PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTZ с JRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSTZ с JRI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) and JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSTZ in Capital Markets, JRI in Asset Management. Over the past 5 years, BSTZ returned 5.24%/yr vs 5.92%/yr for JRI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у JRI с доходностью -1.93%.

BSTZ

1 день
-5.34%
1 месяц
4.45%
С начала года
32.96%
6 месяцев
35.14%
1 год
65.79%
3 года*
30.99%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

JRI

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.26%
1 год
9.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTZ и JRI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		32.96%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-1.93%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%14.94%

Correlation

The correlation between BSTZ and JRI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.47

Over the past year, the correlation between BSTZ and JRI has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSTZ:

$2.00B

JRI:

$345.74M

EPS

BSTZ:

$8.53

JRI:

$2.72

Коэффициент P/E

BSTZ:

3.40

JRI:

4.63

Коэффициент P/S

BSTZ:

5.52

JRI:

4.05

Коэффициент P/B

BSTZ:

1.16

JRI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

BSTZ:

$361.49M

JRI:

$85.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BSTZ:

$169.67M

JRI:

$56.69M

EBITDA (12 мес.)

BSTZ:

$586.67M

JRI:

$92.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust II

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO
Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с PFNJRI с RQIJRI с CEFSJRI с MORTJRI с USAJRI с RFI

Доходность на риск

BSTZ vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTZ c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTZJRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.71

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.02

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.19

0.81

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

2.99

+19.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTZ vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа JRI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTZJRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.71

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и JRI

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и JRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTZJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-60.74%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-12.92%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.31%

-15.35%

-9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.51%

-29.40%

-31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-4.11%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-9.04%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.49%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и JRI

BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTZJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

6.44%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

12.61%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

14.65%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.61%

17.41%

+10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

21.29%

+8.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и JRI

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности JRI в 12.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.69%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.66%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSTZ и JRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
140.57M
23.66M
(BSTZ) Общая выручка
(JRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSTZ and JRI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (11.36%) compared to JRI (6.44%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs JRI's -60.74%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTZ и JRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор