Сравнение VST с WMT
VST (Vistra Corp.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам VST и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between VST and WMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between VST and WMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
WMT:
$2.88
VST:
17.20
WMT:
42.04
VST:
0.39
WMT:
2.75
VST:
2.19
WMT:
1.34
VST:
$17.20B
WMT:
$725.31B
VST:
$1.12B
WMT:
$181.16B
VST:
$4.34B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. WMT — Ранг доходности на риск
VST
WMT
Сравнение VST c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.83 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.82 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и WMT
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -77.14% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -15.75% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -21.93% | -26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -25.74% | -23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -9.81% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -14.63% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 4.94% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и WMT
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 9.86% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 18.49% | +19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 23.67% | +25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 21.68% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 21.73% | +20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и WMT
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и WMT
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
VST and WMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор