Дивидендный портфель с 2021 года

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	3.80%
ALLY Ally Financial Inc.	Financial Services	4%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	3.80%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Industrials	3.80%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	3.80%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	3.80%
FAST Fastenal Company	Industrials	3.80%
FITB Fifth Third Bancorp	Financial Services	3.80%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	3.80%
GLW Corning Incorporated	Technology	3.80%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.80%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	3.80%
HPQ HP Inc.	Technology	4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	3.80%
MFC Manulife Financial Corporation	Financial Services	3.80%
PKG Packaging Corporation of America	Consumer Cyclical	3.80%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	3.80%
SNA Snap-on Incorporated	Industrials	3.80%
SWKS Skyworks Solutions, Inc.	Technology	3.80%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	4%
TSCO Tractor Supply Company	Consumer Cyclical	3.80%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	3.80%
UPS United Parcel Service, Inc.	Industrials	4%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	3.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель с 2021 года и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2014 г., начальной даты ALLY

Доходность по периодам

Дивидендный портфель с 2021 года на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 4.50% с начала года и доходность в 15.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Дивидендный портфель с 2021 года	0.56%	-2.51%	4.50%	3.13%	11.02%	14.35%	10.26%	15.87%
Активы портфеля:
FAST Fastenal Company	-0.71%	0.15%	16.01%	-2.85%	21.20%	22.80%	15.36%	17.67%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	1.42%	8.19%	20.45%	9.96%	2.19%	3.14%	3.14%	10.14%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.73%	-3.85%	13.06%	8.54%	12.81%	5.02%	3.19%	16.09%
MFC Manulife Financial Corporation	0.35%	1.69%	-2.84%	13.22%	12.21%	29.31%	15.45%	14.98%
PKG Packaging Corporation of America	-3.22%	-11.13%	-0.28%	-4.04%	4.04%	16.49%	11.82%	16.31%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	3.43%	4.96%	-0.71%	-18.23%	-24.49%	-2.59%	2.22%	12.63%
BLK BlackRock, Inc.	0.96%	-7.66%	-9.19%	-15.84%	2.56%	15.89%	7.27%	13.85%
GLW Corning Incorporated	3.89%	0.24%	69.25%	80.20%	222.62%	65.95%	30.89%	24.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Дивидендный портфель с 2021 года закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.82%	3.52%	-4.23%	0.55%									4.50%
2025	3.58%	-1.69%	-3.42%	-4.37%	2.89%	3.55%	1.38%	5.87%	0.33%	-3.23%	1.14%	0.34%	5.96%
2024	-0.15%	4.32%	6.46%	-4.90%	4.43%	-0.58%	5.65%	1.84%	1.51%	-0.37%	5.85%	-7.31%	16.88%
2023	8.43%	-3.34%	-2.11%	1.34%	-4.42%	6.94%	5.65%	-3.41%	-3.53%	-3.81%	10.07%	7.76%	19.36%
2022	-1.50%	-2.20%	2.50%	-7.26%	2.97%	-10.35%	7.63%	-1.70%	-10.61%	11.09%	6.95%	-4.47%	-9.26%
2021	1.07%	6.54%	10.83%	5.01%	2.76%	-1.65%	-0.65%	4.03%	-2.62%	6.66%	-0.63%	4.31%	40.93%

Метрики бенчмарка

Дивидендный портфель с 2021 года: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 1.03, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 11.04.2014.

Портфель участвовал в 114.85% роста S&P 500 Index и в 103.57% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.83 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.48%

Бета: 1.03

R²: 0.83

Участие в росте: 114.85%

Участие в снижении: 103.57%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель с 2021 года составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Дивидендный портфель с 2021 года имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.88	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.37	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.21	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	1.39	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.15	6.43	-3.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FAST Fastenal Company	62	0.83	1.31	1.17	1.00	2.14
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
APD Air Products and Chemicals, Inc.	40	0.08	0.32	1.04	0.12	0.29
TXN Texas Instruments Incorporated	49	0.32	0.75	1.11	0.44	0.89
MFC Manulife Financial Corporation	55	0.49	0.78	1.12	0.85	2.65
PKG Packaging Corporation of America	43	0.15	0.42	1.05	0.28	0.72
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	19	-0.62	-0.62	0.91	-0.50	-0.81
BLK BlackRock, Inc.	41	0.09	0.32	1.05	0.20	0.51
GLW Corning Incorporated	98	4.71	4.43	1.67	9.98	34.09

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель с 2021 года имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.56
За 5 лет: 0.56
За 10 лет: 0.78
За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель с 2021 года за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.10%	3.05%	2.87%	3.00%	3.41%	2.39%	2.63%	2.42%	2.80%	3.42%	2.27%	2.66%
Активы портфеля:
FAST Fastenal Company	1.94%	2.18%	2.17%	2.75%	2.62%	1.75%	2.87%	2.35%	2.95%	2.34%	2.55%	2.74%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.45%	2.89%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	2.39%	2.49%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.85%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
MFC Manulife Financial Corporation	3.72%	3.45%	4.16%	4.86%	5.71%	4.91%	4.70%	3.71%	4.08%	3.93%	4.15%	5.38%
PKG Packaging Corporation of America	2.45%	2.42%	2.22%	3.07%	3.71%	2.94%	2.44%	2.82%	3.59%	2.09%	2.78%	3.49%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	2.69%	2.61%	1.59%	1.47%	1.65%	1.75%	1.42%	1.35%	1.69%	1.78%	1.66%	1.69%
BLK BlackRock, Inc.	2.21%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
GLW Corning Incorporated	0.76%	1.28%	2.36%	3.68%	3.38%	2.58%	2.44%	2.75%	2.38%	1.94%	2.22%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель с 2021 года показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель с 2021 года составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.65%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	141
-22.81%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	139
-22.55%	21 мая 2015 г.	184	11 февр. 2016 г.	128	15 авг. 2016 г.	312
-21.7%	26 нояб. 2024 г.	90	8 апр. 2025 г.	112	18 сент. 2025 г.	202
-21.47%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	207	31 июл. 2023 г.	393

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 25.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BAH	MDLZ	CNQ	TSCO	DVN	WSM	PLD	FNF	SWKS	UPS	PKG	HD	HIG	FAST	APD	HPQ	ALLY	TXN	AFL	GLW	MFC	SNA	FITB	JPM	BLK	TROW	Portfolio
Benchmark	1.00	0.43	0.44	0.41	0.45	0.41	0.48	0.51	0.48	0.64	0.57	0.53	0.60	0.51	0.59	0.60	0.61	0.57	0.69	0.55	0.66	0.61	0.60	0.57	0.64	0.74	0.73	0.85
BAH	0.43	1.00	0.29	0.16	0.27	0.16	0.23	0.32	0.28	0.23	0.28	0.29	0.33	0.30	0.33	0.32	0.29	0.25	0.29	0.33	0.27	0.25	0.32	0.26	0.28	0.35	0.36	0.44
MDLZ	0.44	0.29	1.00	0.16	0.28	0.16	0.19	0.41	0.32	0.25	0.37	0.31	0.37	0.36	0.33	0.38	0.26	0.21	0.30	0.39	0.30	0.25	0.33	0.24	0.28	0.36	0.35	0.44
CNQ	0.41	0.16	0.16	1.00	0.18	0.72	0.23	0.19	0.23	0.25	0.25	0.31	0.21	0.29	0.26	0.30	0.35	0.37	0.30	0.33	0.34	0.48	0.32	0.36	0.38	0.34	0.34	0.53
TSCO	0.45	0.27	0.28	0.18	1.00	0.22	0.42	0.29	0.25	0.33	0.34	0.32	0.52	0.30	0.42	0.33	0.33	0.26	0.35	0.29	0.32	0.27	0.38	0.30	0.30	0.36	0.38	0.51
DVN	0.41	0.16	0.16	0.72	0.22	1.00	0.25	0.19	0.25	0.29	0.29	0.34	0.23	0.34	0.28	0.31	0.37	0.41	0.31	0.36	0.36	0.44	0.35	0.42	0.41	0.35	0.35	0.57
WSM	0.48	0.23	0.19	0.23	0.42	0.25	1.00	0.29	0.30	0.37	0.38	0.33	0.48	0.28	0.39	0.32	0.38	0.37	0.37	0.28	0.37	0.34	0.41	0.37	0.34	0.42	0.45	0.57
PLD	0.51	0.32	0.41	0.19	0.29	0.19	0.29	1.00	0.39	0.32	0.43	0.37	0.45	0.34	0.38	0.41	0.31	0.32	0.38	0.36	0.35	0.29	0.37	0.30	0.30	0.43	0.40	0.52
FNF	0.48	0.28	0.32	0.23	0.25	0.25	0.30	0.39	1.00	0.32	0.36	0.40	0.39	0.48	0.35	0.39	0.38	0.44	0.36	0.49	0.37	0.41	0.43	0.44	0.41	0.44	0.45	0.57
SWKS	0.64	0.23	0.25	0.25	0.33	0.29	0.37	0.32	0.32	1.00	0.40	0.37	0.40	0.31	0.42	0.40	0.48	0.41	0.71	0.32	0.50	0.40	0.43	0.40	0.41	0.49	0.51	0.63
UPS	0.57	0.28	0.37	0.25	0.34	0.29	0.38	0.43	0.36	0.40	1.00	0.46	0.50	0.40	0.49	0.46	0.43	0.38	0.45	0.40	0.45	0.39	0.48	0.44	0.44	0.51	0.54	0.63
PKG	0.53	0.29	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.37	0.40	0.37	0.46	1.00	0.41	0.45	0.45	0.48	0.43	0.45	0.41	0.46	0.47	0.46	0.54	0.49	0.47	0.49	0.49	0.65
HD	0.60	0.33	0.37	0.21	0.52	0.23	0.48	0.45	0.39	0.40	0.50	0.41	1.00	0.38	0.50	0.45	0.41	0.38	0.46	0.39	0.42	0.37	0.50	0.40	0.41	0.52	0.51	0.64
HIG	0.51	0.30	0.36	0.29	0.30	0.34	0.28	0.34	0.48	0.31	0.40	0.45	0.38	1.00	0.39	0.43	0.38	0.47	0.33	0.69	0.40	0.52	0.48	0.59	0.60	0.49	0.49	0.64
FAST	0.59	0.33	0.33	0.26	0.42	0.28	0.39	0.38	0.35	0.42	0.49	0.45	0.50	0.39	1.00	0.46	0.41	0.37	0.47	0.42	0.45	0.40	0.56	0.42	0.44	0.52	0.53	0.64
APD	0.60	0.32	0.38	0.30	0.33	0.31	0.32	0.41	0.39	0.40	0.46	0.48	0.45	0.43	0.46	1.00	0.43	0.39	0.46	0.46	0.45	0.44	0.49	0.41	0.45	0.53	0.50	0.64
HPQ	0.61	0.29	0.26	0.35	0.33	0.37	0.38	0.31	0.38	0.48	0.43	0.43	0.41	0.38	0.41	0.43	1.00	0.47	0.54	0.41	0.51	0.47	0.48	0.47	0.47	0.50	0.51	0.68
ALLY	0.57	0.25	0.21	0.37	0.26	0.41	0.37	0.32	0.44	0.41	0.38	0.45	0.38	0.47	0.37	0.39	0.47	1.00	0.42	0.47	0.48	0.54	0.49	0.65	0.60	0.55	0.56	0.69
TXN	0.69	0.29	0.30	0.30	0.35	0.31	0.37	0.38	0.36	0.71	0.45	0.41	0.46	0.33	0.47	0.46	0.54	0.42	1.00	0.37	0.55	0.43	0.46	0.43	0.44	0.54	0.55	0.67
AFL	0.55	0.33	0.39	0.33	0.29	0.36	0.28	0.36	0.49	0.32	0.40	0.46	0.39	0.69	0.42	0.46	0.41	0.47	0.37	1.00	0.43	0.56	0.52	0.58	0.62	0.54	0.53	0.68
GLW	0.66	0.27	0.30	0.34	0.32	0.36	0.37	0.35	0.37	0.50	0.45	0.47	0.42	0.40	0.45	0.45	0.51	0.48	0.55	0.43	1.00	0.50	0.51	0.49	0.52	0.56	0.55	0.69
MFC	0.61	0.25	0.25	0.48	0.27	0.44	0.34	0.29	0.41	0.40	0.39	0.46	0.37	0.52	0.40	0.44	0.47	0.54	0.43	0.56	0.50	1.00	0.50	0.59	0.61	0.57	0.54	0.70
SNA	0.60	0.32	0.33	0.32	0.38	0.35	0.41	0.37	0.43	0.43	0.48	0.54	0.50	0.48	0.56	0.49	0.48	0.49	0.46	0.52	0.51	0.50	1.00	0.54	0.53	0.53	0.56	0.72
FITB	0.57	0.26	0.24	0.36	0.30	0.42	0.37	0.30	0.44	0.40	0.44	0.49	0.40	0.59	0.42	0.41	0.47	0.65	0.43	0.58	0.49	0.59	0.54	1.00	0.75	0.59	0.60	0.73
JPM	0.64	0.28	0.28	0.38	0.30	0.41	0.34	0.30	0.41	0.41	0.44	0.47	0.41	0.60	0.44	0.45	0.47	0.60	0.44	0.62	0.52	0.61	0.53	0.75	1.00	0.64	0.60	0.73
BLK	0.74	0.35	0.36	0.34	0.36	0.35	0.42	0.43	0.44	0.49	0.51	0.49	0.52	0.49	0.52	0.53	0.50	0.55	0.54	0.54	0.56	0.57	0.53	0.59	0.64	1.00	0.75	0.76
TROW	0.73	0.36	0.35	0.34	0.38	0.35	0.45	0.40	0.45	0.51	0.54	0.49	0.51	0.49	0.53	0.50	0.51	0.56	0.55	0.53	0.55	0.54	0.56	0.60	0.60	0.75	1.00	0.77
Portfolio	0.85	0.44	0.44	0.53	0.51	0.57	0.57	0.52	0.57	0.63	0.63	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	0.68	0.69	0.67	0.68	0.69	0.70	0.72	0.73	0.73	0.76	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2014 г.

Дивидендный портфель с 2021 года

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов