Сравнение UTF с BST
UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and BST (BlackRock Science and Technology Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.45%/yr vs 19.58%/yr for BST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTF и BST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTF показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 11.45% против 19.58% соответственно.
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
BST
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 19.58%
Сравнение доходности по годам UTF и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 16.91% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Correlation
The correlation between UTF and BST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between UTF and BST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTF:
$2.62B
BST:
$1.60B
UTF:
$6.79
BST:
$15.06
UTF:
3.99
BST:
3.05
UTF:
0.03
BST:
1.64
UTF:
6.78
BST:
5.74
UTF:
0.92
BST:
1.08
UTF:
$387.16M
BST:
$278.31M
UTF:
$388.42M
BST:
$423.37M
UTF:
$765.72M
BST:
$522.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTF vs. BST — Ранг доходности на риск
UTF
BST
Сравнение UTF c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTF | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.39 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 7.82 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTF | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UTF и BST
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и BST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTF | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -47.72% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -15.31% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -23.37% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -47.72% | +17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -47.72% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -7.74% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -12.97% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 4.67% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и BST
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.67%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTF | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 8.82% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 16.32% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 18.99% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 23.74% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 25.80% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и BST
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности BST в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 9.14% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTF и BST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTF and BST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BST has higher volatility (8.82%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs BST's -47.72%.
BST currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTF и BST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор