Сравнение GCOW с PDX
GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while PDX is a Tactical Allocation fund actively managed by PIMCO. GCOW is passively managed, while PDX is actively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.37%/yr vs 21.07%/yr for PDX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GCOW charges 0.60%/yr vs 2.31%/yr for PDX.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и PDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 15.44%.
GCOW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 10.32%
PDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCOW и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.75% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 11.44% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 15.44% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -9.89% |
Correlation
The correlation between GCOW and PDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between GCOW and PDX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCOW vs. PDX — Ранг доходности на риск
GCOW
PDX
Сравнение GCOW c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCOW | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 0.34 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 0.78 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCOW и PDX
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и PDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCOW | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -80.63% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -15.65% | +10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.35% | -37.24% | +24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -37.24% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -16.15% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -18.82% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 6.86% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и PDX
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.45%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCOW | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 10.23% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 14.25% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 25.57% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 36.41% | -20.24% |
Сравнение комиссий GCOW и PDX
GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и PDX
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PDX в 21.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.67% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.92% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCOW and PDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDX has higher volatility (2.61%) compared to GCOW (2.45%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs PDX's -80.63%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCOW и PDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор