PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRK с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRK с CEG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MRK (Merck & Co., Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MRK returned 5.78%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRK и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co., Inc. (MRK) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRK показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.

MRK

1 день
-1.05%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.39%
6 месяцев
22.75%
1 год
56.85%
3 года*
5.78%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.61%

CEG

1 день
-1.63%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-28.84%
6 месяцев
-29.71%
1 год
-15.67%
3 года*
39.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRK и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
MRK
Merck & Co., Inc.		14.39%9.79%-6.26%1.01%39.64%
CEG
Constellation Energy Corp		-28.84%58.80%92.71%37.24%64.11%

Correlation

The correlation between MRK and CEG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between MRK and CEG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRK:

$295.45B

CEG:

$88.74B

EPS

MRK:

$3.58

CEG:

$8.13

Коэффициент P/E

MRK:

33.34

CEG:

30.85

Коэффициент PEG

MRK:

0.03

CEG:

0.54

Коэффициент P/S

MRK:

4.54

CEG:

3.27

Коэффициент P/B

MRK:

6.44

CEG:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

MRK:

$65.59B

CEG:

$24.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRK:

$49.79B

CEG:

$20.98B

EBITDA (12 мес.)

MRK:

$22.69B

CEG:

$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Merck & Co., Inc.

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

MRK vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRK c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRKCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.34

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-0.19

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

-0.41

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

-0.84

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRK vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRK на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRK и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRKCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.34

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Просадки

Сравнение просадок MRK и CEG

Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRKCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-50.70%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-38.77%

+27.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.44%

-50.70%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-37.69%

+33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-11.58%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

18.77%

-14.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MRK и CEG

Текущая волатильность для Merck & Co., Inc. (MRK) составляет 9.44%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что MRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRKCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

15.62%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

37.45%

-19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.30%

46.57%

-19.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

49.35%

-25.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

49.35%

-26.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRK и CEG

Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CEG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.78%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRK и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck & Co., Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
16.29B
6.07B
(MRK) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRK и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Merck & Co., Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
40.8%
Активы портфеля
MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

MRK and CEG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.62%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, MRK dropped -68.61% vs CEG's -50.70%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRK и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор