Сравнение JRI с BSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ).
JRI управляется Nuveen. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JRI и BSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRI и BSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | -4.54% | 26.76% | 16.27% | 10.08% | -20.87% | 29.19% | -19.47% | 14.94% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 2.17% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 4.20% |
Фундаментальные показатели
JRI:
$343.55M
BSTZ:
$1.55B
JRI:
$2.72
BSTZ:
$8.53
JRI:
4.60
BSTZ:
2.65
JRI:
4.02
BSTZ:
4.30
JRI:
0.94
BSTZ:
0.90
JRI:
$85.35M
BSTZ:
$361.49M
JRI:
$56.69M
BSTZ:
$169.67M
JRI:
$92.52M
BSTZ:
$586.67M
Доходность по периодам
С начала года, JRI показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у BSTZ с доходностью 2.17%.
JRI
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.38%
BSTZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRI vs. BSTZ — Ранг доходности на риск
JRI
BSTZ
Сравнение JRI c BSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRI | BSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.75 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.40 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.83 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 13.52 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRI | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.75 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.01 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JRI и BSTZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRI и BSTZ
Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности BSTZ в 11.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 12.72% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 11.68% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRI и BSTZ
Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке BSTZ в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и BSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRI | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -60.51% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.57% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -60.51% | +31.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -16.03% | +9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -28.14% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.28% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRI и BSTZ
Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) составляет 7.30%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что JRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRI | BSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 9.50% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 16.14% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 23.94% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 27.12% | -9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 30.09% | -8.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JRI и BSTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Real Asset Income and Growth Fund и BlackRock Science and Technology Trust II. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности