Сравнение NXG с STK
NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both mutual funds - NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG, while STK is a Technology Equities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 3 years, NXG returned 35.01%/yr vs 37.51%/yr for STK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 1.26%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности NXG и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXG показывает доходность 24.20%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 59.80%.
NXG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 17.70%
- С начала года
- 59.80%
- 6 месяцев
- 57.03%
- 1 год
- 116.50%
- 3 года*
- 37.51%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам NXG и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 24.20% | 25.98% | 51.16% | 4.54% | -5.68% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 59.80% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -0.64% |
Correlation
The correlation between NXG and STK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXG vs. STK — Ранг доходности на риск
NXG
STK
Сравнение NXG c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXG | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.80 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 9.12 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 38.55 | -30.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXG | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 5.11 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NXG и STK
Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и STK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXG | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.14% | -41.74% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.84% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -26.59% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.19% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -7.41% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.03% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXG и STK
Текущая волатильность для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) составляет 6.13%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что NXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXG | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.47% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 18.91% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 22.93% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.10% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.13% | +0.75% |
Сравнение комиссий NXG и STK
NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXG и STK
Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности STK в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.86% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.72% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
NXG and STK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (8.47%) compared to NXG (6.13%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs STK's -41.74%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXG и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор