Rollover IRA before 5 Aug 24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Rollover IRA before 5 Aug 24
Последнее обновление 26 апр. 2025 г.
"Rollover IRA" i.e. stock and ETF portion of my IRA. Created 30 Jun 24. Few positions changed August 5, 2024 and later so this is not CURRENT rollover IRA.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 5.50% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | Consumer Defensive | 3.10% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | Industrials | 3.50% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 2.40% |
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 4.10% |
BAESY BAE Systems PLC | Industrials | 5.70% |
BBY Best Buy Co., Inc. | Consumer Cyclical | 1% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 4.40% |
CNI Canadian National Railway Company | Industrials | 3% |
COF Capital One Financial Corporation | Financial Services | 2.90% |
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 4.25% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 2.50% |
GD General Dynamics Corporation | 4.25% | |
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 4.20% |
ITOCY Itochu Corp ADR | Industrials | 2% |
JHG Janus Henderson Group plc | Financial Services | 3.60% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 5.30% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 7.80% |
NTR Nutrien Ltd. | Basic Materials | 2.80% |
ODFL | 4% | |
STLD | 1.20% | |
STRL | 5.40% | |
SYF | 5.60% | |
TDG | 4.40% | |
TMO | 4.40% | |
TROW | 2.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA before 5 Aug 24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Rollover IRA before 5 Aug 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Rollover IRA before 5 Aug 24 | 1.84% | 0.74% | -0.50% | 12.25% | 24.43% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABT Abbott Laboratories | 15.04% | 2.24% | 13.93% | 23.00% | 8.42% | 12.62% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -3.42% | 2.51% | -12.92% | -17.91% | 9.02% | 2.83% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 0.20% | -3.52% | 2.39% | 20.98% | 18.46% | 15.56% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 13.76% | -4.29% | 14.34% | 37.16% | 35.44% | 23.19% |
ARCC Ares Capital Corporation | -1.35% | -5.04% | 2.29% | 12.07% | 23.92% | 12.35% |
BAESY BAE Systems PLC | 60.39% | 13.63% | 37.44% | 41.31% | 34.70% | 15.90% |
BBY Best Buy Co., Inc. | -20.08% | -9.51% | -25.22% | -6.05% | 2.67% | 10.36% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 12.33% | -6.02% | 10.37% | 39.88% | 27.87% | 22.87% |
CNI Canadian National Railway Company | -3.76% | -2.97% | -11.46% | -20.45% | 6.47% | 6.10% |
COF Capital One Financial Corporation | 2.78% | 1.61% | 14.01% | 27.06% | 28.98% | 10.63% |
CSWC Capital Southwest Corporation | -4.43% | -10.16% | -16.30% | -12.56% | 22.13% | 10.93% |
CVS CVS Health Corporation | 48.88% | -1.80% | 18.31% | 1.50% | 4.22% | -1.58% |
GD General Dynamics Corporation | 4.34% | 1.45% | -9.12% | -2.55% | 18.84% | 9.85% |
GIS General Mills, Inc. | -10.12% | -3.97% | -16.08% | -18.25% | 1.83% | 3.51% |
JHG Janus Henderson Group plc | -22.13% | -12.45% | -15.24% | 9.33% | 23.82% | N/A |
KLAC KLA Corporation | 10.48% | -1.55% | 3.72% | 4.14% | 35.05% | 30.43% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -0.98% | 7.29% | -13.89% | 5.46% | 7.46% | 12.43% |
NTR Nutrien Ltd. | 22.11% | 8.19% | 15.52% | 8.60% | 13.29% | N/A |
ODFL | -16.68% | -13.00% | -25.60% | -24.96% | 16.21% | N/A |
STLD | 12.09% | -0.38% | -0.93% | -2.79% | 42.96% | N/A |
STRL | -9.91% | 20.86% | 0.72% | 48.48% | 76.86% | N/A |
SYF | -20.60% | -6.85% | -6.00% | 17.38% | 28.18% | N/A |
TDG | 8.75% | -1.14% | 1.72% | 15.79% | 38.56% | N/A |
TMO | -18.38% | -17.41% | -23.35% | -25.58% | 5.50% | N/A |
TROW | -20.70% | -6.35% | -18.61% | -14.84% | 1.53% | N/A |
ITOCY Itochu Corp ADR | 1.68% | 5.52% | 1.93% | 13.17% | 20.56% | 17.92% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rollover IRA before 5 Aug 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | -0.95% | -2.70% | 2.66% | 1.84% | ||||||||
| 2024 | -0.34% | 9.67% | 3.76% | -3.85% | 6.25% | -0.21% | 4.23% | 1.71% | 2.48% | -2.23% | 6.62% | -7.65% | 20.90% |
| 2023 | 4.73% | -1.42% | 0.66% | 0.56% | -0.58% | 9.15% | 4.75% | 2.46% | -5.42% | -1.34% | 5.61% | 7.49% | 28.92% |
| 2022 | -5.52% | 1.97% | 1.76% | -6.19% | 0.87% | -7.32% | 9.40% | -2.95% | -8.65% | 10.03% | 7.96% | -3.42% | -4.34% |
| 2021 | 0.30% | 5.34% | 5.31% | 3.52% | 3.65% | -0.68% | 2.82% | 2.31% | -1.67% | 7.80% | -0.79% | 5.32% | 38.15% |
| 2020 | 2.02% | -8.82% | -16.56% | 11.04% | 6.57% | 1.38% | 4.51% | 7.13% | -2.22% | -0.85% | 12.18% | 3.29% | 17.14% |
| 2019 | 9.91% | 5.52% | 0.40% | 4.80% | -6.13% | 7.78% | 2.62% | 1.08% | 2.40% | 2.38% | 2.99% | 1.60% | 40.49% |
| 2018 | 4.69% | -4.06% | -1.66% | -0.25% | 3.30% | -0.80% | 4.51% | 1.29% | 1.32% | -8.53% | 2.54% | -8.97% | -7.54% |
Комиссия
Комиссия Rollover IRA before 5 Aug 24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rollover IRA before 5 Aug 24 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.53
^GSPC: 0.46
Portfolio: 0.90
^GSPC: 0.77
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.11
Portfolio: 0.66
^GSPC: 0.47
Portfolio: 2.09
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 1.08 | 1.65 | 1.21 | 0.87 | 5.34 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -0.70 | -0.85 | 0.89 | -0.35 | -1.11 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.08 | 1.55 | 1.21 | 1.64 | 5.81 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.71 | 2.18 | 1.30 | 2.98 | 8.47 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.57 | 0.92 | 1.14 | 0.61 | 2.78 |
BAESY BAE Systems PLC | 1.18 | 1.92 | 1.25 | 1.94 | 4.40 |
BBY Best Buy Co., Inc. | -0.13 | 0.12 | 1.02 | -0.11 | -0.37 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.91 | 2.45 | 1.35 | 3.42 | 9.51 |
CNI Canadian National Railway Company | -1.07 | -1.50 | 0.83 | -0.81 | -1.64 |
COF Capital One Financial Corporation | 0.64 | 1.21 | 1.16 | 0.90 | 2.84 |
CSWC Capital Southwest Corporation | -0.50 | -0.53 | 0.92 | -0.44 | -1.16 |
CVS CVS Health Corporation | -0.01 | 0.29 | 1.04 | -0.00 | -0.02 |
GD General Dynamics Corporation | -0.23 | -0.16 | 0.98 | -0.23 | -0.49 |
GIS General Mills, Inc. | -0.81 | -1.03 | 0.88 | -0.53 | -1.40 |
JHG Janus Henderson Group plc | 0.22 | 0.53 | 1.07 | 0.21 | 0.72 |
KLAC KLA Corporation | 0.17 | 0.56 | 1.08 | 0.23 | 0.44 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.29 | 0.52 | 1.08 | 0.21 | 0.43 |
NTR Nutrien Ltd. | 0.29 | 0.62 | 1.07 | 0.14 | 0.51 |
ODFL | -0.84 | -1.08 | 0.86 | -0.90 | -2.06 |
STLD | -0.10 | 0.14 | 1.02 | -0.13 | -0.26 |
STRL | 0.77 | 1.39 | 1.19 | 1.04 | 2.40 |
SYF | 0.51 | 1.04 | 1.14 | 0.59 | 1.85 |
TDG | 0.63 | 0.99 | 1.13 | 1.34 | 2.76 |
TMO | -1.04 | -1.49 | 0.82 | -0.71 | -2.06 |
TROW | -0.60 | -0.74 | 0.91 | -0.30 | -1.41 |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.50 | 0.94 | 1.11 | 0.58 | 1.37 |
Rollover IRA before 5 Aug 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA before 5 Aug 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.00% | 2.95% | 2.75% | 2.85% | 2.43% | 2.90% | 3.31% | 3.01% | 2.61% | 2.53% | 2.24% | 3.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 1.77% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 4.17% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.02% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.76% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.10% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
BAESY BAE Systems PLC | 1.87% | 2.77% | 2.45% | 3.16% | 4.45% | 7.23% | 3.75% | 5.11% | 3.49% | 3.94% | 4.36% | 4.62% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 5.57% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% | 1.85% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.49% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.54% | 2.44% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.55% | 1.70% | 1.73% | 1.31% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.31% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.55% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 4.07% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% |
GD General Dynamics Corporation | 2.12% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
GIS General Mills, Inc. | 4.28% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
JHG Janus Henderson Group plc | 4.75% | 3.67% | 5.17% | 6.59% | 3.58% | 4.43% | 5.89% | 6.76% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.91% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.70% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.01% | 4.83% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL | 0.72% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD | 1.48% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% |
STRL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYF | 1.94% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
TDG | 5.44% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
TMO | 0.38% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% |
TROW | 5.64% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% |
ITOCY Itochu Corp ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.65% | 2.83% | 3.53% | 3.93% | 2.83% | 3.68% | 3.30% | 4.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Rollover IRA before 5 Aug 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Rollover IRA before 5 Aug 24 показал максимальную просадку в 38.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover IRA before 5 Aug 24 составляет 7.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.73% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 165 |
| -20.1% | 24 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -18.17% | 12 нояб. 2024 г. | 98 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.82% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 153 | 26 янв. 2023 г. | 270 |
| -9.45% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rollover IRA before 5 Aug 24 составляет 13.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Rollover IRA before 5 Aug 24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 22.59
Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 22.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | GIS | BAESY | ITOCY | CSWC | LMT | CVS | NTR | ABT | STRL | TMO | BBY | ADM | KLAC | ARCC | STLD | ODFL | AJG | CNI | TDG | BRO | GD | SYF | ADP | COF | JHG | TROW | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.16 | 0.20 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 0.59 | 0.56 | 0.45 | 0.71 | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.75 | 0.88 |
| GIS | 0.16 | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.27 | 0.09 | 0.27 | 0.02 | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.08 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.26 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
| BAESY | 0.20 | 0.05 | 1.00 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.29 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.31 |
| ITOCY | 0.42 | 0.07 | 0.18 | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.43 |
| CSWC | 0.40 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 |
| LMT | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.38 | 0.16 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.66 | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.47 |
| CVS | 0.41 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.40 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.43 |
| NTR | 0.42 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.19 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.50 | 0.29 | 0.35 | 0.46 | 0.29 | 0.24 | 0.44 | 0.33 | 0.25 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.48 |
| ABT | 0.54 | 0.27 | 0.08 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.62 | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.26 | 0.49 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.52 |
| STRL | 0.48 | 0.02 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 1.00 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.63 |
| TMO | 0.59 | 0.20 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.62 | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.45 | 0.31 | 0.27 | 0.47 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.57 |
| BBY | 0.56 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.51 | 0.53 |
| ADM | 0.45 | 0.30 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.51 |
| KLAC | 0.71 | 0.01 | 0.11 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.26 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.55 | 0.70 |
| ARCC | 0.53 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.51 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.56 |
| STLD | 0.51 | 0.04 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.46 | 0.20 | 0.43 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.51 | 0.35 | 0.53 | 0.46 | 0.46 | 0.57 |
| ODFL | 0.59 | 0.10 | 0.12 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.46 | 0.33 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.64 |
| AJG | 0.54 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.32 | 0.24 | 0.44 | 0.26 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.78 | 0.46 | 0.35 | 0.57 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.59 |
| CNI | 0.59 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.61 |
| TDG | 0.60 | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.41 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.69 |
| BRO | 0.59 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.25 | 0.46 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.78 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.64 |
| GD | 0.52 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.66 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.46 | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.63 |
| SYF | 0.59 | 0.09 | 0.18 | 0.30 | 0.37 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.43 | 0.27 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | 0.64 |
| ADP | 0.66 | 0.26 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.49 | 0.31 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.57 | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.66 |
| COF | 0.61 | 0.07 | 0.20 | 0.29 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.41 | 0.27 | 0.43 | 0.29 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.41 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.39 | 0.45 | 0.85 | 0.42 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
| JHG | 0.65 | 0.11 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.58 | 0.44 | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
| TROW | 0.75 | 0.15 | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.88 | 0.19 | 0.31 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.70 | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.