PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с JRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTF с JRS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.75%/yr vs 5.70%/yr for JRS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTF и JRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции JRS по среднегодовой доходности: 11.75% против 5.70% соответственно.

UTF

1 день
0.59%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.84%
6 месяцев
19.68%
1 год
14.07%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.94%
10 лет*
11.75%

JRS

1 день
0.23%
1 месяц
3.52%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.37%
3 года*
14.20%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTF и JRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		17.84%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		13.72%-3.38%19.74%13.42%-35.61%62.86%-12.66%34.92%-18.07%14.38%

Correlation

The correlation between UTF and JRS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г.

0.46

The correlation between UTF and JRS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.65B

JRS:

$246.16M

EPS

UTF:

$6.79

JRS:

$0.73

Коэффициент P/E

UTF:

4.03

JRS:

11.73

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

JRS:

0.35

Коэффициент P/S

UTF:

6.85

JRS:

6.30

Коэффициент P/B

UTF:

0.93

JRS:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

JRS:

$39.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

JRS:

$34.33M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

JRS:

$39.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Nuveen Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV
Часто сравнивают с JRS:
JRS с INSWJRS с CINFJRS с DNPJRS с VNQIJRS с JNKJRS с JEPIJRS с SCHG

Доходность на риск

UTF vs. JRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JRS
Ранг доходности на риск JRS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c JRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTFJRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.06

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.64

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

4.52

-1.73

UTF vs. JRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и JRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTF и JRS

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и JRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTFJRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-87.80%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.10%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-25.33%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-45.57%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-54.64%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-19.05%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.42%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и JRS

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.43%, в то время как у Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTFJRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.26%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.27%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.52%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

21.93%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

24.32%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и JRS

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности JRS в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRS
Nuveen Real Estate Income Fund		7.98%8.88%7.88%8.70%11.06%5.93%9.00%7.16%9.99%8.88%9.10%9.04%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.87%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и JRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
144.46M
11.14M
(UTF) Общая выручка
(JRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTF and JRS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRS has higher volatility (5.26%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs JRS's -87.80%.

UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTF и JRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор