PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с NXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTF с NXG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) is a stock, while NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) is Global Equity Income fund actively managed by NXG. Over the past 3 years, UTF returned 16.65%/yr vs 31.89%/yr for NXG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTF и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 17.84%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 19.67%.

UTF

1 день
0.59%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.84%
6 месяцев
19.68%
1 год
14.07%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.94%
10 лет*
11.75%

NXG

1 день
0.03%
1 месяц
-2.75%
С начала года
19.67%
6 месяцев
22.38%
1 год
30.90%
3 года*
31.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTF и NXG

2026 (YTD)2025202420232022
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		17.84%9.93%22.37%-3.83%2.00%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		19.67%25.98%51.16%4.54%-4.87%

Correlation

The correlation between UTF and NXG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.37

The correlation between UTF and NXG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY

Доходность на риск

UTF vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTFNXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.61

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.19

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.35

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

6.42

-3.63

UTF vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXG равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTF и NXG

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и NXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTFNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-26.14%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-13.19%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-26.14%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.69%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-6.56%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

4.82%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и NXG

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.43%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTFNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

6.30%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

13.91%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

19.35%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

26.82%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

26.82%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и NXG

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности NXG в 11.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		11.27%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.87%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Часто задаваемые вопросы

UTF and NXG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (6.30%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs NXG's -26.14%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTF и NXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор