PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXG с JRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXG с JRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) is Global Equity Income fund actively managed by NXG, while JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock. Over the past 3 years, NXG returned 34.01%/yr vs 17.33%/yr for JRI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NXG charges 1.00%/yr vs 2.09%/yr for JRI.

Доходность

Сравнение доходности NXG и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXG показывает доходность 28.90%, что значительно выше, чем у JRI с доходностью 3.30%.

NXG

1 день
-1.86%
1 месяц
5.58%
6 месяцев
26.87%
С начала года
28.90%
1 год
41.23%
3 года*
34.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

JRI

1 день
0.00%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
2.82%
С начала года
3.30%
1 год
13.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
6.78%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXG и JRI

2026 (YTD)2025202420232022
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		28.90%25.98%51.16%4.54%-4.87%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		3.30%26.76%16.27%10.08%3.73%

Correlation

The correlation between NXG and JRI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.41

The correlation between NXG and JRI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY
Часто сравнивают с JRI:
JRI с BSTZJRI с VNQJRI с PFNJRI с RFIJRI с MORTJRI с USAJRI с RQI

Доходность на риск

NXG vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXG c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXGJRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.87

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.23

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.01

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

3.73

+4.79

NXG vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXG на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа JRI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXG и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXG и JRI

Максимальная просадка NXG за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXG и JRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXGJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-60.74%

+34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.92%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-15.35%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.36%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.98%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.50%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NXG и JRI

NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что NXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXGJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.07%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.15%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

14.98%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

17.43%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

21.27%

+5.58%

Сравнение комиссий NXG и JRI

NXG берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JRI в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXG и JRI

Дивидендная доходность NXG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности JRI в 12.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.28%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.87%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXG and JRI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (8.18%) compared to JRI (3.07%). In terms of maximum drawdown, NXG dropped -26.14% vs JRI's -60.74%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXG и JRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор