PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Water Resources

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


AWK 3.57%XYL 3.57%IEX 3.57%WMS 3.57%VMI 3.57%ECL 3.57%AOS 3.57%ZWS 3.57%AQUA 3.57%TTEK 3.57%PNR 3.57%CWT 3.57%PRMW 3.57%VIE.PA 3.57%TTC 3.57%AWR 3.57%SBS 3.57%MSEX 3.57%LNN 3.57%WTRG 3.57%BMI 3.57%WAT 3.57%FELE 3.57%SVT 3.57%WTS 3.57%MWA 3.57%WTTR 3.57%ITRI 3.57%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AWK
American Water Works Company, Inc.
Utilities3.57%
XYL
3.57%
IEX
IDEX Corporation
Industrials3.57%
WMS
3.57%
VMI
3.57%
ECL
Ecolab Inc.
Basic Materials3.57%
AOS
A. O. Smith Corporation
Industrials3.57%
ZWS
3.57%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
Industrials3.57%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
Industrials3.57%
PNR
Pentair plc
Industrials3.57%
CWT
California Water Service Group
Utilities3.57%
PRMW
Primo Water Corporation
Consumer Defensive3.57%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
Industrials3.57%
TTC
The Toro Company
Industrials3.57%
AWR
American States Water Company
Utilities3.57%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Utilities3.57%
MSEX
Middlesex Water Company
Utilities3.57%
LNN
Lindsay Corporation
Industrials3.57%
WTRG
3.57%
BMI
Badger Meter, Inc.
Industrials3.57%
WAT
3.57%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
Industrials3.57%
SVT
Servotronics, Inc.
Industrials3.57%
WTS
3.57%
MWA
Mueller Water Products, Inc.
Industrials3.57%
WTTR
3.57%
ITRI
Itron, Inc.
Technology3.57%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Resources и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
104.04%
78.47%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 нояб. 2017 г., начальной даты AQUA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Water Resources9.75%7.83%1.17%6.90%15.21%N/A
AWK
American Water Works Company, Inc.
-12.11%4.73%-9.48%-13.80%7.89%14.62%
XYL
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IEX
IDEX Corporation
-9.23%6.50%-0.38%-11.49%10.20%12.54%
WMS
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VMI
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ECL
Ecolab Inc.
33.22%8.73%8.89%30.48%5.65%7.42%
AOS
A. O. Smith Corporation
39.35%9.63%14.86%36.53%14.38%13.21%
ZWS
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TTEK
Tetra Tech, Inc.
14.91%9.62%5.90%8.61%25.73%20.76%
PNR
Pentair plc
52.19%9.81%14.71%52.67%12.99%5.34%
CWT
California Water Service Group
-12.06%5.19%-6.16%-15.97%4.41%11.37%
PRMW
Primo Water Corporation
-3.19%0.02%14.58%-2.56%1.85%7.76%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
28.20%12.66%2.60%25.59%15.06%14.72%
TTC
The Toro Company
-24.78%0.26%-12.27%-22.97%9.00%12.40%
AWR
American States Water Company
-10.16%4.36%-9.04%-14.23%6.02%13.57%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
31.84%10.33%22.38%30.86%16.06%5.68%
MSEX
Middlesex Water Company
-12.64%7.01%-18.61%-24.34%6.78%14.81%
LNN
Lindsay Corporation
-25.19%-0.98%-3.26%-29.47%5.56%5.70%
WTRG
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
BMI
Badger Meter, Inc.
39.21%6.53%-0.83%29.66%24.03%20.15%
WAT
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
16.55%6.65%-6.66%15.70%18.88%9.10%
SVT
Servotronics, Inc.
12.31%32.14%-1.25%5.99%1.96%5.53%
WTS
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
MWA
Mueller Water Products, Inc.
29.74%9.07%-9.66%21.07%8.47%6.64%
WTTR
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ITRI
Itron, Inc.
38.66%9.36%-1.91%32.51%6.20%5.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.19%8.41%2.71%-2.77%-7.38%-3.73%8.51%

Коэффициент Шарпа

Water Resources на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.68

Коэффициент Шарпа Water Resources находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
1.56
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Water Resources за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Water Resources1.39%1.22%0.86%1.08%1.29%1.46%2.74%1.30%1.47%1.46%1.51%1.63%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%3.26%
XYL
1.24%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%1.34%1.35%1.49%
IEX
IDEX Corporation
1.23%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%1.21%1.65%
WMS
0.43%0.57%0.31%0.43%3.47%1.24%1.09%1.08%0.76%0.17%0.00%0.00%
VMI
1.07%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%0.65%0.63%
ECL
Ecolab Inc.
1.10%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%1.11%0.93%1.15%
AOS
A. O. Smith Corporation
1.95%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%0.85%1.14%
ZWS
0.99%0.95%0.82%0.81%0.00%0.00%41.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc
1.31%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%1.79%
CWT
California Water Service Group
1.99%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%2.77%3.43%
PRMW
Primo Water Corporation
2.18%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.40%2.86%0.75%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
3.79%4.17%2.09%2.50%3.88%4.68%3.76%4.51%3.20%4.92%6.12%7.65%
TTC
The Toro Company
1.61%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%0.97%1.09%
AWR
American States Water Company
2.03%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%2.65%2.65%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
1.85%1.88%1.09%2.94%1.99%3.85%3.67%0.70%2.31%4.86%6.46%3.54%
MSEX
Middlesex Water Company
1.87%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%3.59%3.80%
LNN
Lindsay Corporation
1.14%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%1.24%0.59%0.51%
WTRG
3.30%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%2.48%2.64%
BMI
Badger Meter, Inc.
0.66%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%1.28%1.39%
WAT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
0.98%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%0.68%0.92%
SVT
Servotronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%1.61%1.35%1.49%1.80%0.00%1.98%3.85%
WTS
0.70%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%0.91%0.81%1.02%
MWA
Mueller Water Products, Inc.
1.80%2.18%1.55%1.72%1.71%2.20%1.28%0.83%0.90%0.68%0.75%1.25%
WTTR
2.92%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITRI
Itron, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Water Resources составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AWK
American Water Works Company, Inc.
-0.60
XYL
N/A
IEX
IDEX Corporation
-0.56
WMS
N/A
VMI
N/A
ECL
Ecolab Inc.
1.48
AOS
A. O. Smith Corporation
1.22
ZWS
N/A
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
N/A
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.36
PNR
Pentair plc
1.86
CWT
California Water Service Group
-0.62
PRMW
Primo Water Corporation
-0.04
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
1.37
TTC
The Toro Company
-0.80
AWR
American States Water Company
-0.61
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
0.78
MSEX
Middlesex Water Company
-0.87
LNN
Lindsay Corporation
-0.79
WTRG
N/A
BMI
Badger Meter, Inc.
1.17
WAT
N/A
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
0.66
SVT
Servotronics, Inc.
-0.07
WTS
N/A
MWA
Mueller Water Products, Inc.
0.75
WTTR
N/A
ITRI
Itron, Inc.
0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SVTSBSWTTRVIE.PAAWKPRMWWTRGMSEXAWRCWTWATAQUAWMSLNNITRITTCTTEKAOSBMIECLVMIZWSPNRIEXMWAXYLWTSFELE
SVT1.000.020.050.070.070.030.070.080.100.090.110.060.080.090.090.060.070.070.080.060.070.060.080.080.080.080.090.09
SBS0.021.000.200.180.210.230.260.230.220.240.210.220.230.220.240.210.220.200.210.240.250.260.230.220.200.230.240.21
WTTR0.050.201.000.190.010.230.100.140.090.120.190.280.270.340.350.250.290.260.280.200.420.370.290.280.360.280.340.33
VIE.PA0.070.180.191.000.260.280.270.210.220.240.210.230.260.220.250.250.270.240.250.330.260.280.250.240.270.290.270.25
AWK0.070.210.010.261.000.250.780.610.700.660.330.250.230.230.220.280.290.240.300.430.220.240.280.330.260.320.280.27
PRMW0.030.230.230.280.251.000.250.240.250.250.340.330.360.340.380.350.380.360.360.380.370.390.390.380.410.390.400.39
WTRG0.070.260.100.270.780.251.000.620.700.690.320.290.250.270.270.310.320.280.320.430.270.290.290.340.320.350.310.32
MSEX0.080.230.140.210.610.240.621.000.710.700.300.280.300.330.290.290.390.300.380.380.280.320.310.340.370.330.370.39
AWR0.100.220.090.220.700.250.700.711.000.860.320.280.260.300.270.320.380.290.360.410.280.320.310.360.340.340.370.38
CWT0.090.240.120.240.660.250.690.700.861.000.320.290.270.350.300.350.390.320.380.420.310.330.320.370.370.350.380.40
WAT0.110.210.190.210.330.340.320.300.320.321.000.410.380.370.430.460.430.460.440.500.420.450.510.520.430.520.460.47
AQUA0.060.220.280.230.250.330.290.280.280.290.411.000.450.400.490.410.460.460.450.450.470.520.510.470.520.540.540.52
WMS0.080.230.270.260.230.360.250.300.260.270.380.451.000.450.480.470.480.500.500.460.480.540.520.500.540.500.560.54
LNN0.090.220.340.220.230.340.270.330.300.350.370.400.451.000.490.510.480.500.510.420.630.540.500.510.560.500.550.58
ITRI0.090.240.350.250.220.380.270.290.270.300.430.490.480.491.000.460.500.490.570.460.510.530.530.510.580.560.560.56
TTC0.060.210.250.250.280.350.310.290.320.350.460.410.470.510.461.000.490.570.490.510.540.520.570.610.530.580.570.58
TTEK0.070.220.290.270.290.380.320.390.380.390.430.460.480.480.500.491.000.450.540.490.500.530.510.520.540.530.570.57
AOS0.070.200.260.240.240.360.280.300.290.320.460.460.500.500.490.570.451.000.500.520.530.600.650.600.580.620.610.64
BMI0.080.210.280.250.300.360.320.380.360.380.440.450.500.510.570.490.540.501.000.480.510.550.540.520.590.580.590.61
ECL0.060.240.200.330.430.380.430.380.410.420.500.450.460.420.460.510.490.520.481.000.470.520.570.580.530.600.540.55
VMI0.070.250.420.260.220.370.270.280.280.310.420.470.480.630.510.540.500.530.510.471.000.580.580.570.590.590.620.63
ZWS0.060.260.370.280.240.390.290.320.320.330.450.520.540.540.530.520.530.600.550.520.581.000.650.590.630.640.660.66
PNR0.080.230.290.250.280.390.290.310.310.320.510.510.520.500.530.570.510.650.540.570.580.651.000.670.630.710.660.67
IEX0.080.220.280.240.330.380.340.340.360.370.520.470.500.510.510.610.520.600.520.580.570.590.671.000.620.710.650.66
MWA0.080.200.360.270.260.410.320.370.340.370.430.520.540.560.580.530.540.580.590.530.590.630.630.621.000.650.690.69
XYL0.080.230.280.290.320.390.350.330.340.350.520.540.500.500.560.580.530.620.580.600.590.640.710.710.651.000.690.68
WTS0.090.240.340.270.280.400.310.370.370.380.460.540.560.550.560.570.570.610.590.540.620.660.660.650.690.691.000.72
FELE0.090.210.330.250.270.390.320.390.380.400.470.520.540.580.560.580.570.640.610.550.630.660.670.660.690.680.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.57%
-4.01%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Water Resources показал максимальную просадку в 37.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.187
-25.74%3 янв. 2022 г.11816 июн. 2022 г.27712 июл. 2023 г.395
-16.78%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.3513 февр. 2019 г.270
-14.87%27 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.
-7.84%3 сент. 2021 г.2812 окт. 2021 г.185 нояб. 2021 г.46

График волатильности

Текущая волатильность Water Resources составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.82%
2.42%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев