Сравнение AEM с CEG
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AEM operates in Gold (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AEM returned 49.86%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
AEM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 49.86%
- 5 лет*
- 20.89%
- 10 лет*
- 14.51%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AEM и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -3.97% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 10.38% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between AEM and CEG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
AEM:
$81.34B
CEG:
$88.74B
AEM:
$10.60
CEG:
$8.13
AEM:
15.30
CEG:
30.85
AEM:
0.24
CEG:
0.54
AEM:
6.04
CEG:
3.27
AEM:
3.10
CEG:
2.65
AEM:
$13.51B
CEG:
$24.82B
AEM:
$8.28B
CEG:
$20.98B
AEM:
$9.72B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. CEG — Ранг доходности на риск
AEM
CEG
Сравнение AEM c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.41 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.84 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.34 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.90 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и CEG
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -50.70% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.56% | -38.77% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.56% | -50.70% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.56% | -37.69% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -11.58% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 18.77% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и CEG
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.34%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 15.62% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 37.45% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 46.57% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 49.35% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 49.35% | -12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и CEG
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.05% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и CEG
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and CEG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to AEM (14.34%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs CEG's -50.70%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор