PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US00790R1041

CUSIP

00790R104

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

25 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.98

Коэффициент P/E

18.58

Коэффициент PEG

0.99

Общая выручка (12 мес.)

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

$686.17M

Годовой диапазон

$93.92 - $183.43

Целевая цена

$144.78

Процент коротких позиций

3.01%

Коэффициент коротких позиций

3.37

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WMS с RSG WMS с WCC WMS с WAT WMS с AWK WMS с PHO WMS с WTRG WMS с SPY WMS с WM WMS с VOO WMS с QQQ
Популярные сравнения:
WMS с RSG WMS с WCC WMS с WAT WMS с AWK WMS с PHO WMS с WTRG WMS с SPY WMS с WM WMS с VOO WMS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Drainage Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
673.32%
179.29%
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advanced Drainage Systems, Inc. показал доход в -3.47% с начала года и -30.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advanced Drainage Systems, Inc. составила 15.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-30.62%

5 лет

25.94%

10 лет

15.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.59%-7.74%-2.46%2.56%-3.47%
2024-7.27%25.27%5.51%-8.85%10.61%-7.55%10.38%-11.36%0.26%-4.63%-9.73%-14.45%-17.48%
202323.02%-11.89%-5.09%1.79%13.05%17.58%7.22%5.17%-11.18%-6.15%13.50%16.13%72.44%
2022-16.92%3.31%1.79%-13.76%7.00%-17.75%31.68%14.52%-8.35%-6.83%-15.96%-15.72%-39.53%
2021-1.32%33.50%-6.03%8.00%1.67%2.78%4.74%-6.41%-5.24%4.28%9.77%10.04%63.46%
20207.03%0.91%-29.67%37.70%9.59%11.41%-0.81%13.41%12.55%1.59%10.10%19.83%116.70%
20195.15%0.00%1.38%8.85%6.19%14.33%0.43%-4.40%2.80%14.72%3.33%1.78%67.74%
20183.56%3.72%1.37%-2.70%15.08%-1.28%-2.10%12.44%-1.44%-10.06%-1.58%-11.07%2.78%
201716.99%-8.26%-0.68%5.25%-16.92%5.35%2.24%-5.01%4.11%-3.46%21.58%0.63%17.27%
2016-6.03%-13.85%9.79%8.54%5.15%12.85%-2.41%-13.19%4.02%-20.62%6.59%1.48%-13.38%
20158.22%9.33%10.28%-6.48%3.89%1.00%-5.11%2.27%1.83%8.61%-14.52%-10.37%5.28%
2014-3.78%22.07%10.44%4.25%7.84%-2.25%42.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMS составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMS: -0.79
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMS: -1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMS: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMS: -0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMS: -1.22
^GSPC: 1.94

Advanced Drainage Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.46
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advanced Drainage Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.62$0.54$0.47$0.42$0.36$1.35$0.31$0.27$0.23$0.19$0.04

Дивидендный доход

0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Drainage Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.62
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2022$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$1.35
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2014$0.04$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WMS: 0.6%
У Advanced Drainage Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WMS: 10.5%
У Advanced Drainage Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 10.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Drainage Systems, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.55%
-10.07%
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advanced Drainage Systems, Inc. показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 37.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-50.12%17 авг. 2022 г.14820 мар. 2023 г.2248 февр. 2024 г.372
-45.75%22 мая 2024 г.2208 апр. 2025 г.———
-44.28%19 июн. 2015 г.16411 февр. 2016 г.64027 авг. 2018 г.804
-39.94%9 дек. 2021 г.13217 июн. 2022 г.324 авг. 2022 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 17.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.02%
14.23%
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Drainage Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Advanced Drainage Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
WMS: 18.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WMS: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WMS: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WMS: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию