group 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в group 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении group 2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.3%.

group 2: годовая альфа составляет 42.89%, бета — 1.05, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.

• Портфель участвовал в 212.58% роста S&P 500 Index, но только в 37.29% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия group 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

group 2 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

group 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.27
• За всё время: 1.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность group 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

group 2 показал максимальную просадку в 23.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

Текущая просадка group 2 составляет 11.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.