Сравнение BST с BSTZ
BST (BlackRock Science and Technology Trust) and BSTZ (BlackRock Science and Technology Term Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BST in Asset Management, BSTZ in Capital Markets. Over the past 5 years, BST returned 6.60%/yr vs 4.04%/yr for BSTZ. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BST и BSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность 25.10%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 38.48%.
BST
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 28.66%
- С начала года
- 25.10%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 19.39%
- Всё время*
- 16.30%
BSTZ
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 41.30%
- С начала года
- 38.48%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.03M | $4.20M | $5.32M | |
| $6.01M | $5.78M | $6.92M |
Сравнение доходности по годам BST и BSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 25.10% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 14.83% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 38.48% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 5.04% |
Correlation
The correlation between BST and BSTZ is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between BST and BSTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BST:
$1.69B
BSTZ:
$2.06B
BST:
$15.06
BSTZ:
$8.53
BST:
3.23
BSTZ:
3.51
BST:
1.74
BSTZ:
0.39
BST:
6.07
BSTZ:
5.69
BST:
1.14
BSTZ:
1.20
BST:
$278.31M
BSTZ:
$361.49M
BST:
$423.37M
BSTZ:
$169.67M
BST:
$522.97M
BSTZ:
$586.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BST vs. BSTZ — Ранг доходности на риск
BST
BSTZ
Сравнение BST c BSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BST | BSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 12.37 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BST и BSTZ
Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BST | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -60.51% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -15.70% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -25.31% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -60.51% | +15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.00% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -27.06% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 4.43% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BST и BSTZ
Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 8.35%, в то время как у BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BST | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 10.51% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 24.68% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 27.93% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 28.32% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 30.47% | -4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и BSTZ
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности BSTZ в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.63% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust | 8.07% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BST и BSTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Science and Technology Term Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BST and BSTZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (10.51%) compared to BST (8.35%). In terms of maximum drawdown, BST dropped -47.72% vs BSTZ's -60.51%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BST и BSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор