PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Дивидендный портфель с 2021 года

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


JPM 4%BLK 4%TROW 4%ALLY 4%UPS 4%HPQ 4%FAST 3.8%HD 3.8%APD 3.8%TXN 3.8%MFC 3.8%PKG 3.8%BAH 3.8%GLW 3.8%WSM 3.8%FITB 3.8%FNF 3.8%SWKS 3.8%MDLZ 3.8%PLD 3.8%DVN 3.8%CNQ 3.8%TSCO 3.8%AFL 3.8%SNA 3.8%HIG 3.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services4%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services4%
TROW
4%
ALLY
Ally Financial Inc.
Financial Services4%
UPS
4%
HPQ
HP Inc.
Technology4%
FAST
Fastenal Company
Industrials3.8%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical3.8%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials3.8%
TXN
3.8%
MFC
Manulife Financial Corporation
Financial Services3.8%
PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical3.8%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
Industrials3.8%
GLW
Corning Incorporated
Technology3.8%
WSM
3.8%
FITB
Fifth Third Bancorp
Financial Services3.8%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
Financial Services3.8%
SWKS
3.8%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
Consumer Defensive3.8%
PLD
Prologis, Inc.
Real Estate3.8%
DVN
Devon Energy Corporation
Energy3.8%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
Energy3.8%
TSCO
3.8%
AFL
Aflac Incorporated
Financial Services3.8%
SNA
Snap-on Incorporated
Industrials3.8%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
Financial Services3.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель с 2021 года и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.34%
10.86%
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Дивидендный портфель с 2021 года на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 6.25% с начала года и доходность в 14.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.77%
Дивидендный портфель с 2021 года1.03%8.68%6.25%13.16%13.35%14.33%
FAST
Fastenal Company
-4.52%6.23%16.97%17.57%16.08%12.70%
HD
The Home Depot, Inc.
-3.59%10.98%0.48%17.58%10.63%18.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.31%18.65%13.05%35.98%7.95%13.78%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
3.42%11.80%-3.18%25.12%14.21%14.57%
TXN
-3.00%-8.76%0.27%2.26%11.12%17.93%
MFC
Manulife Financial Corporation
10.53%12.66%13.64%22.82%6.21%4.74%
PKG
Packaging Corporation of America
3.48%15.62%19.63%32.25%8.50%12.71%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
-1.20%24.92%8.18%19.36%19.67%24.35%
BLK
BlackRock, Inc.
3.39%6.40%-1.43%15.66%9.89%11.61%
GLW
Corning Incorporated
-0.21%-1.47%1.58%5.31%0.32%9.42%
WSM
14.08%21.79%26.81%11.10%19.65%13.33%
FITB
Fifth Third Bancorp
7.76%8.47%-16.23%-18.13%1.94%5.68%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
7.73%30.86%16.45%16.26%6.29%13.54%
TROW
2.33%2.09%3.07%3.19%3.04%6.69%
ALLY
Ally Financial Inc.
6.15%17.51%16.50%-8.69%3.00%2.60%
SWKS
-7.90%-16.16%7.65%1.01%2.80%14.60%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.04%7.76%8.65%22.71%12.80%10.29%
PLD
Prologis, Inc.
0.61%7.43%9.58%14.56%15.30%16.38%
DVN
Devon Energy Corporation
-3.36%3.30%-21.22%-23.22%7.21%0.29%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
3.55%24.81%17.26%27.39%20.72%11.76%
TSCO
-2.99%-7.52%-6.43%11.29%20.00%13.36%
AFL
Aflac Incorporated
5.12%24.87%9.19%32.14%12.70%12.57%
SNA
Snap-on Incorporated
-3.48%10.77%14.07%21.62%9.10%12.60%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
4.73%13.77%-0.75%20.01%10.42%10.95%
UPS
-5.53%-13.33%-6.80%-5.93%9.28%8.59%
HPQ
HP Inc.
-11.98%-0.65%3.44%7.88%4.27%11.05%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BAHTSCOPLDMDLZCNQWSMDVNFNFSWKSHDPKGUPSFASTALLYHPQAPDTXNHIGMFCSNAFITBAFLGLWJPMTROWBLK
BAH1.000.280.350.340.180.220.180.290.260.340.300.320.350.250.310.340.340.340.260.330.290.360.320.320.380.38
TSCO0.281.000.280.290.210.450.240.250.330.530.310.360.440.270.340.350.370.310.290.380.310.310.340.320.400.37
PLD0.350.281.000.440.200.270.180.380.310.420.350.400.380.290.300.410.370.350.270.350.260.370.370.290.400.42
MDLZ0.340.290.441.000.200.230.190.330.290.410.340.400.360.250.310.430.360.380.290.370.280.430.360.340.410.42
CNQ0.180.210.200.201.000.260.720.280.270.230.340.280.300.400.380.340.330.340.520.360.400.380.390.420.380.39
WSM0.220.450.270.230.261.000.270.300.350.480.310.370.400.360.380.320.360.310.330.410.360.320.370.350.440.41
DVN0.180.240.180.190.720.271.000.280.300.230.350.300.310.440.400.330.330.370.480.380.450.400.410.450.380.39
FNF0.290.250.380.330.280.300.281.000.340.370.400.360.340.440.410.410.380.480.410.420.420.490.420.420.440.44
SWKS0.260.330.310.290.270.350.300.341.000.410.370.400.430.410.470.420.720.350.410.430.400.360.530.430.520.51
HD0.340.530.420.410.230.480.230.370.411.000.390.500.510.370.420.470.480.400.360.490.390.420.460.420.520.52
PKG0.300.310.350.340.340.310.350.400.370.391.000.460.440.460.440.490.410.470.470.530.480.490.520.510.500.50
UPS0.320.360.400.400.280.370.300.360.400.500.461.000.530.380.450.490.470.440.420.490.450.450.510.480.560.54
FAST0.350.440.380.360.300.400.310.340.430.510.440.531.000.380.430.490.500.390.430.550.420.430.500.460.550.54
ALLY0.250.270.290.250.400.360.440.440.410.370.460.380.381.000.470.410.430.500.550.490.650.510.500.620.550.55
HPQ0.310.340.300.310.380.380.400.410.470.420.440.450.430.471.000.450.550.430.500.510.490.460.560.510.540.53
APD0.340.350.410.430.340.320.330.410.420.470.490.490.490.410.451.000.500.470.480.510.430.500.510.500.530.57
TXN0.340.370.370.360.330.360.330.380.720.480.410.470.500.430.550.501.000.380.450.460.430.430.590.470.570.57
HIG0.340.310.350.380.340.310.370.480.350.400.470.440.390.500.430.470.381.000.550.490.630.690.460.650.540.54
MFC0.260.290.270.290.520.330.480.410.410.360.470.420.430.550.500.480.450.551.000.510.620.590.530.650.550.58
SNA0.330.380.350.370.360.410.380.420.430.490.530.490.550.490.510.510.460.490.511.000.530.540.550.560.560.53
FITB0.290.310.260.280.400.360.450.420.400.390.480.450.420.650.490.430.430.630.620.531.000.630.520.790.600.60
AFL0.360.310.370.430.380.320.400.490.360.420.490.450.430.510.460.500.430.690.590.540.631.000.510.670.580.59
GLW0.320.340.370.360.390.370.410.420.530.460.520.510.500.500.560.510.590.460.530.550.520.511.000.560.590.60
JPM0.320.320.290.340.420.350.450.420.430.420.510.480.460.620.510.500.470.650.650.560.790.670.561.000.620.66
TROW0.380.400.400.410.380.440.380.440.520.520.500.560.550.550.540.530.570.540.550.560.600.580.590.621.000.77
BLK0.380.370.420.420.390.410.390.440.510.520.500.540.540.550.530.570.570.540.580.530.600.590.600.660.771.00

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель с 2021 года на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.49

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель с 2021 года находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.49
0.74
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель с 2021 года за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивидендный портфель с 2021 года3.20%3.50%2.36%2.86%2.76%3.29%2.40%2.67%3.08%2.74%2.68%6.23%
FAST
Fastenal Company
2.51%2.67%1.83%3.04%2.58%3.31%2.70%3.03%3.35%2.64%2.16%3.44%
HD
The Home Depot, Inc.
2.63%2.46%1.66%2.41%2.72%2.69%2.16%2.42%2.14%2.19%2.37%2.40%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.70%3.05%2.46%3.06%2.65%2.93%2.25%2.58%3.17%3.19%3.05%3.53%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.29%2.13%2.05%2.08%2.14%3.04%2.64%2.69%2.98%2.62%3.18%3.93%
TXN
3.06%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%
MFC
Manulife Financial Corporation
5.43%5.93%5.40%5.43%4.53%6.33%3.99%4.28%4.95%3.97%3.87%5.96%
PKG
Packaging Corporation of America
3.33%3.79%3.10%2.66%3.17%4.16%2.49%3.39%4.39%2.67%3.18%3.56%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.65%1.67%1.80%1.50%1.44%1.83%1.96%1.87%1.93%10.68%9.57%85.59%
BLK
BlackRock, Inc.
2.91%2.82%1.90%2.16%2.89%3.47%2.26%2.86%3.12%2.70%2.72%3.81%
GLW
Corning Incorporated
3.51%3.47%2.73%2.65%3.07%2.74%2.28%2.67%3.24%2.20%2.82%3.30%
WSM
2.35%2.71%1.49%2.05%2.77%3.74%3.45%3.60%2.90%2.15%2.52%2.62%
FITB
Fifth Third Bancorp
4.92%3.94%2.78%4.28%3.52%3.75%2.42%2.46%3.33%3.31%3.02%3.29%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
4.26%4.74%3.24%3.87%4.13%4.63%2.59%3.33%3.04%2.60%2.81%3.49%
TROW
4.47%4.55%3.98%2.66%2.88%3.59%2.60%3.53%7.30%2.78%2.51%5.12%
ALLY
Ally Financial Inc.
4.35%5.06%1.97%2.32%2.50%2.84%1.61%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
2.64%2.64%1.42%1.30%1.45%2.28%1.40%1.62%1.16%0.55%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.
2.15%2.23%2.09%2.17%2.14%2.65%2.16%1.87%1.67%1.90%1.85%3.38%
PLD
Prologis, Inc.
2.81%2.86%1.57%2.49%2.61%3.68%3.17%3.80%4.38%3.94%4.03%4.20%
DVN
Devon Energy Corporation
4.07%8.51%1.10%4.77%1.59%1.54%0.59%1.04%3.69%1.93%1.77%1.99%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
4.18%6.52%4.07%5.91%4.27%5.88%3.16%3.03%4.54%3.77%2.39%2.18%
TSCO
1.93%1.66%0.91%1.11%1.54%1.54%1.53%1.34%1.00%0.87%0.72%0.94%
AFL
Aflac Incorporated
2.15%2.26%2.35%2.70%2.25%2.56%2.28%2.80%3.18%3.03%2.69%3.28%
SNA
Snap-on Incorporated
2.53%2.62%2.50%2.80%2.56%2.65%1.95%1.74%1.53%1.64%1.78%2.22%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
2.30%2.12%2.16%2.83%2.17%2.77%1.91%2.11%2.14%1.92%1.70%2.24%
UPS
4.05%3.59%2.02%2.60%3.68%4.33%3.34%3.36%3.86%3.16%3.17%4.27%
HPQ
HP Inc.
3.88%3.87%2.34%3.20%3.61%3.30%3.06%4.19%3.85%2.04%2.71%4.95%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель с 2021 года составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FAST
Fastenal Company
0.73
HD
The Home Depot, Inc.
0.55
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.19
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
0.84
TXN
N/A
MFC
Manulife Financial Corporation
0.79
PKG
Packaging Corporation of America
1.00
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
0.76
BLK
BlackRock, Inc.
0.38
GLW
Corning Incorporated
0.04
WSM
N/A
FITB
Fifth Third Bancorp
-0.55
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
0.49
TROW
N/A
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.27
SWKS
N/A
MDLZ
Mondelez International, Inc.
1.24
PLD
Prologis, Inc.
0.37
DVN
Devon Energy Corporation
-0.62
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
0.67
TSCO
N/A
AFL
Aflac Incorporated
1.42
SNA
Snap-on Incorporated
0.80
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
0.63
UPS
N/A
HPQ
HP Inc.
0.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.37%
-8.22%
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель с 2021 года с января 2010 показал максимальную просадку в 40.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.65%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.141
-22.77%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.139
-21.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-20.85%21 мая 2015 г.18411 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.288
-11.85%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10224 авг. 2018 г.146

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель с 2021 года составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.27%
3.47%
Дивидендный портфель с 2021 года
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля