PortfoliosLab logo
Дивидендный портфель с 2021 года
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2014 г., начальной даты ALLY

Доходность по периодам

Дивидендный портфель с 2021 года на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.16% с начала года и доходность в 13.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Дивидендный портфель с 2021 года-4.16%7.59%-9.48%3.00%20.20%13.62%
FAST
Fastenal Company
10.53%4.27%-4.62%18.36%17.69%17.06%
HD
The Home Depot, Inc.
-6.16%2.57%-9.60%7.30%11.61%15.27%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.78%11.43%8.01%30.28%26.54%17.71%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-5.37%3.47%-12.31%10.96%5.61%9.62%
TXN
-6.66%10.94%-20.55%-5.20%11.56%15.31%
MFC
Manulife Financial Corporation
1.19%12.64%-1.38%23.09%27.45%9.96%
PKG
Packaging Corporation of America
-18.89%-2.17%-23.68%3.66%16.82%13.48%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
-3.36%13.77%-32.00%-19.49%13.16%18.27%
BLK
BlackRock, Inc.
-9.43%7.53%-10.22%18.59%16.24%12.58%
GLW
Corning Incorporated
-4.59%8.13%-6.38%35.41%19.71%10.91%
WSM
-12.76%8.92%24.46%3.07%39.11%18.41%
FITB
Fifth Third Bancorp
-10.81%10.40%-17.77%-0.08%21.54%9.91%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.88%-3.82%-2.36%16.18%24.63%11.00%
TROW
-16.85%7.91%-19.22%-12.92%0.15%4.90%
ALLY
Ally Financial Inc.
-2.26%9.19%-6.29%-9.32%21.91%7.18%
SWKS
-22.27%26.69%-22.08%-23.60%-7.20%-1.64%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
11.89%0.59%1.76%-4.17%8.05%7.70%
PLD
Prologis, Inc.
2.05%12.67%-6.07%2.85%6.55%13.64%
DVN
Devon Energy Corporation
0.10%17.23%-15.17%-32.96%28.45%-3.42%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
0.17%16.58%-8.37%-16.24%37.14%11.85%
TSCO
-2.93%-0.04%-10.40%-3.98%20.58%13.17%
AFL
Aflac Incorporated
3.02%1.23%-1.13%25.67%27.69%15.55%
SNA
-6.42%-2.08%-11.04%15.32%23.66%9.78%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
17.08%11.09%9.53%27.33%32.68%14.40%
UPS
-22.87%-0.69%-25.66%-32.34%4.05%3.04%
HPQ
HP Inc.
-18.08%15.70%-26.80%-7.86%15.17%9.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель с 2021 года, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%-1.69%-3.42%-4.37%1.91%-4.16%
2024-0.15%4.33%6.46%-4.90%4.42%-0.58%5.65%1.84%1.51%-0.37%5.85%-7.31%16.88%
20238.43%-3.34%-2.11%1.34%-4.42%6.98%5.65%-3.41%-3.51%-3.81%10.07%7.76%19.43%
2022-1.50%-2.20%2.50%-7.26%2.97%-10.35%7.63%-1.78%-10.61%11.09%6.95%-4.32%-9.19%
20211.07%6.54%10.83%5.01%2.70%-1.66%-0.65%4.03%-2.62%6.66%-0.63%4.31%40.84%
2020-2.13%-10.78%-17.46%15.90%6.45%3.72%6.76%5.16%-2.10%-0.78%15.72%4.46%21.56%
20199.99%4.21%1.29%6.04%-6.87%8.69%1.88%-3.25%3.56%0.19%4.36%3.24%37.31%
20183.23%-4.59%-2.06%0.75%3.29%-0.19%4.79%1.34%-0.82%-9.05%2.13%-9.36%-11.16%
20171.54%2.19%0.21%0.68%-0.66%1.37%3.35%0.00%5.11%3.63%4.16%1.63%25.63%
2016-7.24%-1.01%10.92%2.15%2.47%-1.07%3.49%2.46%-0.24%-2.43%9.53%0.29%19.59%
2015-3.63%5.49%-0.84%0.11%1.59%-2.34%1.73%-6.16%-3.33%7.42%1.74%-5.08%-4.15%
2014-0.34%7.30%3.06%-0.69%1.23%2.99%-2.18%4.20%-2.90%3.57%4.75%1.87%24.81%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель с 2021 года составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Дивидендный портфель с 2021 года составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Дивидендный портфель с 2021 года, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FAST
Fastenal Company
0.741.481.181.032.99
HD
The Home Depot, Inc.
0.310.721.080.421.10
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.091.771.261.434.82
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.390.841.110.451.27
TXN
-0.110.161.02-0.09-0.23
MFC
Manulife Financial Corporation
0.901.651.241.935.85
PKG
Packaging Corporation of America
0.130.391.050.130.34
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
-0.55-0.500.93-0.38-0.73
BLK
BlackRock, Inc.
0.771.251.180.882.83
GLW
Corning Incorporated
1.041.681.241.394.07
WSM
0.040.621.080.220.53
FITB
Fifth Third Bancorp
0.010.291.040.060.17
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
0.560.941.131.042.63
TROW
-0.45-0.480.94-0.22-0.96
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.27-0.090.99-0.24-0.56
SWKS
-0.46-0.360.94-0.33-0.86
MDLZ
Mondelez International, Inc.
-0.14-0.120.99-0.15-0.31
PLD
Prologis, Inc.
0.080.331.040.060.23
DVN
Devon Energy Corporation
-0.85-1.120.85-0.56-1.43
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
-0.55-0.540.93-0.45-1.11
TSCO
-0.120.031.00-0.17-0.39
AFL
Aflac Incorporated
1.201.661.262.215.06
SNA
0.621.161.150.822.43
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
1.201.781.262.235.58
UPS
-1.02-1.240.81-0.57-1.86
HPQ
HP Inc.
-0.200.141.02-0.08-0.22

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель с 2021 года имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель с 2021 года за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.07%2.87%3.07%3.57%2.35%2.62%2.31%2.74%1.95%2.09%2.27%2.03%
FAST
Fastenal Company
2.10%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%
HD
The Home Depot, Inc.
2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.62%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%
TXN
3.12%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
MFC
Manulife Financial Corporation
3.83%4.15%4.87%5.68%4.90%6.26%3.71%4.97%3.01%3.13%3.48%3.36%
PKG
Packaging Corporation of America
2.76%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.68%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
BLK
BlackRock, Inc.
2.22%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
GLW
Corning Incorporated
2.48%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%
WSM
1.48%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%
FITB
Fifth Third Bancorp
3.91%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.39%3.46%3.59%8.72%2.99%1.79%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROW
5.38%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%
ALLY
Ally Financial Inc.
3.47%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
SWKS
4.08%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.76%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%
PLD
Prologis, Inc.
3.64%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
DVN
Devon Energy Corporation
3.84%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.14%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.22%2.61%
TSCO
1.73%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%
AFL
Aflac Incorporated
1.96%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%2.46%
SNA
2.53%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
1.55%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%
UPS
5.11%5.17%4.12%3.50%1.90%2.40%3.28%3.73%2.79%2.72%3.03%2.41%
HPQ
HP Inc.
4.27%3.42%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель с 2021 года показал максимальную просадку в 40.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель с 2021 года составляет 11.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.140
-22.76%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-21.7%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-21.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-20.95%21 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.288

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 25.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBAHMDLZCNQTSCODVNWSMPLDFNFSWKSUPSPKGHDFASTHIGAPDALLYHPQTXNMFCAFLGLWFITBSNAJPMBLKTROWPortfolio
^GSPC1.000.450.480.430.470.440.480.530.500.650.590.540.620.610.530.620.560.630.710.610.590.680.580.610.650.750.740.87
BAH0.451.000.300.170.280.170.230.340.290.250.290.300.340.340.320.330.250.300.320.260.350.300.270.330.290.360.370.46
MDLZ0.480.301.000.170.290.170.200.420.320.260.380.320.380.340.370.410.230.280.320.260.400.320.260.350.310.380.380.45
CNQ0.430.170.171.000.200.720.250.210.260.270.270.330.230.280.310.320.390.370.310.510.360.360.380.340.400.360.360.56
TSCO0.470.280.290.201.000.230.440.290.250.340.350.320.530.430.300.340.270.340.360.290.300.340.300.380.310.360.390.52
DVN0.440.170.170.720.231.000.260.190.270.300.300.350.240.300.360.320.430.380.320.460.390.380.430.370.440.370.370.59
WSM0.480.230.200.250.440.261.000.280.300.370.370.320.480.390.290.320.360.380.370.340.290.380.360.410.340.410.440.56
PLD0.530.340.420.210.290.190.281.000.390.320.420.360.450.380.350.410.310.310.380.290.360.370.290.370.300.430.410.51
FNF0.500.290.320.260.250.270.300.391.000.330.360.400.390.350.480.400.440.390.370.420.480.410.440.440.420.450.450.58
SWKS0.650.250.260.270.340.300.370.320.331.000.400.370.410.420.320.410.410.480.720.410.340.530.400.440.410.500.510.63
UPS0.590.290.380.270.350.300.370.420.360.401.000.460.500.500.410.470.380.430.460.400.420.480.450.480.460.530.550.63
PKG0.540.300.320.330.320.350.320.360.400.370.461.000.400.440.470.490.460.430.410.460.490.510.490.540.490.490.500.65
HD0.620.340.380.230.530.240.480.450.390.410.500.401.000.500.390.460.380.420.470.380.400.450.400.500.420.520.520.64
FAST0.610.340.340.280.430.300.390.380.350.420.500.440.501.000.390.470.370.420.480.410.430.480.420.550.450.530.540.64
HIG0.530.320.370.310.300.360.290.350.480.320.410.470.390.391.000.450.480.400.350.540.700.430.600.490.630.510.510.66
APD0.620.330.410.320.340.320.320.410.400.410.470.490.460.470.451.000.390.440.480.460.480.480.420.500.470.550.520.65
ALLY0.560.250.230.390.270.430.360.310.440.410.380.460.380.370.480.391.000.470.430.540.480.500.650.490.600.550.560.69
HPQ0.630.300.280.370.340.380.380.310.390.480.430.430.420.420.400.440.471.000.550.480.440.550.480.500.490.520.520.69
TXN0.710.320.320.310.360.320.370.380.370.720.460.410.470.480.350.480.430.551.000.440.400.580.430.470.450.550.560.68
MFC0.610.260.260.510.290.460.340.290.420.410.400.460.380.410.540.460.540.480.441.000.580.520.610.510.620.570.550.71
AFL0.590.350.400.360.300.390.290.360.480.340.420.490.400.430.700.480.480.440.400.581.000.470.600.540.650.560.550.70
GLW0.680.300.320.360.340.380.380.370.410.530.480.510.450.480.430.480.500.550.580.520.471.000.520.530.540.580.580.72
FITB0.580.270.260.380.300.430.360.290.440.400.450.490.400.420.600.420.650.480.430.610.600.521.000.540.770.590.600.73
SNA0.610.330.350.340.380.370.410.370.440.440.480.540.500.550.490.500.490.500.470.510.540.530.541.000.540.540.560.72
JPM0.650.290.310.400.310.440.340.300.420.410.460.490.420.450.630.470.600.490.450.620.650.540.770.541.000.640.610.75
BLK0.750.360.380.360.360.370.410.430.450.500.530.490.520.530.510.550.550.520.550.570.560.580.590.540.641.000.760.77
TROW0.740.370.380.360.390.370.440.410.450.510.550.500.520.540.510.520.560.520.560.550.550.580.600.560.610.761.000.78
Portfolio0.870.460.450.560.520.590.560.510.580.630.630.650.640.640.660.650.690.690.680.710.700.720.730.720.750.770.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 янв. 2014 г.