Сравнение STK с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Доходность по периодам
С начала года, STK показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции STK превзошли акции BST по среднегодовой доходности: 19.03% против 17.04% соответственно.
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STK vs. BST — Ранг доходности на риск
STK
BST
Сравнение STK c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.10 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.62 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.70 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 5.49 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.10 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между STK и BST составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и BST
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности BST в 11.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок STK и BST
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -47.72% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.31% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -47.72% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -47.72% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -9.94% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -13.14% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.74% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и BST
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что STK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.95% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 13.93% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 22.13% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 23.47% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 25.60% | +0.31% |