Сравнение WPM с CEG
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, WPM returned 38.10%/yr vs 39.97%/yr for CEG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.84%.
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
CEG
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -29.71%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- 39.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -2.37% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.84% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between WPM and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.26B
CEG:
$88.74B
WPM:
$3.96
CEG:
$8.13
WPM:
29.02
CEG:
30.85
WPM:
0.78
CEG:
0.54
WPM:
19.02
CEG:
3.27
WPM:
5.64
CEG:
2.65
WPM:
$2.75B
CEG:
$24.82B
WPM:
$2.12B
CEG:
$20.98B
WPM:
$2.38B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. CEG — Ранг доходности на риск
WPM
CEG
Сравнение WPM c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.41 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -0.84 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.34 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.90 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и CEG
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, примерно равная максимальной просадке CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -50.70% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -38.77% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -50.70% | +19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.47% | -37.69% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -11.58% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 18.77% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и CEG
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 15.62% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 37.45% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 46.57% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 49.35% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 49.35% | -12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и CEG
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CEG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и CEG
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.65%) compared to CEG (15.62%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs CEG's -50.70%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор