PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRI с BSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JRI с BSTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) and BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JRI in Asset Management, BSTZ in Capital Markets. Over the past 5 years, JRI returned 6.27%/yr vs 6.41%/yr for BSTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JRI и BSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRI показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 40.46%.

JRI

1 день
0.47%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.32%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.27%
10 лет*
7.17%

BSTZ

1 день
-0.74%
1 месяц
12.80%
С начала года
40.46%
6 месяцев
43.98%
1 год
76.68%
3 года*
33.60%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRI и BSTZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		-0.30%26.76%16.27%10.08%-20.87%29.19%-19.47%14.94%
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		40.46%25.06%37.49%18.72%-55.34%12.71%87.46%4.20%

Correlation

The correlation between JRI and BSTZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.46

Over the past year, the correlation between JRI and BSTZ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JRI:

$351.51M

BSTZ:

$2.11B

EPS

JRI:

$2.72

BSTZ:

$8.53

Коэффициент P/E

JRI:

4.71

BSTZ:

3.60

Коэффициент P/S

JRI:

4.12

BSTZ:

5.84

Коэффициент P/B

JRI:

0.96

BSTZ:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

JRI:

$85.35M

BSTZ:

$361.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

JRI:

$56.69M

BSTZ:

$169.67M

EBITDA (12 мес.)

JRI:

$92.52M

BSTZ:

$586.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Asset Income and Growth Fund

BlackRock Science and Technology Trust II

Часто сравнивают с JRI:
JRI с VNQJRI с PFNJRI с CEFSJRI с RQIJRI с MORTJRI с RFIJRI с USA
Часто сравнивают с BSTZ:
BSTZ с BSTBSTZ с BIGZBSTZ с CEFSBSTZ с BMEZBSTZ с QQQBSTZ с JEPIBSTZ с VOO

Доходность на риск

JRI vs. BSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRI
Ранг доходности на риск JRI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BSTZ
Ранг доходности на риск BSTZ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTZ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRI c BSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRIBSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.39

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
4.09

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

8.32

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

26.32

-22.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRI vs. BSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BSTZ равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRI и BSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRIBSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.39

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JRI и BSTZ

Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и BSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRIBSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-60.51%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.26%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-25.31%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-60.51%

+31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.76%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-27.55%

+18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.92%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JRI и BSTZ

Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) составляет 6.33%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что JRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRIBSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

9.91%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

19.26%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

22.75%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

27.51%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

30.18%

-8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRI и BSTZ

Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности BSTZ в 8.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSTZ
BlackRock Science and Technology Trust II		8.22%12.46%9.75%10.90%14.73%5.14%3.42%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund		12.45%11.77%11.83%9.18%9.90%7.18%9.06%7.05%9.33%7.21%8.57%10.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JRI и BSTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
23.66M
140.57M
(JRI) Общая выручка
(BSTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

JRI and BSTZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTZ has higher volatility (9.91%) compared to JRI (6.33%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs BSTZ's -60.51%.

BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRI и BSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор