Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	Utilities	4%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	3%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	2%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	2%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	3%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	5%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	4%
ENB Enbridge Inc.	Energy	5%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	3%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	5%
MFC Manulife Financial Corporation	Financial Services	2%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	4%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	4%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	3%
STX Seagate Technology plc	Technology	3%
SYF Synchrony Financial	Financial Services	1.50%
T AT&T Inc.	Communication Services	5%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	4%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	4%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.91%	-5.09%	-4.63%	-2.39%	16.33%	16.69%	10.18%	12.16%
Портфель Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25	1.51%	-3.75%	7.92%	10.14%	31.21%	26.01%	19.40%	—
Активы портфеля:
CNQ Canadian Natural Resources Limited	-1.30%	12.34%	45.27%	55.86%	66.04%	26.62%	32.24%	20.26%
ENB Enbridge Inc.	-0.35%	1.88%	14.71%	10.26%	29.33%	19.97%	15.26%	10.17%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	-3.17%	4.70%	19.96%	25.15%	18.72%	21.83%	19.58%	12.26%
MAIN Main Street Capital Corporation	2.54%	-5.84%	-10.66%	-13.64%	0.64%	19.64%	14.20%	13.76%
STAG STAG Industrial, Inc.	1.00%	-7.06%	-0.84%	4.30%	4.09%	6.46%	5.06%	11.00%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	2.60%	-7.45%	5.49%	13.18%	30.02%	9.77%	6.48%	15.23%
NTR Nutrien Ltd.	-0.71%	1.25%	23.15%	30.60%	57.29%	4.71%	10.56%	—
PM Philip Morris International Inc.	0.31%	-10.71%	4.00%	4.76%	7.86%	24.78%	18.95%	10.52%
TXN Texas Instruments Incorporated	4.14%	-8.47%	12.63%	7.30%	11.45%	4.54%	3.11%	16.00%
FNV Franco-Nevada Corporation	5.76%	-11.81%	19.38%	11.22%	58.02%	20.43%	14.88%	16.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.08%	4.71%	-3.75%										7.92%
2025	4.22%	2.07%	-0.66%	0.24%	6.34%	4.68%	-0.57%	4.45%	2.80%	-2.53%	4.71%	-0.01%	28.49%
2024	-0.16%	2.37%	5.34%	-2.31%	4.69%	1.17%	5.35%	3.28%	2.11%	1.16%	3.84%	-2.44%	26.82%
2023	8.01%	-3.86%	0.52%	0.60%	-3.06%	5.76%	3.62%	-1.84%	-2.29%	-4.01%	8.55%	6.53%	18.76%
2022	1.05%	1.73%	4.75%	-4.38%	2.37%	-9.20%	6.64%	-2.88%	-10.01%	9.11%	6.80%	-3.52%	0.30%
2021	0.34%	6.21%	5.64%	5.49%	3.48%	-0.35%	0.11%	0.94%	-2.07%	5.80%	-2.74%	6.02%	32.22%

Метрики бенчмарка

Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25: годовая альфа составляет 6.68%, бета — 0.84, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 03.01.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.44%) было выше, чем в снижении (77.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 6.68%

Бета: 0.84

R²: 0.77

Участие в росте: 98.44%

Участие в снижении: 77.59%

Комиссия

Комиссия Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.12	0.90	+1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.81	1.39	+1.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.21	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.07	1.40	+6.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	31.35	6.61	+24.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CNQ Canadian Natural Resources Limited	90	2.13	2.71	1.36	3.36	10.74
ENB Enbridge Inc.	86	1.73	2.30	1.31	3.08	7.65
EPD Enterprise Products Partners L.P.	70	1.00	1.40	1.20	1.23	3.48
MAIN Main Street Capital Corporation	40	0.03	0.21	1.03	0.02	0.06
STAG STAG Industrial, Inc.	47	0.18	0.40	1.05	0.35	1.29
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	78	1.32	1.84	1.26	2.51	6.00
NTR Nutrien Ltd.	88	1.86	2.51	1.31	4.37	10.60
PM Philip Morris International Inc.	50	0.31	0.55	1.08	0.50	1.06
TXN Texas Instruments Incorporated	51	0.28	0.70	1.10	0.46	0.93
FNV Franco-Nevada Corporation	83	1.58	1.97	1.29	2.92	7.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.12
За 5 лет: 1.33
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.64, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.01%	4.21%	4.41%	4.86%	5.30%	4.58%	5.00%	4.72%	5.13%	3.80%	3.79%	4.46%
Активы портфеля:
CNQ Canadian Natural Resources Limited	3.57%	5.01%	5.02%	4.17%	6.31%	3.78%	5.26%	3.49%	4.56%	3.08%	2.94%	4.21%
ENB Enbridge Inc.	5.07%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.75%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.04%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
STAG STAG Industrial, Inc.	4.17%	4.05%	4.38%	3.74%	4.52%	3.02%	4.60%	4.53%	5.71%	5.14%	5.82%	7.40%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	6.66%	7.01%	6.74%	6.92%	6.21%	4.61%	5.86%	6.32%	7.93%	6.14%	6.97%	7.97%
NTR Nutrien Ltd.	2.90%	3.53%	4.83%	3.76%	3.51%	2.45%	3.74%	3.67%	3.47%	0.00%	0.00%	0.00%
PM Philip Morris International Inc.	3.48%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.86%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
FNV Franco-Nevada Corporation	0.64%	0.73%	1.22%	1.23%	0.94%	1.10%	0.82%	0.96%	1.35%	1.14%	1.46%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 показал максимальную просадку в 40.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25 составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.83%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	168	16 нояб. 2020 г.	195
-19.51%	21 апр. 2022 г.	124	12 окт. 2022 г.	197	20 июл. 2023 г.	321
-17.53%	29 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	41	22 февр. 2019 г.	274
-12.52%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	20	7 мая 2025 г.	53
-8.9%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	25	1 дек. 2023 г.	92

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 24.97, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FNV	CALM	UL	ABBV	PM	CAH	O	T	CSWC	AVGO	NTR	BIP-UN.TO	STX	BRO	CNQ	EPD	RIO	STAG	MAIN	TXN	WMB	ENB	SYF	JPM	CM	BLK	MFC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.22	0.32	0.37	0.32	0.39	0.35	0.33	0.41	0.68	0.39	0.44	0.57	0.53	0.40	0.40	0.48	0.51	0.52	0.71	0.42	0.43	0.59	0.62	0.59	0.74	0.62	0.81
FNV	0.21	1.00	0.03	0.22	0.08	0.15	0.08	0.18	0.11	0.08	0.15	0.20	0.22	0.17	0.11	0.19	0.15	0.31	0.18	0.12	0.16	0.20	0.27	0.07	0.07	0.21	0.18	0.16	0.33
CALM	0.22	0.03	1.00	0.15	0.13	0.17	0.20	0.15	0.18	0.16	0.11	0.16	0.14	0.13	0.20	0.17	0.16	0.14	0.20	0.19	0.13	0.20	0.17	0.19	0.21	0.17	0.18	0.17	0.29
UL	0.32	0.22	0.15	1.00	0.27	0.34	0.24	0.36	0.27	0.16	0.13	0.14	0.25	0.15	0.34	0.11	0.14	0.22	0.37	0.22	0.24	0.17	0.30	0.18	0.18	0.26	0.29	0.24	0.37
ABBV	0.37	0.08	0.13	0.27	1.00	0.31	0.37	0.27	0.29	0.17	0.18	0.18	0.20	0.20	0.31	0.18	0.23	0.20	0.29	0.24	0.27	0.26	0.27	0.21	0.28	0.24	0.29	0.27	0.40
PM	0.32	0.15	0.17	0.34	0.31	1.00	0.33	0.35	0.38	0.17	0.13	0.22	0.24	0.19	0.30	0.19	0.22	0.23	0.31	0.22	0.22	0.28	0.34	0.26	0.29	0.31	0.30	0.28	0.44
CAH	0.39	0.08	0.20	0.24	0.37	0.33	1.00	0.25	0.33	0.20	0.21	0.24	0.23	0.27	0.34	0.23	0.25	0.20	0.26	0.26	0.26	0.31	0.30	0.31	0.36	0.31	0.31	0.35	0.46
O	0.35	0.18	0.15	0.36	0.27	0.35	0.25	1.00	0.34	0.25	0.15	0.21	0.29	0.18	0.37	0.14	0.24	0.19	0.64	0.34	0.26	0.27	0.36	0.26	0.24	0.26	0.30	0.23	0.45
T	0.33	0.11	0.18	0.27	0.29	0.38	0.33	0.34	1.00	0.22	0.11	0.22	0.23	0.21	0.32	0.22	0.29	0.23	0.30	0.28	0.22	0.32	0.36	0.33	0.37	0.33	0.32	0.33	0.47
CSWC	0.41	0.08	0.16	0.16	0.17	0.17	0.20	0.25	0.22	1.00	0.26	0.24	0.26	0.27	0.24	0.26	0.30	0.24	0.32	0.56	0.25	0.28	0.30	0.38	0.37	0.36	0.37	0.38	0.49
AVGO	0.68	0.15	0.11	0.13	0.18	0.13	0.21	0.15	0.11	0.26	1.00	0.22	0.25	0.48	0.27	0.25	0.23	0.31	0.30	0.31	0.61	0.25	0.22	0.35	0.37	0.36	0.46	0.38	0.55
NTR	0.39	0.20	0.16	0.14	0.18	0.22	0.24	0.21	0.22	0.24	0.22	1.00	0.33	0.27	0.22	0.51	0.37	0.43	0.23	0.29	0.30	0.41	0.41	0.35	0.34	0.44	0.34	0.45	0.58
BIP-UN.TO	0.44	0.22	0.14	0.25	0.20	0.24	0.23	0.29	0.23	0.26	0.25	0.33	1.00	0.29	0.27	0.31	0.29	0.33	0.34	0.34	0.32	0.33	0.39	0.34	0.32	0.45	0.38	0.43	0.54
STX	0.57	0.17	0.13	0.15	0.20	0.19	0.27	0.18	0.21	0.27	0.48	0.27	0.29	1.00	0.29	0.26	0.25	0.36	0.28	0.35	0.51	0.28	0.24	0.39	0.39	0.38	0.44	0.41	0.57
BRO	0.53	0.11	0.20	0.34	0.31	0.30	0.34	0.37	0.32	0.24	0.27	0.22	0.27	0.29	1.00	0.19	0.26	0.21	0.43	0.36	0.35	0.27	0.31	0.34	0.40	0.32	0.46	0.37	0.50
CNQ	0.40	0.19	0.17	0.11	0.18	0.19	0.23	0.14	0.22	0.26	0.25	0.51	0.31	0.26	0.19	1.00	0.52	0.43	0.21	0.30	0.30	0.54	0.53	0.38	0.38	0.45	0.33	0.47	0.62
EPD	0.40	0.15	0.16	0.14	0.23	0.22	0.25	0.24	0.29	0.30	0.23	0.37	0.29	0.25	0.26	0.52	1.00	0.35	0.28	0.36	0.30	0.61	0.52	0.38	0.39	0.40	0.35	0.42	0.60
RIO	0.48	0.31	0.14	0.22	0.20	0.23	0.20	0.19	0.23	0.24	0.31	0.43	0.33	0.36	0.21	0.43	0.35	1.00	0.26	0.30	0.39	0.38	0.39	0.35	0.38	0.45	0.43	0.49	0.61
STAG	0.51	0.18	0.20	0.37	0.29	0.31	0.26	0.64	0.30	0.32	0.30	0.23	0.34	0.28	0.43	0.21	0.28	0.26	1.00	0.38	0.37	0.30	0.34	0.35	0.34	0.37	0.43	0.36	0.55
MAIN	0.52	0.12	0.19	0.22	0.24	0.22	0.26	0.34	0.28	0.56	0.31	0.29	0.34	0.35	0.36	0.30	0.36	0.30	0.38	1.00	0.35	0.37	0.36	0.46	0.45	0.42	0.47	0.45	0.60
TXN	0.71	0.16	0.13	0.24	0.27	0.22	0.26	0.26	0.22	0.25	0.61	0.30	0.32	0.51	0.35	0.30	0.30	0.39	0.37	0.35	1.00	0.29	0.28	0.44	0.43	0.39	0.55	0.44	0.63
WMB	0.42	0.20	0.20	0.17	0.26	0.28	0.31	0.27	0.32	0.28	0.25	0.41	0.33	0.28	0.27	0.54	0.61	0.38	0.30	0.37	0.29	1.00	0.59	0.40	0.42	0.45	0.37	0.43	0.65
ENB	0.43	0.27	0.17	0.30	0.27	0.34	0.30	0.36	0.36	0.30	0.22	0.41	0.39	0.24	0.31	0.53	0.52	0.39	0.34	0.36	0.28	0.59	1.00	0.34	0.37	0.50	0.37	0.46	0.65
SYF	0.59	0.07	0.19	0.18	0.21	0.26	0.31	0.26	0.33	0.38	0.35	0.35	0.34	0.39	0.34	0.38	0.38	0.35	0.35	0.46	0.44	0.40	0.34	1.00	0.68	0.55	0.57	0.60	0.64
JPM	0.62	0.07	0.21	0.18	0.28	0.29	0.36	0.24	0.37	0.37	0.37	0.34	0.32	0.39	0.40	0.38	0.39	0.38	0.34	0.45	0.43	0.42	0.37	0.68	1.00	0.60	0.62	0.61	0.67
CM	0.59	0.21	0.17	0.26	0.24	0.31	0.31	0.26	0.33	0.36	0.36	0.44	0.45	0.38	0.32	0.45	0.40	0.45	0.37	0.42	0.39	0.45	0.50	0.55	0.60	1.00	0.53	0.66	0.69
BLK	0.74	0.18	0.18	0.29	0.29	0.30	0.31	0.30	0.32	0.37	0.46	0.34	0.38	0.44	0.46	0.33	0.35	0.43	0.43	0.47	0.55	0.37	0.37	0.57	0.62	0.53	1.00	0.57	0.70
MFC	0.62	0.16	0.17	0.24	0.27	0.28	0.35	0.23	0.33	0.38	0.38	0.45	0.43	0.41	0.37	0.47	0.42	0.49	0.36	0.45	0.44	0.43	0.46	0.60	0.61	0.66	0.57	1.00	0.71
Portfolio	0.81	0.33	0.29	0.37	0.40	0.44	0.46	0.45	0.47	0.49	0.55	0.58	0.54	0.57	0.50	0.62	0.60	0.61	0.55	0.60	0.63	0.65	0.65	0.64	0.67	0.69	0.70	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.

Dividend Stocks Porfolio v.1, May 25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов