Сравнение JRI с JRS
JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JRI returned 6.94%/yr vs 5.49%/yr for JRS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRI charges 2.09%/yr vs 1.53%/yr for JRS.
Доходность
Сравнение доходности JRI и JRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRI показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у JRS с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции JRI превзошли акции JRS по среднегодовой доходности: 6.94% против 5.49% соответственно.
JRI
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 6.94%
JRS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам JRI и JRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | -1.93% | 26.76% | 16.27% | 10.08% | -20.87% | 29.19% | -19.47% | 45.67% | -17.12% | 21.71% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 9.98% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 34.92% | -18.07% | 14.38% |
Correlation
The correlation between JRI and JRS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between JRI and JRS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JRI:
$345.74M
JRS:
$238.07M
JRI:
$2.72
JRS:
$0.73
JRI:
4.63
JRS:
11.34
JRI:
4.05
JRS:
6.09
JRI:
0.94
JRS:
1.00
JRI:
$85.35M
JRS:
$39.07M
JRI:
$56.69M
JRS:
$34.33M
JRI:
$92.52M
JRS:
$39.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRI vs. JRS — Ранг доходности на риск
JRI
JRS
Сравнение JRI c JRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRI | JRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.10 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRI | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JRI и JRS
Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и JRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRI | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -87.80% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.10% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -25.33% | +9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -45.57% | +16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -54.64% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -7.07% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -19.06% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.42% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRI и JRS
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRI | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.12% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.92% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 14.22% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 21.89% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 24.30% | -3.01% |
Сравнение комиссий JRI и JRS
JRI берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии JRS в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRI и JRS
Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности JRS в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 12.66% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.25% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRI и JRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и Nuveen Real Estate Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JRI и JRS
JRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о валовой прибыли в 20.78M при выручке в 23.66M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
JRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о валовой прибыли в 9.59M при выручке в 11.14M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
JRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила об операционной прибыли в 21.35M при выручке в 23.66M, что соответствует операционной рентабельности 90.3%.
JRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 11.14M, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.
JRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Asset Income and Growth Fund сообщила о чистой прибыли в 16.78M при выручке в 23.66M, что соответствует чистой рентабельности 70.9%.
JRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nuveen Real Estate Income Fund сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 11.14M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
Часто задаваемые вопросы
JRI and JRS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRI has higher volatility (6.44%) compared to JRS (4.12%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs JRS's -87.80%.
JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRI и JRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор