PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с NXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с NXG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. GCOW is passively managed, while NXG is actively managed. Over the past 3 years, GCOW returned 16.76%/yr vs 33.57%/yr for NXG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for NXG.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 21.46%.

GCOW

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.49%
1 год
25.84%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.20%
10 лет*
9.99%

NXG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.08%
С начала года
21.46%
6 месяцев
22.35%
1 год
35.11%
3 года*
33.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и NXG

2026 (YTD)2025202420232022
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.39%27.34%3.52%13.95%9.73%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		21.46%25.98%51.16%4.54%-5.68%

Correlation

The correlation between GCOW and NXG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between GCOW and NXG has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY

Доходность на риск

GCOW vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWNXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.83

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.44

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.67

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

7.35

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа NXG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWNXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.83

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.97

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GCOW и NXG

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и NXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-26.14%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-13.19%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-26.14%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-3.26%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.58%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.79%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и NXG

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.48%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

6.48%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

14.33%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

19.35%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

26.89%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

26.89%

-10.69%

Сравнение комиссий GCOW и NXG

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NXG в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и NXG

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности NXG в 11.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.72%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		11.10%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and NXG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (6.48%) compared to GCOW (2.48%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs NXG's -26.14%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и NXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор