PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с JRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTF с JRI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.45%/yr vs 6.94%/yr for JRI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTF и JRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у JRI с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции JRI по среднегодовой доходности: 11.45% против 6.94% соответственно.

UTF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.84%
6 месяцев
18.47%
1 год
12.54%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.45%

JRI

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-2.26%
1 год
9.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.92%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTF и JRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		15.84%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-1.93%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%45.67%-17.12%21.71%

Correlation

The correlation between UTF and JRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.45

The correlation between UTF and JRI shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.62B

JRI:

$345.74M

EPS

UTF:

$6.79

JRI:

$2.72

Коэффициент P/E

UTF:

3.99

JRI:

4.63

Коэффициент P/S

UTF:

6.78

JRI:

4.05

Коэффициент P/B

UTF:

0.92

JRI:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

JRI:

$85.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

JRI:

$56.69M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

JRI:

$92.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV
Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с BSTZJRI с PFNJRI с RQIJRI с CEFSJRI с MORTJRI с USA

Доходность на риск

UTF vs. JRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c JRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFJRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.71

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.02

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.81

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

2.99

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. JRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа JRI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и JRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFJRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.71

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UTF и JRI

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки JRI в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и JRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTFJRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-60.74%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.92%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-15.35%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-29.40%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-60.74%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.11%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-9.04%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.49%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и JRI

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.67%, в то время как у Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTFJRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.44%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.61%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.65%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.41%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.29%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и JRI

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности JRI в 12.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.66%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.90%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и JRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Nuveen Real Asset Income and Growth Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
144.46M
23.66M
(UTF) Общая выручка
(JRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTF and JRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRI has higher volatility (6.44%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs JRI's -60.74%.

UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTF и JRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор