Сравнение VST с MRK
VST (Vistra Corp.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.79%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам VST и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between VST and MRK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.11 |
The correlation between VST and MRK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
MRK:
$3.58
VST:
17.20
MRK:
33.21
VST:
0.39
MRK:
0.03
VST:
2.19
MRK:
4.52
VST:
$17.20B
MRK:
$65.59B
VST:
$1.12B
MRK:
$49.79B
VST:
$4.34B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. MRK — Ранг доходности на риск
VST
MRK
Сравнение VST c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.49 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 11.22 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и MRK
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -68.61% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -11.37% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -43.44% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -43.44% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -5.03% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -18.83% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 4.54% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и MRK
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 9.57% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 18.04% | +19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 27.18% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 23.66% | +24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 22.96% | +19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и MRK
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и MRK
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
VST and MRK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор