PortfoliosLab logo
Water Resources
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AWK 3.7%XYL 3.7%IEX 3.7%WMS 3.7%VMI 3.7%ECL 3.7%AOS 3.7%ZWS 3.7%TTEK 3.7%PNR 3.7%CWT 3.7%PRMW 3.7%VIE.PA 3.7%TTC 3.7%AWR 3.7%SBS 3.7%MSEX 3.7%LNN 3.7%WTRG 3.7%BMI 3.7%WAT 3.7%FELE 3.7%SVT 3.7%WTS 3.7%MWA 3.7%WTTR 3.7%ITRI 3.7%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Water Resources и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
171.79%
142.12%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 2010 г., начальной даты PRMW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
Water Resources3.09%4.72%-0.87%7.02%16.43%N/A
AWK
American Water Works Company, Inc.
18.90%-3.19%9.46%16.90%5.68%12.94%
XYL
7.43%11.95%4.62%-8.43%13.61%N/A
IEX
IDEX Corporation
-13.03%7.57%-15.75%-16.60%4.89%10.48%
WMS
0.51%12.46%-22.26%-29.32%23.99%N/A
VMI
0.48%10.52%-2.34%25.93%22.33%N/A
ECL
Ecolab Inc.
9.27%2.05%4.96%13.36%6.89%9.81%
AOS
A. O. Smith Corporation
1.38%8.07%-8.29%-17.30%12.04%9.38%
ZWS
-6.01%14.06%-5.23%11.62%7.14%N/A
TTEK
Tetra Tech, Inc.
-22.10%3.23%-36.47%-24.62%18.95%22.45%
PNR
Pentair plc
-6.79%14.77%-4.74%18.45%23.08%10.32%
CWT
California Water Service Group
8.33%-1.57%-1.53%-1.85%3.19%9.56%
PRMW
Primo Water Corporation
0.00%0.00%-5.80%26.66%22.08%N/A
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
29.78%1.11%14.79%20.20%16.92%9.96%
TTC
The Toro Company
-11.31%4.36%-12.43%-18.54%4.28%9.13%
AWR
American States Water Company
3.64%0.41%-0.73%11.39%2.59%9.68%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
39.01%6.58%30.79%25.52%23.66%14.77%
MSEX
Middlesex Water Company
15.46%-9.33%-6.41%16.24%1.40%12.69%
LNN
Lindsay Corporation
12.52%2.69%11.46%13.54%10.01%6.80%
WTRG
13.13%0.17%8.34%11.46%2.42%N/A
BMI
Badger Meter, Inc.
8.44%24.18%14.06%22.26%32.62%23.17%
WAT
-5.53%1.54%-9.49%9.09%13.82%N/A
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
-9.10%-3.83%-8.94%-10.02%13.12%10.65%
SVT
Servotronics, Inc.
-3.22%1.23%-11.69%-17.46%9.56%7.01%
WTS
5.93%9.97%11.41%5.88%21.69%N/A
MWA
Mueller Water Products, Inc.
21.23%11.93%24.84%69.64%25.27%12.89%
WTTR
-32.57%-6.82%-12.83%-1.36%16.71%N/A
ITRI
Itron, Inc.
-0.32%7.33%-3.20%1.14%9.68%11.90%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Water Resources, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%-0.63%-1.54%1.50%1.20%3.09%
2024-3.19%5.82%4.23%-2.92%5.34%-2.08%8.44%0.73%1.80%-2.90%5.23%-7.98%11.78%
20236.09%-2.78%0.36%-1.87%0.19%8.74%2.81%-2.85%-7.65%-3.87%8.83%7.24%14.52%
2022-10.42%-2.04%3.00%-9.23%1.35%-5.02%11.90%-3.79%-7.31%12.99%4.81%-4.22%-10.59%
20211.01%6.41%1.20%4.18%2.17%0.21%5.06%4.54%-5.89%3.09%-0.68%7.05%31.43%
2020-0.01%-7.89%-15.27%10.15%7.65%-0.90%4.43%2.00%-0.18%1.67%11.33%6.11%17.12%
201910.73%5.29%1.08%2.72%-5.29%7.99%1.39%-0.58%2.19%2.97%0.84%3.78%37.42%
20180.82%-4.47%0.37%-1.10%2.09%-0.22%4.59%0.54%-0.28%-7.41%5.90%-7.72%-7.59%
20171.37%-0.19%2.23%3.42%-1.57%4.10%1.96%5.84%-0.38%17.84%

Комиссия

Комиссия Water Resources составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Water Resources составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Water Resources, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Water Resources, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Water Resources, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Water Resources, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Water Resources, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Water Resources, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.17
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.37
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.04
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 0.46
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AWK
American Water Works Company, Inc.
0.490.871.110.351.28
XYL
-0.48-0.510.93-0.42-0.94
IEX
IDEX Corporation
-0.70-0.850.89-0.55-1.38
WMS
-0.86-1.140.86-0.71-1.27
VMI
0.511.101.150.641.84
ECL
Ecolab Inc.
0.510.821.120.651.91
AOS
A. O. Smith Corporation
-0.76-0.960.88-0.56-1.02
ZWS
0.280.591.070.140.75
TTEK
Tetra Tech, Inc.
-0.87-1.090.85-0.60-1.20
PNR
Pentair plc
0.430.841.110.441.27
CWT
California Water Service Group
-0.30-0.280.97-0.17-0.59
PRMW
Primo Water Corporation
1.101.771.311.732.36
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
0.641.001.140.731.45
TTC
The Toro Company
-0.53-0.600.92-0.41-1.05
AWR
American States Water Company
0.240.481.060.180.61
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
1.031.561.201.343.07
MSEX
Middlesex Water Company
0.190.591.070.120.49
LNN
Lindsay Corporation
0.360.841.100.311.81
WTRG
0.300.591.070.200.91
BMI
Badger Meter, Inc.
0.581.041.130.631.86
WAT
-0.010.291.04-0.01-0.02
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
-0.48-0.550.93-0.55-1.44
SVT
Servotronics, Inc.
-0.33-0.200.97-0.44-0.99
WTS
0.070.301.040.090.20
MWA
Mueller Water Products, Inc.
1.222.101.262.215.89
WTTR
-0.100.201.03-0.08-0.27
ITRI
Itron, Inc.
0.030.281.040.030.07

Water Resources на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.67
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Water Resources за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.40%1.55%1.40%1.26%0.87%1.10%1.34%1.51%2.85%1.36%1.53%1.52%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.08%2.41%2.11%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%
XYL
1.19%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%
IEX
IDEX Corporation
1.52%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
WMS
0.55%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%
VMI
0.81%0.78%1.03%0.67%0.80%1.03%1.00%1.35%0.90%1.06%1.41%1.08%
ECL
Ecolab Inc.
0.96%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%
AOS
A. O. Smith Corporation
1.96%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%1.06%
ZWS
0.97%0.88%0.99%0.95%0.44%0.39%0.00%0.00%41.74%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.
0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
PNR
Pentair plc
1.03%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
CWT
California Water Service Group
1.76%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%
PRMW
Primo Water Corporation
4.13%4.50%2.13%1.80%1.36%1.53%1.75%1.72%1.44%2.11%2.18%3.49%
VIE.PA
Veolia Environnement S.A.
3.88%4.61%3.92%4.17%2.09%2.50%3.88%4.68%3.76%4.51%3.20%4.92%
TTC
The Toro Company
2.09%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%
AWR
American States Water Company
2.28%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
0.00%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.85%3.67%0.69%2.48%4.86%
MSEX
Middlesex Water Company
2.20%2.50%1.92%1.50%0.92%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%3.31%
LNN
Lindsay Corporation
1.08%1.20%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%1.24%
WTRG
3.15%3.48%3.18%2.33%1.93%2.05%1.93%2.48%2.02%2.46%2.30%2.37%
BMI
Badger Meter, Inc.
0.56%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%1.25%
WAT
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
0.87%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
SVT
Servotronics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.59%1.61%1.35%1.49%1.80%0.00%
WTS
0.80%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%0.91%
MWA
Mueller Water Products, Inc.
0.96%1.15%1.72%2.18%1.55%1.73%1.72%2.20%1.28%0.83%0.91%0.70%
WTTR
2.25%1.89%2.77%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITRI
Itron, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.78%
-7.45%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Water Resources показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Water Resources составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.44%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.189
-25.5%3 янв. 2022 г.11816 июн. 2022 г.28017 июл. 2023 г.398
-17.53%7 нояб. 2024 г.1078 апр. 2025 г.
-15.36%27 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.4022 дек. 2023 г.107
-15.18%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.295 февр. 2019 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Water Resources составляет 9.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.40%
14.17%
Water Resources
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.00
Эффективные активы: 27.00

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 27.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSVTSBSVIE.PAWTTRPRMWAWKWTRGMSEXAWRCWTWATWMSTTEKLNNITRITTCECLVMIBMIAOSZWSIEXPNRMWAXYLWTSFELEPortfolio
^GSPC1.000.110.290.320.330.440.340.350.330.320.340.570.570.560.500.600.560.650.560.590.580.630.620.640.600.650.630.620.76
SVT0.111.000.020.050.060.050.060.070.080.090.080.110.090.060.090.100.070.070.090.080.060.070.070.090.100.080.100.090.18
SBS0.290.021.000.190.180.200.200.250.200.210.230.180.210.200.190.220.170.210.220.190.190.230.200.210.180.210.210.190.36
VIE.PA0.320.050.191.000.160.240.250.260.210.210.230.200.240.240.200.230.210.300.220.220.230.250.230.230.240.260.250.230.37
WTTR0.330.060.180.161.000.220.020.100.130.100.120.180.270.270.320.330.240.190.400.280.240.360.270.300.340.270.330.330.45
PRMW0.440.050.200.240.221.000.230.240.240.230.240.320.330.340.310.350.300.340.320.340.330.370.340.350.370.360.370.360.50
AWK0.340.060.200.250.020.231.000.780.600.700.660.300.210.260.220.200.260.400.200.270.250.210.300.260.240.300.260.250.45
WTRG0.350.070.250.260.100.240.781.000.610.700.690.300.230.290.250.250.290.400.250.290.280.270.320.270.300.320.290.300.51
MSEX0.330.080.200.210.130.240.600.611.000.700.700.290.280.350.330.270.280.360.280.350.300.300.320.290.350.310.370.380.54
AWR0.320.090.210.210.100.230.700.700.701.000.850.290.240.340.290.250.290.380.270.340.280.300.330.290.340.320.370.360.54
CWT0.340.080.230.230.120.240.660.690.700.851.000.300.260.350.340.280.310.390.290.350.310.310.350.300.360.330.380.380.56
WAT0.570.110.180.200.180.320.300.300.290.290.301.000.370.410.370.420.450.470.400.420.460.450.520.500.420.510.460.460.59
WMS0.570.090.210.240.270.330.210.230.280.240.260.371.000.460.460.470.470.430.490.500.510.550.500.530.540.500.560.540.66
TTEK0.560.060.200.240.270.340.260.290.350.340.350.410.461.000.440.480.450.450.460.510.430.500.480.480.500.510.520.530.64
LNN0.500.090.190.200.320.310.220.250.330.290.340.370.460.441.000.460.500.390.600.490.490.530.500.490.540.480.550.570.67
ITRI0.600.100.220.230.330.350.200.250.270.250.280.420.470.480.461.000.440.440.500.570.480.520.490.520.550.540.540.540.68
TTC0.560.070.170.210.240.300.260.290.280.290.310.450.470.450.500.441.000.470.520.460.550.510.580.540.500.540.550.560.65
ECL0.650.070.210.300.190.340.400.400.360.380.390.470.430.450.390.440.471.000.430.460.510.490.550.550.500.580.510.510.65
VMI0.560.090.220.220.400.320.200.250.280.270.290.400.490.460.600.500.520.431.000.500.510.570.560.580.590.570.610.620.71
BMI0.590.080.190.220.280.340.270.290.350.340.350.420.500.510.490.570.460.460.501.000.500.550.520.530.590.580.590.610.70
AOS0.580.060.190.230.240.330.250.280.300.280.310.460.510.430.490.480.550.510.510.501.000.600.600.630.560.610.600.630.69
ZWS0.630.070.230.250.360.370.210.270.300.300.310.450.550.500.530.520.510.490.570.550.601.000.590.640.630.630.650.660.75
IEX0.620.070.200.230.270.340.300.320.320.330.350.520.500.480.500.490.580.550.560.520.600.591.000.660.610.680.640.660.72
PNR0.640.090.210.230.300.350.260.270.290.290.300.500.530.480.490.520.540.550.580.530.630.640.661.000.620.680.650.660.74
MWA0.600.100.180.240.340.370.240.300.350.340.360.420.540.500.540.550.500.500.590.590.560.630.610.621.000.630.680.680.76
XYL0.650.080.210.260.270.360.300.320.310.320.330.510.500.510.480.540.540.580.570.580.610.630.680.680.631.000.660.670.76
WTS0.630.100.210.250.330.370.260.290.370.370.380.460.560.520.550.540.550.510.610.590.600.650.640.650.680.661.000.720.78
FELE0.620.090.190.230.330.360.250.300.380.360.380.460.540.530.570.540.560.510.620.610.630.660.660.660.680.670.721.000.78
Portfolio0.760.180.360.370.450.500.450.510.540.540.560.590.660.640.670.680.650.650.710.700.690.750.720.740.760.760.780.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 апр. 2017 г.