Сравнение BSTZ с BST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BSTZ с BST

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSTZ или BST.

Корреляция

Корреляция между BSTZ и BST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BSTZ

BST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSTZ:

2.21

BST:

1.06

Коэф-т Сортино

BSTZ:

2.95

BST:

1.47

Коэф-т Омега

BSTZ:

1.36

BST:

1.19

Коэф-т Кальмара

BSTZ:

0.92

BST:

0.66

Коэф-т Мартина

BSTZ:

9.27

BST:

3.52

Индекс Язвы

BSTZ:

5.00%

BST:

5.38%

Дневная вол-ть

BSTZ:

21.00%

BST:

17.88%

Макс. просадка

BSTZ:

-59.31%

BST:

-46.58%

Текущая просадка

BSTZ:

-28.47%

BST:

-14.03%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BSTZ показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у BST с доходностью 3.16%.

BSTZ

С начала года

5.63%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

18.74%

1 год

43.25%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

BST

С начала года

3.16%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

9.61%

1 год

17.60%

5 лет

9.52%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSTZ и BST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSTZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSTZ c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTZ

BST

Показатель коэффициента Шарпа BSTZ на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BST равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTZ и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BSTZ

BST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и BST

Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности BST в 8.01%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	9.86%	9.74%	10.89%	14.73%	7.92%	3.42%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BST BlackRock Science and Technology Trust	8.01%	8.21%	8.91%	10.57%	8.53%	3.85%	5.46%	6.41%	4.80%	6.69%	6.93%	0.57%

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и BST

Максимальная просадка BSTZ за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BSTZ

BST

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и BST

BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BSTZ

BST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSTZ и BST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BSTZ с BST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BSTZ и BST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSTZ и BST

BSTZ

BST

Сравнение BSTZ c BST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTZ и BST

Просадки

Сравнение просадок BSTZ и BST

Волатильность

Сравнение волатильности BSTZ и BST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSTZ и BST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество