Сравнение CEG с VST
CEG (Constellation Energy Corp) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CEG in Utilities - Renewable, VST in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 3 years, CEG returned 46.05%/yr vs 86.20%/yr for VST. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CEG и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -24.13%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.54%.
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEG и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 7.58% |
Correlation
The correlation between CEG and VST is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between CEG and VST shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$8.13
VST:
$8.60
CEG:
32.88
VST:
17.87
CEG:
0.57
VST:
0.41
CEG:
3.49
VST:
2.28
CEG:
$24.82B
VST:
$17.20B
CEG:
$20.98B
VST:
$1.12B
CEG:
$5.87B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. VST — Ранг доходности на риск
CEG
VST
Сравнение CEG c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.32 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.61 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и VST
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, примерно равная максимальной просадке VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -53.32% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -38.01% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -48.80% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -29.23% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -13.67% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 20.03% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и VST
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 14.51% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 37.45% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 48.50% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 47.86% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 42.19% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и VST
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и VST
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and VST have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.69%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор