PortfoliosLab logo

Water Resources

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

1.50%

Распределение активов


AWK 3.57%XYL 3.57%IEX 3.57%WMS 3.57%VMI 3.57%ECL 3.57%AOS 3.57%ZWS 3.57%AQUA 3.57%TTEK 3.57%PNR 3.57%CWT 3.57%PRMW 3.57%VIE.PA 3.57%TTC 3.57%AWR 3.57%SBS 3.57%MSEX 3.57%LNN 3.57%WTRG 3.57%BMI 3.57%WAT 3.57%FELE 3.57%SVT 3.57%WTS 3.57%MWA 3.57%WTTR 3.57%ITRI 3.57%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Resources в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,494 при доходности около 84.94%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.91%
7.43%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Water Resources на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -0.75% с начала года и доходность в 11.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.58%8.05%
Water Resources-8.00%-0.75%6.08%-2.87%11.77%11.81%
AWK
American Water Works Company, Inc.
-4.71%-6.08%-3.08%-8.59%13.41%10.72%
XYL
Xylem Inc.
-8.70%-11.41%5.31%12.30%5.45%8.29%
IEX
IDEX Corporation
-4.72%-3.36%8.00%11.95%8.95%11.49%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
-18.33%-7.21%-42.21%-37.73%24.40%28.71%
VMI
Valmont Industries, Inc.
-6.18%-7.53%12.90%27.24%16.40%13.71%
ECL
Ecolab Inc.
-3.77%7.37%-0.17%-7.72%3.66%4.28%
AOS
A. O. Smith Corporation
-1.17%16.67%29.87%-0.39%2.01%3.59%
ZWS
Zurn Water Solutions Corporation
-10.83%-1.22%-19.66%-41.70%-6.51%-2.77%
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp.
-8.29%17.10%28.27%1.71%14.79%15.59%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
-1.93%-2.82%6.30%-15.48%22.57%22.01%
PNR
Pentair plc
-9.47%14.89%21.26%-8.47%2.94%3.31%
CWT
California Water Service Group
-4.86%-4.33%-0.01%0.52%10.02%7.10%
PRMW
Primo Water Corporation
-12.58%-8.14%5.83%-0.87%-0.17%1.01%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
-6.64%10.67%22.85%-6.81%11.52%9.16%
TTC
The Toro Company
-5.27%-4.13%22.93%25.83%12.61%11.83%
AWR
American States Water Company
-6.69%-4.55%3.40%2.39%11.29%11.07%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
-9.67%-9.76%8.33%9.84%-1.05%3.09%
MSEX
Middlesex Water Company
-11.35%-2.54%-13.62%-25.17%17.14%12.16%
LNN
Lindsay Corporation
-8.94%-11.85%-4.82%-3.43%10.16%9.53%
WTRG
Essential Utilities, Inc.
-7.26%-9.77%-4.87%-8.76%7.06%5.63%
BMI
Badger Meter, Inc.
-2.07%8.05%26.63%18.72%20.47%20.68%
WAT
Waters Corporation
-8.58%-12.28%5.84%-11.13%6.80%7.88%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
-5.84%14.10%9.19%7.36%17.28%14.58%
SVT
Servotronics, Inc.
-3.06%-1.04%-8.65%-29.39%2.12%3.87%
WTS
Watts Water Technologies, Inc.
-8.90%11.74%26.81%11.00%15.53%17.53%
MWA
Mueller Water Products, Inc.
-6.80%22.85%26.21%0.37%4.85%2.97%
WTTR
Select Energy Services, Inc.
-31.71%-39.03%-21.19%-34.34%-15.05%-17.12%
ITRI
Itron, Inc.
-8.79%3.08%7.54%1.42%-6.29%-4.30%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Water Resources на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.17
-0.64
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Water Resources за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.50%1.22%0.88%1.12%1.35%1.57%2.90%1.46%1.66%1.72%1.84%2.05%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.26%
-17.62%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Water Resources с января 2010 показал максимальную просадку в 37.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.187
-25.57%3 янв. 2022 г.11816 июн. 2022 г.
-16.53%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.3412 февр. 2019 г.269
-7.74%3 сент. 2021 г.2812 окт. 2021 г.185 нояб. 2021 г.46
-6.31%13 янв. 2021 г.1329 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.19
-5.95%6 мая 2019 г.2031 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.33
-5.75%10 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.21
-5.05%16 сент. 2019 г.178 окт. 2019 г.818 окт. 2019 г.25
-4.87%31 июл. 2019 г.45 авг. 2019 г.235 сент. 2019 г.27
-4.64%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.14

График волатильности

На текущий момент Water Resources показывает волатильность на уровне 28.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
25.50%
20.82%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля