PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с BST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с BST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock. Over the past 10 years, GCOW returned 10.32%/yr vs 20.10%/yr for BST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 10.32% против 20.10% соответственно.

GCOW

1 день
0.22%
1 месяц
-0.62%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.53%
1 год
24.34%
3 года*
16.79%
5 лет*
12.37%
10 лет*
10.32%

BST

1 день
2.64%
1 месяц
6.02%
С начала года
21.48%
6 месяцев
27.08%
1 год
42.06%
3 года*
22.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и BST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.75%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		21.48%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%69.27%34.57%8.84%57.43%

Correlation

The correlation between GCOW and BST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between GCOW and BST has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

BlackRock Science and Technology Trust

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с SPYBST с QQQBST с XLKBST с JEPIBST с BCATBST с SCHD

Доходность на риск

GCOW vs. BST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг доходности на риск BST: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWBSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.17

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.87

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

2.76

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

8.87

+4.22

GCOW vs. BST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BST равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и BST

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и BST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWBSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-47.72%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-15.31%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-23.37%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-47.72%

+26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-47.72%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.13%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-12.96%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.76%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и BST

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.45%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWBSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

9.75%

-7.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

16.86%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.85%

19.44%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

23.81%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

25.83%

-9.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и BST

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности BST в 8.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.79%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.67%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and BST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BST has higher volatility (9.75%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs BST's -47.72%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и BST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор