PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с CEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, WMT returned 34.37%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%2.25%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between WMT and CEG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between WMT and CEG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$958.52B

CEG:

$88.74B

EPS

WMT:

$2.88

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

CEG:

30.85

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

CEG:

3.27

Коэффициент P/B

WMT:

10.16

CEG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

WMT vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.34

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.19

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.41

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-0.84

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.34

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.90

-0.26

Просадки

Сравнение просадок WMT и CEG

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-50.70%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-38.77%

+23.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-50.70%

+28.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-37.69%

+26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-11.58%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

18.77%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и CEG

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

15.62%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

37.45%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

46.57%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

49.35%

-27.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

49.35%

-27.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и CEG

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CEG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
6.07B
(WMT) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
25.1%
40.8%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and CEG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs CEG's -50.70%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор