Temp Eval

График показывает рост $10,000 инвестированных в Temp Eval и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Temp Eval закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

Temp Eval has an annualized alpha of 5.28%, beta of 0.81, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2022.

• This portfolio captured 103.20% of S&P 500 Index gains but only 94.24% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 5.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Temp Eval составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Temp Eval имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Temp Eval и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Temp Eval имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.84
• За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Temp Eval за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Temp Eval показал максимальную просадку в 16.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Temp Eval составляет 3.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.