Сравнение PDX с JRS
PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) is Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO, while JRS (Nuveen Real Estate Income Fund) is a stock. Over the past 5 years, PDX returned 22.37%/yr vs 2.56%/yr for JRS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PDX charges 2.31%/yr vs 1.53%/yr for JRS.
Доходность
Сравнение доходности PDX и JRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDX показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у JRS с доходностью 9.98%.
PDX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.37%
- 10 лет*
- —
JRS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам PDX и JRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.91% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 9.98% | -3.38% | 19.74% | 13.42% | -35.61% | 62.86% | -12.66% | 15.52% |
Correlation
The correlation between PDX and JRS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PDX and JRS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDX vs. JRS — Ранг доходности на риск
PDX
JRS
Сравнение PDX c JRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) и Nuveen Real Estate Income Fund (JRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDX | JRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.26 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 4.10 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDX | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.12 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PDX и JRS
Максимальная просадка PDX за все время составила -80.63%, что меньше максимальной просадки JRS в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDX и JRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDX | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.63% | -87.80% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -11.10% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -25.33% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -45.57% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -7.07% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -19.06% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.42% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDX и JRS
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) составляет 3.25%, в то время как у Nuveen Real Estate Income Fund (JRS) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDX | JRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.12% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.92% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.22% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.89% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 24.30% | +12.17% |
Сравнение комиссий PDX и JRS
PDX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии JRS в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDX и JRS
Дивидендная доходность PDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%, что больше доходности JRS в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | 8.25% | 8.88% | 7.88% | 8.70% | 11.06% | 5.93% | 9.00% | 7.16% | 9.99% | 8.88% | 9.10% | 9.04% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.51% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDX and JRS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JRS has higher volatility (4.12%) compared to PDX (3.25%). In terms of maximum drawdown, PDX dropped -80.63% vs JRS's -87.80%.
JRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDX и JRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор