PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с AEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, CEG returned 39.97%/yr vs 49.86%/yr for AEM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -3.97%.

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEM

1 день
-0.95%
1 месяц
-15.89%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
38.70%
3 года*
49.86%
5 лет*
20.89%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и AEM

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%64.11%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.97%119.53%46.04%8.98%10.38%

Correlation

The correlation between CEG and AEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$88.74B

AEM:

$81.34B

EPS

CEG:

$8.13

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

CEG:

30.85

AEM:

15.30

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

CEG:

3.27

AEM:

6.04

Коэффициент P/B

CEG:

2.65

AEM:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

CEG vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.89

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.32

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.09

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

2.96

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEG vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.89

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.16

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CEG и AEM

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-90.49%

+39.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-35.56%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-35.56%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.69%

-35.56%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-46.66%

+35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.77%

13.12%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и AEM

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

14.34%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

35.53%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

43.68%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

36.98%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.35%

37.31%

+12.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и AEM

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.07B
4.10B
(CEG) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
40.8%
66.4%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and AEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to AEM (14.34%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs AEM's -90.49%.

AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор