PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с GAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNC с GAB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock, while GAB (The Gabelli Equity Trust Inc) is Large Cap Value Equities fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, AGNC returned 6.25%/yr vs 10.66%/yr for GAB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и GAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям GAB по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.66% соответственно.

AGNC

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.01%
1 год
27.55%
3 года*
17.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.25%

GAB

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.97%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.00%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и GAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-0.32%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		-7.69%27.03%18.05%3.37%-16.30%28.26%14.70%31.62%-8.77%24.66%

Correlation

The correlation between AGNC and GAB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

The Gabelli Equity Trust Inc

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с GAB:
GAB с GCVGAB с DFPGAB с GDVGAB с ECFGAB с SPYGAB с ADXGAB с ACIIX

Доходность на риск

AGNC vs. GAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GAB
Ранг доходности на риск GAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c GAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCGABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.41

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.69

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.47

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

1.22

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. GAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа GAB равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и GAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCGABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.41

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AGNC и GAB

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и GAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCGABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-74.62%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-12.90%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-19.63%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.36%

-26.60%

-27.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-46.92%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-10.45%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-10.65%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

4.91%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и GAB

AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCGABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.94%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

11.62%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.63%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

18.27%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

21.94%

+3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и GAB

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности GAB в 10.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.24%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
GAB
The Gabelli Equity Trust Inc		10.85%9.72%11.15%11.81%10.95%8.72%9.57%9.85%12.55%9.80%10.87%12.05%

Часто задаваемые вопросы

AGNC and GAB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNC has higher volatility (4.92%) compared to GAB (2.94%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs GAB's -74.62%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и GAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор