PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US00790R1041

CUSIP

00790R104

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

25 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.15B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.29

Цена/прибыль

20.82

PEG коэффициент

1.17

Общая выручка (12 мес.)

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

$829.38M

Годовой диапазон

$116.52 - $183.91

Целевая цена

$169.67

Процент коротких позиций

2.46%

Коэффициент коротких позиций

5.35

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WMS с RSG WMS с AWK WMS с PHO WMS с WAT WMS с WTRG WMS с WCC WMS с WM WMS с VOO WMS с SPY WMS с QQQ
Популярные сравнения:
WMS с RSG WMS с AWK WMS с PHO WMS с WAT WMS с WTRG WMS с WCC WMS с WM WMS с VOO WMS с SPY WMS с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Advanced Drainage Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
808.26%
196.74%
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Advanced Drainage Systems, Inc. показал доход в -6.29% с начала года и 11.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Advanced Drainage Systems, Inc. составила 20.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

WMS

С начала года

-6.29%

1 месяц

-15.93%

6 месяцев

-24.38%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

29.70%

10 лет (среднегодовая)

20.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.27%25.27%5.51%-8.85%10.61%-7.55%10.38%-11.36%0.26%-4.63%-6.29%
202323.02%-11.89%-5.09%1.79%13.05%17.58%7.22%5.17%-11.18%-6.15%13.50%16.13%72.44%
2022-16.93%3.31%1.79%-13.76%7.00%-17.75%31.68%14.52%-8.35%-6.83%-15.96%-15.72%-39.53%
2021-1.32%33.50%-6.03%8.00%1.67%2.78%4.74%-6.41%-5.24%4.28%9.77%10.04%63.46%
20207.03%0.91%-29.67%37.70%9.59%11.41%-0.81%13.41%12.55%1.59%10.10%19.83%116.70%
20195.15%-0.01%1.38%8.85%6.19%14.33%0.43%-4.40%2.80%14.72%3.33%1.78%67.73%
20183.56%3.71%1.37%-2.70%15.08%-1.29%-2.10%12.43%-1.44%-10.06%-1.59%-11.07%2.75%
201716.99%-8.27%-0.68%5.25%-16.92%5.33%2.24%-5.02%4.11%-3.46%21.56%0.63%17.22%
2016-6.03%-13.86%9.79%8.54%5.15%12.84%-2.41%-13.19%4.02%-20.62%6.58%1.48%-13.41%
20158.22%9.33%10.28%-6.48%3.89%1.00%-5.11%2.26%1.83%8.61%-14.52%-10.37%5.26%
2014-3.78%22.07%10.44%4.25%7.83%-2.25%42.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WMS среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WMS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.282.48
Коэффициент Сортино WMS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.663.33
Коэффициент Омега WMS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.46
Коэффициент Кальмара WMS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.383.58
Коэффициент Мартина WMS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.0315.96
WMS
^GSPC

Advanced Drainage Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.28
2.48
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Advanced Drainage Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.402014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.54$0.47$0.42$0.36$1.35$0.31$0.27$0.23$0.19$0.04

Дивидендный доход

0.46%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advanced Drainage Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.46
2023$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.54
2022$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$1.35
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2015$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2014$0.04$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Advanced Drainage Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%9.5%
У Advanced Drainage Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 9.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Advanced Drainage Systems, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.54%
-2.18%
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Advanced Drainage Systems, Inc. показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 26.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-50.12%17 авг. 2022 г.14820 мар. 2023 г.2248 февр. 2024 г.372
-44.28%19 июн. 2015 г.16411 февр. 2016 г.64027 авг. 2018 г.804
-39.94%9 дек. 2021 г.13217 июн. 2022 г.324 авг. 2022 г.164
-29.59%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Advanced Drainage Systems, Inc. составляет 17.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.87%
4.06%
WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Advanced Drainage Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Advanced Drainage Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Products & Equipment.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.020.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS значение P/E равно 20.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у WMS значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Advanced Drainage Systems, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию