Дивидендный портфель с 2021 года

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
TROW		4%
ALLY Ally Financial Inc.	Financial Services	4%
UPS		4%
HPQ HP Inc.	Technology	4%
FAST Fastenal Company	Industrials	3.8%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.8%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	3.8%
TXN		3.8%
MFC Manulife Financial Corporation	Financial Services	3.8%
PKG Packaging Corporation of America	Consumer Cyclical	3.8%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Industrials	3.8%
GLW Corning Incorporated	Technology	3.8%
WSM		3.8%
FITB Fifth Third Bancorp	Financial Services	3.8%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	3.8%
SWKS		3.8%
MDLZ Mondelez International, Inc.	Consumer Defensive	3.8%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	3.8%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	3.8%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	3.8%
TSCO		3.8%
AFL Aflac Incorporated	Financial Services	3.8%
SNA Snap-on Incorporated	Industrials	3.8%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	Financial Services	3.8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель с 2021 года и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Дивидендный портфель с 2021 года

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Дивидендный портфель с 2021 года на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 6.25% с начала года и доходность в 14.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	8.51%	9.77%
Дивидендный портфель с 2021 года	1.03%	8.68%	6.25%	13.16%	13.35%	14.33%
Активы портфеля:
FAST Fastenal Company	-4.52%	6.23%	16.97%	17.57%	16.08%	12.70%
HD The Home Depot, Inc.	-3.59%	10.98%	0.48%	17.58%	10.63%	18.06%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.31%	18.65%	13.05%	35.98%	7.95%	13.78%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	3.42%	11.80%	-3.18%	25.12%	14.21%	14.57%
TXN	-3.00%	-8.76%	0.27%	2.26%	11.12%	17.93%
MFC Manulife Financial Corporation	10.53%	12.66%	13.64%	22.82%	6.21%	4.74%
PKG Packaging Corporation of America	3.48%	15.62%	19.63%	32.25%	8.50%	12.71%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	-1.20%	24.92%	8.18%	19.36%	19.67%	24.35%
BLK BlackRock, Inc.	3.39%	6.40%	-1.43%	15.66%	9.89%	11.61%
GLW Corning Incorporated	-0.21%	-1.47%	1.58%	5.31%	0.32%	9.42%
WSM	14.08%	21.79%	26.81%	11.10%	19.65%	13.33%
FITB Fifth Third Bancorp	7.76%	8.47%	-16.23%	-18.13%	1.94%	5.68%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	7.73%	30.86%	16.45%	16.26%	6.29%	13.54%
TROW	2.33%	2.09%	3.07%	3.19%	3.04%	6.69%
ALLY Ally Financial Inc.	6.15%	17.51%	16.50%	-8.69%	3.00%	2.60%
SWKS	-7.90%	-16.16%	7.65%	1.01%	2.80%	14.60%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.04%	7.76%	8.65%	22.71%	12.80%	10.29%
PLD Prologis, Inc.	0.61%	7.43%	9.58%	14.56%	15.30%	16.38%
DVN Devon Energy Corporation	-3.36%	3.30%	-21.22%	-23.22%	7.21%	0.29%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	3.55%	24.81%	17.26%	27.39%	20.72%	11.76%
TSCO	-2.99%	-7.52%	-6.43%	11.29%	20.00%	13.36%
AFL Aflac Incorporated	5.12%	24.87%	9.19%	32.14%	12.70%	12.57%
SNA Snap-on Incorporated	-3.48%	10.77%	14.07%	21.62%	9.10%	12.60%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	4.73%	13.77%	-0.75%	20.01%	10.42%	10.95%
UPS	-5.53%	-13.33%	-6.80%	-5.93%	9.28%	8.59%
HPQ HP Inc.	-11.98%	-0.65%	3.44%	7.88%	4.27%	11.05%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	BAH	TSCO	PLD	MDLZ	CNQ	WSM	DVN	FNF	SWKS	HD	PKG	UPS	FAST	ALLY	HPQ	APD	TXN	HIG	MFC	SNA	FITB	AFL	GLW	JPM	TROW	BLK
BAH	1.00	0.28	0.35	0.34	0.18	0.22	0.18	0.29	0.26	0.34	0.30	0.32	0.35	0.25	0.31	0.34	0.34	0.34	0.26	0.33	0.29	0.36	0.32	0.32	0.38	0.38
TSCO	0.28	1.00	0.28	0.29	0.21	0.45	0.24	0.25	0.33	0.53	0.31	0.36	0.44	0.27	0.34	0.35	0.37	0.31	0.29	0.38	0.31	0.31	0.34	0.32	0.40	0.37
PLD	0.35	0.28	1.00	0.44	0.20	0.27	0.18	0.38	0.31	0.42	0.35	0.40	0.38	0.29	0.30	0.41	0.37	0.35	0.27	0.35	0.26	0.37	0.37	0.29	0.40	0.42
MDLZ	0.34	0.29	0.44	1.00	0.20	0.23	0.19	0.33	0.29	0.41	0.34	0.40	0.36	0.25	0.31	0.43	0.36	0.38	0.29	0.37	0.28	0.43	0.36	0.34	0.41	0.42
CNQ	0.18	0.21	0.20	0.20	1.00	0.26	0.72	0.28	0.27	0.23	0.34	0.28	0.30	0.40	0.38	0.34	0.33	0.34	0.52	0.36	0.40	0.38	0.39	0.42	0.38	0.39
WSM	0.22	0.45	0.27	0.23	0.26	1.00	0.27	0.30	0.35	0.48	0.31	0.37	0.40	0.36	0.38	0.32	0.36	0.31	0.33	0.41	0.36	0.32	0.37	0.35	0.44	0.41
DVN	0.18	0.24	0.18	0.19	0.72	0.27	1.00	0.28	0.30	0.23	0.35	0.30	0.31	0.44	0.40	0.33	0.33	0.37	0.48	0.38	0.45	0.40	0.41	0.45	0.38	0.39
FNF	0.29	0.25	0.38	0.33	0.28	0.30	0.28	1.00	0.34	0.37	0.40	0.36	0.34	0.44	0.41	0.41	0.38	0.48	0.41	0.42	0.42	0.49	0.42	0.42	0.44	0.44
SWKS	0.26	0.33	0.31	0.29	0.27	0.35	0.30	0.34	1.00	0.41	0.37	0.40	0.43	0.41	0.47	0.42	0.72	0.35	0.41	0.43	0.40	0.36	0.53	0.43	0.52	0.51
HD	0.34	0.53	0.42	0.41	0.23	0.48	0.23	0.37	0.41	1.00	0.39	0.50	0.51	0.37	0.42	0.47	0.48	0.40	0.36	0.49	0.39	0.42	0.46	0.42	0.52	0.52
PKG	0.30	0.31	0.35	0.34	0.34	0.31	0.35	0.40	0.37	0.39	1.00	0.46	0.44	0.46	0.44	0.49	0.41	0.47	0.47	0.53	0.48	0.49	0.52	0.51	0.50	0.50
UPS	0.32	0.36	0.40	0.40	0.28	0.37	0.30	0.36	0.40	0.50	0.46	1.00	0.53	0.38	0.45	0.49	0.47	0.44	0.42	0.49	0.45	0.45	0.51	0.48	0.56	0.54
FAST	0.35	0.44	0.38	0.36	0.30	0.40	0.31	0.34	0.43	0.51	0.44	0.53	1.00	0.38	0.43	0.49	0.50	0.39	0.43	0.55	0.42	0.43	0.50	0.46	0.55	0.54
ALLY	0.25	0.27	0.29	0.25	0.40	0.36	0.44	0.44	0.41	0.37	0.46	0.38	0.38	1.00	0.47	0.41	0.43	0.50	0.55	0.49	0.65	0.51	0.50	0.62	0.55	0.55
HPQ	0.31	0.34	0.30	0.31	0.38	0.38	0.40	0.41	0.47	0.42	0.44	0.45	0.43	0.47	1.00	0.45	0.55	0.43	0.50	0.51	0.49	0.46	0.56	0.51	0.54	0.53
APD	0.34	0.35	0.41	0.43	0.34	0.32	0.33	0.41	0.42	0.47	0.49	0.49	0.49	0.41	0.45	1.00	0.50	0.47	0.48	0.51	0.43	0.50	0.51	0.50	0.53	0.57
TXN	0.34	0.37	0.37	0.36	0.33	0.36	0.33	0.38	0.72	0.48	0.41	0.47	0.50	0.43	0.55	0.50	1.00	0.38	0.45	0.46	0.43	0.43	0.59	0.47	0.57	0.57
HIG	0.34	0.31	0.35	0.38	0.34	0.31	0.37	0.48	0.35	0.40	0.47	0.44	0.39	0.50	0.43	0.47	0.38	1.00	0.55	0.49	0.63	0.69	0.46	0.65	0.54	0.54
MFC	0.26	0.29	0.27	0.29	0.52	0.33	0.48	0.41	0.41	0.36	0.47	0.42	0.43	0.55	0.50	0.48	0.45	0.55	1.00	0.51	0.62	0.59	0.53	0.65	0.55	0.58
SNA	0.33	0.38	0.35	0.37	0.36	0.41	0.38	0.42	0.43	0.49	0.53	0.49	0.55	0.49	0.51	0.51	0.46	0.49	0.51	1.00	0.53	0.54	0.55	0.56	0.56	0.53
FITB	0.29	0.31	0.26	0.28	0.40	0.36	0.45	0.42	0.40	0.39	0.48	0.45	0.42	0.65	0.49	0.43	0.43	0.63	0.62	0.53	1.00	0.63	0.52	0.79	0.60	0.60
AFL	0.36	0.31	0.37	0.43	0.38	0.32	0.40	0.49	0.36	0.42	0.49	0.45	0.43	0.51	0.46	0.50	0.43	0.69	0.59	0.54	0.63	1.00	0.51	0.67	0.58	0.59
GLW	0.32	0.34	0.37	0.36	0.39	0.37	0.41	0.42	0.53	0.46	0.52	0.51	0.50	0.50	0.56	0.51	0.59	0.46	0.53	0.55	0.52	0.51	1.00	0.56	0.59	0.60
JPM	0.32	0.32	0.29	0.34	0.42	0.35	0.45	0.42	0.43	0.42	0.51	0.48	0.46	0.62	0.51	0.50	0.47	0.65	0.65	0.56	0.79	0.67	0.56	1.00	0.62	0.66
TROW	0.38	0.40	0.40	0.41	0.38	0.44	0.38	0.44	0.52	0.52	0.50	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.57	0.54	0.55	0.56	0.60	0.58	0.59	0.62	1.00	0.77
BLK	0.38	0.37	0.42	0.42	0.39	0.41	0.39	0.44	0.51	0.52	0.50	0.54	0.54	0.55	0.53	0.57	0.57	0.54	0.58	0.53	0.60	0.59	0.60	0.66	0.77	1.00

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель с 2021 года на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель с 2021 года находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Дивидендный портфель с 2021 года

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель с 2021 года за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Дивидендный портфель с 2021 года	3.20%	3.50%	2.36%	2.86%	2.76%	3.29%	2.40%	2.67%	3.08%	2.74%	2.68%	6.23%
Активы портфеля:
FAST Fastenal Company	2.51%	2.67%	1.83%	3.04%	2.58%	3.31%	2.70%	3.03%	3.35%	2.64%	2.16%	3.44%
HD The Home Depot, Inc.	2.63%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.70%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.29%	2.13%	2.05%	2.08%	2.14%	3.04%	2.64%	2.69%	2.98%	2.62%	3.18%	3.93%
TXN	3.06%	2.90%	2.35%	2.44%	2.77%	3.17%	2.37%	2.69%	3.14%	2.93%	3.16%	3.11%
MFC Manulife Financial Corporation	5.43%	5.93%	5.40%	5.43%	4.53%	6.33%	3.99%	4.28%	4.95%	3.97%	3.87%	5.96%
PKG Packaging Corporation of America	3.33%	3.79%	3.10%	2.66%	3.17%	4.16%	2.49%	3.39%	4.39%	2.67%	3.18%	3.56%
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	1.65%	1.67%	1.80%	1.50%	1.44%	1.83%	1.96%	1.87%	1.93%	10.68%	9.57%	85.59%
BLK BlackRock, Inc.	2.91%	2.82%	1.90%	2.16%	2.89%	3.47%	2.26%	2.86%	3.12%	2.70%	2.72%	3.81%
GLW Corning Incorporated	3.51%	3.47%	2.73%	2.65%	3.07%	2.74%	2.28%	2.67%	3.24%	2.20%	2.82%	3.30%
WSM	2.35%	2.71%	1.49%	2.05%	2.77%	3.74%	3.45%	3.60%	2.90%	2.15%	2.52%	2.62%
FITB Fifth Third Bancorp	4.92%	3.94%	2.78%	4.28%	3.52%	3.75%	2.42%	2.46%	3.33%	3.31%	3.02%	3.29%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.26%	4.74%	3.24%	3.87%	4.13%	4.63%	2.59%	3.33%	3.04%	2.60%	2.81%	3.49%
TROW	4.47%	4.55%	3.98%	2.66%	2.88%	3.59%	2.60%	3.53%	7.30%	2.78%	2.51%	5.12%
ALLY Ally Financial Inc.	4.35%	5.06%	1.97%	2.32%	2.50%	2.84%	1.61%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWKS	2.64%	2.64%	1.42%	1.30%	1.45%	2.28%	1.40%	1.62%	1.16%	0.55%	0.00%	0.00%
MDLZ Mondelez International, Inc.	2.15%	2.23%	2.09%	2.17%	2.14%	2.65%	2.16%	1.87%	1.67%	1.90%	1.85%	3.38%
PLD Prologis, Inc.	2.81%	2.86%	1.57%	2.49%	2.61%	3.68%	3.17%	3.80%	4.38%	3.94%	4.03%	4.20%
DVN Devon Energy Corporation	4.07%	8.51%	1.10%	4.77%	1.59%	1.54%	0.59%	1.04%	3.69%	1.93%	1.77%	1.99%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	4.18%	6.52%	4.07%	5.91%	4.27%	5.88%	3.16%	3.03%	4.54%	3.77%	2.39%	2.18%
TSCO	1.93%	1.66%	0.91%	1.11%	1.54%	1.54%	1.53%	1.34%	1.00%	0.87%	0.72%	0.94%
AFL Aflac Incorporated	2.15%	2.26%	2.35%	2.70%	2.25%	2.56%	2.28%	2.80%	3.18%	3.03%	2.69%	3.28%
SNA Snap-on Incorporated	2.53%	2.62%	2.50%	2.80%	2.56%	2.65%	1.95%	1.74%	1.53%	1.64%	1.78%	2.22%
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	2.30%	2.12%	2.16%	2.83%	2.17%	2.77%	1.91%	2.11%	2.14%	1.92%	1.70%	2.24%
UPS	4.05%	3.59%	2.02%	2.60%	3.68%	4.33%	3.34%	3.36%	3.86%	3.16%	3.17%	4.27%
HPQ HP Inc.	3.88%	3.87%	2.34%	3.20%	3.61%	3.30%	3.06%	4.19%	3.85%	2.04%	2.71%	4.95%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель с 2021 года составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
FAST Fastenal Company	0.73
HD The Home Depot, Inc.	0.55
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.19
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.84
TXN	N/A
MFC Manulife Financial Corporation	0.79
PKG Packaging Corporation of America	1.00
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation	0.76
BLK BlackRock, Inc.	0.38
GLW Corning Incorporated	0.04
WSM	N/A
FITB Fifth Third Bancorp	-0.55
FNF Fidelity National Financial, Inc.	0.49
TROW	N/A
ALLY Ally Financial Inc.	-0.27
SWKS	N/A
MDLZ Mondelez International, Inc.	1.24
PLD Prologis, Inc.	0.37
DVN Devon Energy Corporation	-0.62
CNQ Canadian Natural Resources Limited	0.67
TSCO	N/A
AFL Aflac Incorporated	1.42
SNA Snap-on Incorporated	0.80
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc.	0.63
UPS	N/A
HPQ HP Inc.	0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Дивидендный портфель с 2021 года

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель с 2021 года с января 2010 показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.65%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	141
-22.77%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	139
-21.54%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	—	—	—
-20.85%	21 мая 2015 г.	184	11 февр. 2016 г.	104	12 июл. 2016 г.	288
-11.85%	29 янв. 2018 г.	44	2 апр. 2018 г.	102	24 авг. 2018 г.	146

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель с 2021 года составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Дивидендный портфель с 2021 года

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля