Сравнение CEG с WMT
CEG (Constellation Energy Corp) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 34.37%/yr for WMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%.
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам CEG и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | 2.25% |
Correlation
The correlation between CEG and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between CEG and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$88.74B
WMT:
$958.52B
CEG:
$8.13
WMT:
$2.88
CEG:
30.85
WMT:
41.62
CEG:
0.54
WMT:
2.72
CEG:
3.27
WMT:
1.32
CEG:
2.65
WMT:
10.16
CEG:
$24.82B
WMT:
$725.31B
CEG:
$20.98B
WMT:
$181.16B
CEG:
$5.87B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. WMT — Ранг доходности на риск
CEG
WMT
Сравнение CEG c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEG | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.53 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.02 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.02 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CEG и WMT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -77.14% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -15.75% | -23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -21.93% | -28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.69% | -10.71% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -14.63% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.77% | 4.79% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и WMT
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 10.26% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 18.59% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.57% | 23.72% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.35% | 21.68% | +27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.35% | 21.73% | +27.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и WMT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и WMT
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.62%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор