-0.74-0.910.89-0.47-1.52
DVN
Devon Energy Corporation
-1.20-1.660.81-0.54-1.66
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
-0.120.021.00-0.12-0.26
TSCO
1.542.121.282.936.93
AFL
Aflac Incorporated
1.421.791.302.337.32
SNA
Snap-on Incorporated
0.971.451.221.733.93
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
2.022.591.393.1511.57
UPS
-0.61-0.650.90-0.39-1.29
HPQ
HP Inc.
0.430.851.110.522.08

Дивидендный портфель с 2021 года на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
2.07
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель с 2021 года за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.14%3.36%3.82%2.48%2.84%2.62%2.98%2.17%2.28%2.41%2.15%1.98%
FAST
Fastenal Company
2.09%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%1.68%
HD
The Home Depot, Inc.
2.29%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.93%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.41%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.27%0.10%0.09%0.10%
TXN
2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
MFC
Manulife Financial Corporation
4.16%4.86%5.71%4.91%6.27%3.71%4.97%3.02%3.13%3.50%3.36%2.58%
PKG
Packaging Corporation of America
2.20%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%2.39%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.56%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%7.26%
BLK
BlackRock, Inc.
1.96%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
GLW
Corning Incorporated
2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%
WSM
1.17%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
FITB
Fifth Third Bancorp
3.31%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%2.23%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.45%3.59%8.72%2.94%3.26%2.27%0.46%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROW
4.27%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%1.81%
ALLY
Ally Financial Inc.
3.40%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%0.00%
SWKS
3.06%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.94%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%1.90%
PLD
Prologis, Inc.
3.69%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%3.03%
DVN
Devon Energy Corporation
4.68%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.18%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.19%3.22%2.60%1.62%
TSCO
8.16%9.58%8.18%4.36%5.34%7.28%7.19%7.02%6.07%4.44%3.87%3.16%
AFL
Aflac Incorporated
1.95%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%2.13%
SNA
Snap-on Incorporated
2.24%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%1.44%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%1.38%
UPS
5.19%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%2.36%
HPQ
HP Inc.
3.36%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-1.91%
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель с 2021 года показал максимальную просадку в 40.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель с 2021 года составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.61%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.140
-22.71%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-21.37%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.392
-20.88%21 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.288
-12.13%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель с 2021 года составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.40%
3.82%
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BAHMDLZCNQTSCOPLDWSMDVNFNFSWKSHDPKGUPSFASTHPQAPDALLYHIGTXNMFCAFLSNAGLWFITBJPMBLKTROW
BAH1.000.320.170.280.340.220.160.290.250.340.300.300.350.300.330.240.320.320.260.350.330.310.280.300.370.37
MDLZ0.321.000.180.280.430.220.180.320.260.390.320.380.340.290.410.240.370.330.270.400.350.340.270.320.390.39
CNQ0.170.181.000.200.200.250.720.270.260.230.330.270.280.360.320.390.320.310.510.370.340.370.380.410.360.36
TSCO0.280.280.201.000.290.440.230.260.340.530.320.350.420.330.330.270.300.360.290.300.380.340.300.310.370.39
PLD0.340.430.200.291.000.280.180.390.320.440.350.420.370.300.410.300.340.370.280.350.360.370.280.290.430.41
WSM0.220.220.250.440.281.000.260.300.360.470.310.370.390.370.320.360.290.370.330.300.400.370.360.330.410.44
DVN0.160.180.720.230.180.261.000.270.290.240.340.300.290.390.310.430.360.320.470.390.370.390.430.440.370.37
FNF0.290.320.270.260.390.300.271.000.330.380.390.360.340.390.400.450.470.370.410.480.430.410.440.420.450.45
SWKS0.250.260.260.340.320.360.290.331.000.410.360.400.420.480.410.410.320.720.400.330.430.530.390.410.500.51
HD0.340.390.230.530.440.470.240.380.411.000.390.490.500.420.450.380.390.470.370.400.490.450.390.410.520.51
PKG0.300.320.330.320.350.310.340.390.360.391.000.450.430.430.480.460.460.410.460.480.530.510.480.490.490.49
UPS0.300.380.270.350.420.370.300.360.400.490.451.000.500.430.470.380.410.450.400.420.480.480.450.460.530.55
FAST0.350.340.280.420.370.390.290.340.420.500.430.501.000.410.470.370.390.480.410.420.550.480.410.450.530.54
HPQ0.300.290.360.330.300.370.390.390.480.420.430.430.411.000.440.470.400.550.480.440.500.550.470.490.510.52
APD0.330.410.320.330.410.320.310.400.410.450.480.470.470.441.000.400.450.480.470.480.490.490.420.470.550.51
ALLY0.240.240.390.270.300.360.430.450.410.380.460.380.370.470.401.000.480.430.540.490.490.490.650.600.550.56
HIG0.320.370.320.300.340.290.360.470.320.390.460.410.390.400.450.481.000.350.540.690.490.440.610.640.520.51
TXN0.320.330.310.360.370.370.320.370.720.470.410.450.480.550.480.430.351.000.440.400.460.580.420.450.550.56
MFC0.260.270.510.290.280.330.470.410.400.370.460.400.410.480.470.540.540.441.000.580.510.520.610.630.570.55
AFL0.350.400.370.300.350.300.390.480.330.400.480.420.420.440.480.490.690.400.581.000.530.490.600.650.560.55
SNA0.330.350.340.380.360.400.370.430.430.490.530.480.550.500.490.490.490.460.510.531.000.540.540.550.530.56
GLW0.310.340.370.340.370.370.390.410.530.450.510.480.480.550.490.490.440.580.520.490.541.000.520.540.580.58
FITB0.280.270.380.300.280.360.430.440.390.390.480.450.410.470.420.650.610.420.610.600.540.521.000.770.590.60
JPM0.300.320.410.310.290.330.440.420.410.410.490.460.450.490.470.600.640.450.630.650.550.540.771.000.640.61
BLK0.370.390.360.370.430.410.370.450.500.520.490.530.530.510.550.550.520.550.570.560.530.580.590.641.000.76
TROW0.370.390.360.390.410.440.370.450.510.510.490.550.540.520.510.560.510.560.550.550.560.580.600.610.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab