- ISIN
- US00790R1041
- CUSIP
- 00790R104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 25 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.40B
- Enterprise Value
- $11.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.45
- Коэффициент P/E
- 24.33
- Коэффициент PEG
- 1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $586.61M
- Годовой диапазон
- $109.63 - $179.32
- Целевая цена
- $202.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 579.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMS
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) снизился на 8.3% с начала года. По цене $133 за акцию WMS торгуется на 26.1% ниже 52-недельного максимума в $179. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) показал доход в -8.28% с начала года и 20.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMS составила 19.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Advanced Drainage Systems, Inc.
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 19.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WMS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 февр. 2021 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 3 нояб. 2022 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.98% | 12.69% | -19.88% | 8.84% | -6.76% | -4.64% | -8.28% | ||||||
| 2025 | 4.59% | -7.74% | -2.46% | 4.45% | -2.95% | 4.46% | -0.10% | 25.62% | -3.66% | 0.97% | 8.80% | -4.84% | 25.97% |
| 2024 | -7.27% | 25.27% | 5.51% | -8.85% | 10.61% | -7.55% | 10.38% | -11.36% | 0.26% | -4.63% | -9.73% | -14.45% | -17.48% |
| 2023 | 23.02% | -11.89% | -5.09% | 1.79% | 13.05% | 17.58% | 7.22% | 5.17% | -11.18% | -6.15% | 13.50% | 16.13% | 72.44% |
| 2022 | -16.92% | 3.31% | 1.79% | -13.76% | 7.00% | -17.75% | 31.68% | 14.52% | -8.35% | -6.83% | -15.96% | -15.72% | -39.53% |
| 2021 | -1.32% | 33.50% | -6.03% | 8.00% | 1.67% | 2.78% | 4.74% | -6.41% | -5.24% | 4.28% | 9.77% | 10.04% | 63.46% |
Метрики бенчмарка
Advanced Drainage Systems, Inc. has an annualized alpha of 11.59%, beta of 1.27, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2014.
- This stock captured 150.10% of S&P 500 Index gains and 113.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.59%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 150.10%
- Участие в снижении
- 113.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMS имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.93 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 13.52 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advanced Drainage Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.70 | $0.62 | $0.54 | $0.47 | $0.42 | $0.36 | $1.35 | $0.31 | $0.27 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Drainage Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Advanced Drainage Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Advanced Drainage Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 13.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Drainage Systems, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advanced Drainage Systems, Inc. показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 25.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.12%март 2023 г. | 7mo 5d | 10mo 25d | 1y 5moавг. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.75%апр. 2025 г. | 10mo 21d | — | 2y 13dмай 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.28%февр. 2016 г. | 7mo 27d | 2y 6mo | 3y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.94%июнь 2022 г. | 6mo 10d | 1mo 18d | 7mo 28dдек. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Показатели просадок
| WMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -56.78% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -9.10% | -15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.75% | -18.90% | -26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.12% | -25.43% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -33.92% | -19.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.25% | -0.74% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -10.72% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 1.97% | +8.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Drainage Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Advanced Drainage Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WMS
Добавьте Advanced Drainage Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMS