PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRS с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRS с BSTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) and BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JRS in Asset Management, BSTZ in Capital Markets. Over the past 5 years, JRS returned 2.56%/yr vs 5.24%/yr for BSTZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRS и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRS показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 32.96%.

JRS

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.36%
С начала года
9.98%
6 месяцев
11.14%
1 год
12.70%
3 года*
13.34%
5 лет*
2.56%
10 лет*
5.49%

BSTZ

1 день
-5.34%
1 месяц
4.45%
С начала года
32.96%
6 месяцев
35.14%
1 год
65.79%
3 года*
30.99%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRS и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		9.98%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%8.00%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		32.96%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Correlation

The correlation between JRS and BSTZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between JRS and BSTZ has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRS:

$238.07M

BSTZ:

$2.00B

EPS

JRS:

$0.73

BSTZ:

$8.53

Коэффициент P/E

JRS:

11.34

BSTZ:

3.40

Коэффициент PEG

JRS:

0.34

BSTZ:

0.37

Коэффициент P/S

JRS:

6.09

BSTZ:

5.52

Коэффициент P/B

JRS:

1.00

BSTZ:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

JRS:

$39.07M

BSTZ:

$361.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

JRS:

$34.33M

BSTZ:

$169.67M

EBITDA (12 мес.)

JRS:

$39.91M

BSTZ:

$586.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Income Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с CINFJRS с DNPJRS с JNKJRS с VNQIJRS с JEPIJRS с SCHG
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO

Доходность на риск

JRS vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRS c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.85

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.46

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

7.19

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

22.43

-18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRS vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRS и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.85

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JRS и BSTZ

Максимальная просадка JRS за все время составила -87.80%, что больше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRS и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRSBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.80%

-60.51%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.26%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.33%

-25.31%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.57%

-60.51%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-7.95%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-27.54%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.97%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JRS и BSTZ

Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) составляет 4.12%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что JRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRSBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

11.36%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

20.12%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

23.40%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

27.61%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

30.24%

-5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRS и BSTZ

Дивидендная доходность JRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности BSTZ в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.69%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		8.25%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRS и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Estate Income Fund и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
11.14M
140.57M
(JRS) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JRS and BSTZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (11.36%) compared to JRS (4.12%). In terms of maximum drawdown, JRS dropped -87.80% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRS и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор