Дивидендный портфель с 2021 года

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	4%
ALLY Ally Financial Inc.	Financial Services	4%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	4%
HPQ HP Inc.	Technology	4%
FAST Fastenal Company	Industrials	3.80%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.80%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	3.80%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	3.80%
MFC Manulife Financial Corporation	Financial Services	3.80%
PKG Packaging Corporation of America	Consumer Cyclical	3.80%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Industrials	3.80%
GLW Corning Incorporated	Technology	3.80%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	3.80%
FITB Fifth Third Bancorp	Financial Services	3.80%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	3.80%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	3.80%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	3.80%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	3.80%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	3.80%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	3.80%
TSCO Tractor Supply Company	Consumer Cyclical	3.80%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	3.80%
SNA Snap-on Incorporated	Industrials	3.80%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	3.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель с 2021 года и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Дивидендный портфель с 2021 года на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 12.84% с начала года и доходность в 16.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Дивидендный портфель с 2021 года	-0.08%	1.41%	12.84%	12.83%	21.81%	17.24%	10.58%	16.28%
Активы портфеля:
AFL Aflac Incorporated	-2.54%	2.42%	5.61%	7.77%	13.52%	21.24%	17.94%	15.48%
ALLY Ally Financial Inc.	-0.91%	-4.20%	-5.12%	0.76%	20.25%	18.71%	-1.79%	12.28%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-1.98%	-6.31%	13.57%	18.85%	1.58%	2.39%	1.07%	9.22%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	-0.31%	2.84%	-5.36%	-12.60%	-21.36%	-6.83%	-0.11%	12.42%
BLK BlackRock, Inc.	-0.08%	-7.79%	-6.02%	-5.28%	2.69%	15.91%	5.20%	13.89%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	1.29%	3.95%	37.99%	38.89%	53.83%	23.71%	26.79%	18.22%
DVN Devon Energy Corporation	1.81%	-1.16%	23.71%	21.39%	43.23%	-0.27%	13.78%	6.24%
FAST Fastenal Company	-1.69%	4.14%	15.88%	13.97%	11.66%	21.78%	14.55%	18.29%
FITB Fifth Third Bancorp	-0.10%	5.33%	12.00%	16.93%	36.57%	30.36%	8.77%	14.81%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	-0.74%	-6.98%	-12.87%	-12.33%	-7.43%	15.62%	5.47%	10.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Дивидендный портфель с 2021 года закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.82%	3.52%	-4.23%	7.85%	0.78%	-0.10%							12.84%
2025	3.58%	-1.69%	-3.42%	-4.37%	2.89%	3.55%	1.38%	5.87%	0.33%	-3.23%	1.14%	0.34%	5.96%
2024	-0.15%	4.32%	6.46%	-4.90%	4.43%	-0.58%	5.65%	1.84%	1.51%	-0.37%	5.85%	-7.31%	16.88%
2023	8.43%	-3.34%	-2.11%	1.34%	-4.42%	6.94%	5.65%	-3.41%	-3.53%	-3.81%	10.07%	7.76%	19.36%
2022	-1.50%	-2.20%	2.50%	-7.26%	2.97%	-10.35%	7.63%	-1.70%	-10.61%	11.09%	6.95%	-4.47%	-9.26%
2021	1.07%	6.54%	10.83%	5.01%	2.76%	-1.65%	-0.65%	4.03%	-2.62%	6.66%	-0.63%	4.31%	40.93%

Метрики бенчмарка

Дивидендный портфель с 2021 года has an annualized alpha of 2.29%, beta of 1.03, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2014.

This portfolio captured 112.77% of S&P 500 Index gains and 102.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.03 and R2 of 0.83, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.29%

Бета: 1.03

R²: 0.83

Участие в росте: 112.77%

Участие в снижении: 102.56%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель с 2021 года составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Дивидендный портфель с 2021 года имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Дивидендный портфель с 2021 года и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.58	1.94	-0.36
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.37	2.63	-0.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.35	-0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.48	2.59	-0.10
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.69	11.84	-4.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AFL Aflac Incorporated	65	0.80	1.23	1.14	1.49	3.70
ALLY Ally Financial Inc.	61	0.69	1.15	1.14	0.88	2.19
APD Air Products and Chemicals, Inc.	41	0.06	0.28	1.04	0.07	0.18
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	20	-0.57	-0.59	0.92	-0.58	-0.95
BLK BlackRock, Inc.	42	0.10	0.32	1.04	0.12	0.27
CNQ Canadian Natural Resources Limited	85	1.87	2.34	1.30	3.82	8.73
DVN Devon Energy Corporation	77	1.30	1.84	1.23	2.84	6.52
FAST Fastenal Company	54	0.47	0.80	1.10	0.53	1.07
FITB Fifth Third Bancorp	77	1.43	1.99	1.27	1.73	4.84
FNF Fidelity National Financial, Inc.	28	-0.29	-0.23	0.97	-0.31	-0.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель с 2021 года имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.58
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель с 2021 года за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.90%	3.05%	2.87%	3.00%	3.41%	2.39%	2.63%	2.42%	2.80%	3.42%	2.27%	7.63%
Активы портфеля:
AFL Aflac Incorporated	2.07%	2.10%	1.93%	2.04%	2.22%	2.26%	2.52%	2.04%	2.28%	1.98%	2.39%	2.64%
ALLY Ally Financial Inc.	2.83%	2.65%	3.33%	3.44%	4.91%	1.85%	2.13%	2.23%	2.47%	1.37%	0.84%	0.00%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.59%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	2.83%	2.61%	1.59%	1.47%	1.65%	1.75%	1.42%	1.35%	1.69%	1.78%	1.66%	1.69%
BLK BlackRock, Inc.	2.20%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	3.76%	5.01%	5.02%	4.17%	6.31%	3.78%	5.26%	3.49%	4.56%	3.08%	2.94%	4.21%
DVN Devon Energy Corporation	2.13%	2.62%	4.43%	4.55%	8.41%	5.24%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%
FAST Fastenal Company	2.00%	2.18%	2.17%	2.75%	2.62%	1.75%	2.87%	2.35%	2.95%	2.34%	2.55%	2.74%
FITB Fifth Third Bancorp	3.02%	3.29%	3.41%	3.94%	3.84%	2.62%	3.92%	3.06%	3.14%	1.98%	1.97%	2.59%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.26%	3.60%	3.46%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	2.78%	3.82%	37.01%	2.59%	2.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель с 2021 года показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель с 2021 года составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-40.65%март 2020 г.	2mo 2d	4mo 20d	6mo 22dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.81%дек. 2018 г.	3mo 1d	3mo 19d	6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.70%апр. 2025 г.	4mo 13d	5mo 13d	9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г.
Медвежий рынок2022	-21.47%сент. 2022 г.	8mo 28d	10mo 4d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-20.81%февр. 2016 г.	8mo 26d	5mo 2d	1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 25.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.08	1.76	1.61	1.51	1.51

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.51, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Дивидендный портфель с 2021 года с S&P 500 Index

Корреляция Дивидендный портфель с 2021 года с S&P 500 Index составляет 0.61 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у BLK: 0.73, а самая низкая у CNQ: 0.40.

0.40

0.40

0.42

0.43

0.44

0.48

0.48

0.50

0.51

0.53

0.54

0.57

0.57

0.57

0.59

0.59

0.60

0.60

0.61

0.63

0.64

0.66

0.69

0.73

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Дивидендный портфель с 2021 года. Самая высокая корреляция с портфелем у TROW: 0.77, а самая низкая у MDLZ: 0.44.

0.44

0.44

0.51

0.52

0.52

0.56

0.57

0.57

0.62

0.63

0.64

0.64

0.64

0.64

0.65

0.67

0.67

0.67

0.68

0.69

0.70

0.72

0.73

0.73

0.76

0.77

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BAH	MDLZ	CNQ	TSCO	DVN	WSM	PLD	FNF	SWKS	UPS	PKG	HD	HIG	FAST	HPQ	APD	ALLY	TXN	AFL	GLW	MFC	SNA	FITB	JPM	BLK	TROW
BAH	1.00	0.29	0.16	0.27	0.16	0.23	0.32	0.27	0.23	0.28	0.29	0.32	0.30	0.33	0.29	0.31	0.24	0.29	0.32	0.26	0.25	0.32	0.26	0.28	0.35	0.35
MDLZ	0.29	1.00	0.16	0.28	0.16	0.19	0.41	0.32	0.24	0.36	0.31	0.37	0.36	0.33	0.26	0.38	0.21	0.30	0.38	0.29	0.25	0.33	0.24	0.28	0.35	0.35
CNQ	0.16	0.16	1.00	0.18	0.72	0.22	0.19	0.22	0.25	0.25	0.31	0.20	0.28	0.25	0.34	0.30	0.36	0.29	0.33	0.33	0.47	0.32	0.35	0.37	0.33	0.33
TSCO	0.27	0.28	0.18	1.00	0.22	0.42	0.29	0.25	0.32	0.34	0.32	0.53	0.30	0.42	0.32	0.33	0.27	0.34	0.29	0.31	0.27	0.38	0.31	0.30	0.35	0.37
DVN	0.16	0.16	0.72	0.22	1.00	0.24	0.18	0.25	0.29	0.28	0.33	0.21	0.33	0.28	0.36	0.31	0.40	0.31	0.36	0.35	0.43	0.34	0.41	0.40	0.34	0.35
WSM	0.23	0.19	0.22	0.42	0.24	1.00	0.29	0.30	0.36	0.38	0.33	0.49	0.28	0.39	0.37	0.31	0.37	0.37	0.28	0.36	0.34	0.42	0.38	0.35	0.42	0.45
PLD	0.32	0.41	0.19	0.29	0.18	0.29	1.00	0.39	0.32	0.43	0.37	0.45	0.35	0.38	0.31	0.40	0.32	0.38	0.36	0.35	0.30	0.37	0.30	0.30	0.43	0.40
FNF	0.27	0.32	0.22	0.25	0.25	0.30	0.39	1.00	0.31	0.35	0.39	0.39	0.48	0.35	0.37	0.39	0.44	0.35	0.49	0.36	0.42	0.43	0.44	0.40	0.44	0.44
SWKS	0.23	0.24	0.25	0.32	0.29	0.36	0.32	0.31	1.00	0.40	0.36	0.39	0.30	0.41	0.47	0.40	0.40	0.71	0.31	0.50	0.39	0.43	0.39	0.40	0.48	0.50
UPS	0.28	0.36	0.25	0.34	0.28	0.38	0.43	0.35	0.40	1.00	0.46	0.49	0.39	0.49	0.43	0.45	0.38	0.45	0.39	0.44	0.39	0.48	0.44	0.44	0.51	0.54
PKG	0.29	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.37	0.39	0.36	0.46	1.00	0.41	0.45	0.44	0.43	0.48	0.45	0.41	0.46	0.46	0.45	0.54	0.49	0.47	0.49	0.49
HD	0.32	0.37	0.20	0.53	0.21	0.49	0.45	0.39	0.39	0.49	0.41	1.00	0.38	0.50	0.41	0.44	0.38	0.45	0.38	0.41	0.37	0.50	0.40	0.41	0.51	0.50
HIG	0.30	0.36	0.28	0.30	0.33	0.28	0.35	0.48	0.30	0.39	0.45	0.38	1.00	0.39	0.37	0.43	0.47	0.33	0.69	0.39	0.52	0.48	0.59	0.60	0.49	0.49
FAST	0.33	0.33	0.25	0.42	0.28	0.39	0.38	0.35	0.41	0.49	0.44	0.50	0.39	1.00	0.40	0.46	0.37	0.46	0.41	0.44	0.40	0.56	0.42	0.44	0.52	0.53
HPQ	0.29	0.26	0.34	0.32	0.36	0.37	0.31	0.37	0.47	0.43	0.43	0.41	0.37	0.40	1.00	0.42	0.46	0.52	0.41	0.50	0.47	0.47	0.46	0.46	0.49	0.51
APD	0.31	0.38	0.30	0.33	0.31	0.31	0.40	0.39	0.40	0.45	0.48	0.44	0.43	0.46	0.42	1.00	0.39	0.46	0.46	0.45	0.44	0.49	0.41	0.45	0.52	0.50
ALLY	0.24	0.21	0.36	0.27	0.40	0.37	0.32	0.44	0.40	0.38	0.45	0.38	0.47	0.37	0.46	0.39	1.00	0.42	0.46	0.47	0.54	0.49	0.65	0.60	0.55	0.56
TXN	0.29	0.30	0.29	0.34	0.31	0.37	0.38	0.35	0.71	0.45	0.41	0.45	0.33	0.46	0.52	0.46	0.42	1.00	0.37	0.55	0.43	0.47	0.42	0.44	0.54	0.55
AFL	0.32	0.38	0.33	0.29	0.36	0.28	0.36	0.49	0.31	0.39	0.46	0.38	0.69	0.41	0.41	0.46	0.46	0.37	1.00	0.42	0.55	0.51	0.58	0.61	0.53	0.52
GLW	0.26	0.29	0.33	0.31	0.35	0.36	0.35	0.36	0.50	0.44	0.46	0.41	0.39	0.44	0.50	0.45	0.47	0.55	0.42	1.00	0.49	0.51	0.49	0.51	0.55	0.55
MFC	0.25	0.25	0.47	0.27	0.43	0.34	0.30	0.42	0.39	0.39	0.45	0.37	0.52	0.40	0.47	0.44	0.54	0.43	0.55	0.49	1.00	0.50	0.59	0.61	0.57	0.54
SNA	0.32	0.33	0.32	0.38	0.34	0.42	0.37	0.43	0.43	0.48	0.54	0.50	0.48	0.56	0.47	0.49	0.49	0.47	0.51	0.51	0.50	1.00	0.54	0.53	0.53	0.55
FITB	0.26	0.24	0.35	0.31	0.41	0.38	0.30	0.44	0.39	0.44	0.49	0.40	0.59	0.42	0.46	0.41	0.65	0.42	0.58	0.49	0.59	0.54	1.00	0.75	0.58	0.60
JPM	0.28	0.28	0.37	0.30	0.40	0.35	0.30	0.40	0.40	0.44	0.47	0.41	0.60	0.44	0.46	0.45	0.60	0.44	0.61	0.51	0.61	0.53	0.75	1.00	0.63	0.60
BLK	0.35	0.35	0.33	0.35	0.34	0.42	0.43	0.44	0.48	0.51	0.49	0.51	0.49	0.52	0.49	0.52	0.55	0.54	0.53	0.55	0.57	0.53	0.58	0.63	1.00	0.75
TROW	0.35	0.35	0.33	0.37	0.35	0.45	0.40	0.44	0.50	0.54	0.49	0.50	0.49	0.53	0.51	0.50	0.56	0.55	0.52	0.55	0.54	0.55	0.60	0.60	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Дивидендный портфель с 2021 года

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Дивидендный портфель с 2021 года есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации