PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BST с BSTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BST с BSTZ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или BSTZ.

Корреляция

Корреляция между BST и BSTZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BST и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
70.90%
53.39%
BST
BSTZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BST:

0.32

BSTZ:

0.76

Коэф-т Сортино

BST:

0.59

BSTZ:

1.18

Коэф-т Омега

BST:

1.08

BSTZ:

1.15

Коэф-т Кальмара

BST:

0.25

BSTZ:

0.43

Коэф-т Мартина

BST:

0.99

BSTZ:

2.40

Индекс Язвы

BST:

7.83%

BSTZ:

8.41%

Дневная вол-ть

BST:

24.49%

BSTZ:

26.76%

Макс. просадка

BST:

-46.58%

BSTZ:

-59.31%

Текущая просадка

BST:

-19.31%

BSTZ:

-37.20%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у BSTZ с доходностью -7.27%.

BST

С начала года

-3.17%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

-0.33%

1 год

5.17%

5 лет

9.20%

10 лет

14.63%

BSTZ

С начала года

-7.27%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-3.30%

1 год

16.76%

5 лет

8.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BST и BSTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BSTZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BST c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BST: 0.32
BSTZ: 0.76
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BST: 0.59
BSTZ: 1.18
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BST: 1.08
BSTZ: 1.15
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BST: 0.25
BSTZ: 0.43
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BST: 0.99
BSTZ: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.76
BST
BSTZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и BSTZ

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности BSTZ в 13.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.72%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		13.58%9.75%10.90%14.73%7.92%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и BSTZ

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки BSTZ в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BSTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.31%
-37.20%
BST
BSTZ

Волатильность

Сравнение волатильности BST и BSTZ

BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеют волатильность 15.64% и 15.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.64%
15.00%
BST
BSTZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BST и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
95.61M
(BST) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию