PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с STK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с STK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while STK is a Technology Equities fund actively managed by Aberdeen. GCOW is passively managed, while STK is actively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.99%/yr vs 23.24%/yr for STK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 1.26%/yr for STK.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 41.59%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 9.99% против 23.24% соответственно.

GCOW

1 день
0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.49%
1 год
25.84%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.20%
10 лет*
9.99%

STK

1 день
-9.41%
1 месяц
0.78%
С начала года
41.59%
6 месяцев
37.41%
1 год
88.28%
3 года*
32.06%
5 лет*
19.12%
10 лет*
23.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.39%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		41.59%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Correlation

The correlation between GCOW and STK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.45

Over the past year, the correlation between GCOW and STK has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с BSTSTK с SPYSTK с AVALXSTK с CEFSTK с XLK

Доходность на риск

GCOW vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.59

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.02

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

6.99

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

28.69

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.89

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GCOW и STK

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и STK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-41.74%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-12.84%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-26.59%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-36.27%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-41.74%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-11.56%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.41%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.12%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и STK

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.48%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

13.60%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

21.65%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

25.03%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

25.47%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

26.31%

-10.11%

Сравнение комиссий GCOW и STK

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии STK в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и STK

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности STK в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.72%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		5.32%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and STK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (13.60%) compared to GCOW (2.48%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs STK's -41.74%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и STK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор