PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с MRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 5.78%/yr for MRK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 14.39%.

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRK

1 день
-1.05%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.39%
6 месяцев
22.75%
1 год
56.85%
3 года*
5.78%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и MRK

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%64.11%
MRK
Merck & Co., Inc.		14.39%9.79%-6.26%1.01%39.64%

Correlation

The correlation between CEG and MRK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between CEG and MRK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$88.74B

MRK:

$295.45B

EPS

CEG:

$8.13

MRK:

$3.58

Коэффициент P/E

CEG:

30.85

MRK:

33.34

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

MRK:

0.03

Коэффициент P/S

CEG:

3.27

MRK:

4.54

Коэффициент P/B

CEG:

2.65

MRK:

6.44

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

CEG vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.10

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.05

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.03

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

12.59

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.10

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.42

Просадки

Сравнение просадок CEG и MRK

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-68.61%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-11.37%

-27.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-43.44%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.69%

-4.65%

-33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-18.84%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

4.53%

+14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и MRK

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

9.44%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

18.14%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

27.30%

+19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

23.71%

+25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

22.96%

+26.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и MRK

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности MRK в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.78%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
6.07B
16.29B
(CEG) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
40.8%
81.9%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and MRK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор