PortfoliosLab logo
AVK Rollover IRA new Aug 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LMT 9.48%T 6.32%ABT 5.82%BAESY 5.76%GIS 5.14%INGR 5.1%BRO 5.01%FANG 4.8%ODFL 4.45%GD 4.21%CSWC 4.18%TROW 4.14%ARCC 4.06%MCK 3.2%ADM 3.1%ADP 3.04%TMO 2.93%CNI 2.91%NTR 2.61%ITOCY 2.4%CVS 2.37%NEE 2.23%AJG 2.1%AXP 1.84%STLD 1.46%STRL 1.35%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVK Rollover IRA new Aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.19%
104.96%
AVK Rollover IRA new Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2012 г., начальной даты FANG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
AVK Rollover IRA new Aug 20244.13%-1.12%-0.18%9.12%18.47%N/A
ABT
Abbott Laboratories
15.04%2.24%13.93%23.00%8.42%12.62%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-3.42%2.51%-12.92%-17.91%9.02%2.83%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.20%-3.52%2.39%20.98%18.46%15.56%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
13.76%-4.29%14.34%37.16%35.44%23.19%
ARCC
Ares Capital Corporation
-1.35%-5.04%2.29%12.07%23.92%12.35%
AXP
American Express Company
-10.27%-3.74%-0.39%12.95%27.80%14.78%
BAESY
BAE Systems PLC
60.39%13.63%37.44%41.31%34.70%15.90%
BRO
Brown & Brown, Inc.
12.33%-6.02%10.37%39.88%27.87%22.87%
CNI
Canadian National Railway Company
-3.76%-2.97%-11.46%-20.45%6.47%6.10%
CSWC
Capital Southwest Corporation
-4.43%-10.16%-16.30%-12.56%22.13%10.93%
CVS
CVS Health Corporation
48.88%-1.80%18.31%1.50%4.22%-1.58%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
-15.93%-16.14%-24.93%-31.69%36.73%8.02%
GD
General Dynamics Corporation
4.34%1.45%-9.12%-2.55%18.84%9.85%
GIS
General Mills, Inc.
-10.12%-3.97%-16.08%-18.25%1.83%3.51%
INGR
Ingredion Incorporated
-4.23%-3.01%-2.41%16.54%13.31%8.05%
ITOCY
Itochu Corp ADR
1.68%5.52%1.93%13.17%20.56%17.92%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.98%7.29%-13.89%5.46%7.46%12.43%
MCK
McKesson Corporation
22.08%4.82%37.28%29.31%38.85%12.68%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-7.05%-5.22%-17.62%1.57%4.48%12.65%
NTR
22.11%8.19%15.52%8.60%13.29%N/A
ODFL
-16.68%-13.00%-25.60%-24.96%16.21%N/A
STLD
12.09%-0.38%-0.93%-2.79%42.96%N/A
STRL
-9.91%20.86%0.72%48.48%76.86%N/A
T
20.53%-2.01%25.72%70.16%10.51%N/A
TMO
-18.38%-17.41%-23.35%-25.58%5.50%N/A
TROW
-20.70%-6.35%-18.61%-14.84%1.53%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVK Rollover IRA new Aug 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%2.24%0.03%-1.02%4.13%
20240.62%5.59%4.23%-3.80%3.86%-1.16%6.17%1.09%0.81%-1.56%5.82%-8.41%12.89%
20233.13%-2.33%1.39%1.08%-4.41%7.25%3.75%0.48%-3.52%-0.75%3.95%3.69%13.88%
2022-3.91%3.03%3.31%-5.08%0.82%-5.05%6.01%-1.38%-7.57%10.60%4.94%-3.23%0.86%
20210.07%4.35%5.91%4.42%2.27%-1.18%2.49%2.90%-1.81%8.25%-1.61%5.79%36.18%
20202.25%-8.48%-12.33%9.36%5.82%-0.83%5.21%4.99%-3.00%-2.25%10.07%1.78%10.45%
20197.94%3.52%0.40%3.78%-4.43%7.65%2.07%0.64%1.61%0.85%2.41%2.04%31.76%
20184.34%-3.59%-1.19%-0.05%1.00%-0.36%3.27%0.90%3.07%-7.91%2.19%-8.96%-8.00%

Комиссия

Комиссия AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AVK Rollover IRA new Aug 2024, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVK Rollover IRA new Aug 2024, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK Rollover IRA new Aug 2024, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK Rollover IRA new Aug 2024, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK Rollover IRA new Aug 2024, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK Rollover IRA new Aug 2024, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.52
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.81
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABT
Abbott Laboratories
1.081.651.210.875.34
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
-0.70-0.850.89-0.35-1.11
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.081.551.211.645.81
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.712.181.302.988.47
ARCC
Ares Capital Corporation
0.570.921.140.612.78
AXP
American Express Company
0.380.751.100.421.43
BAESY
BAE Systems PLC
1.181.921.251.944.40
BRO
Brown & Brown, Inc.
1.912.451.353.429.51
CNI
Canadian National Railway Company
-1.07-1.500.83-0.81-1.64
CSWC
Capital Southwest Corporation
-0.50-0.530.92-0.44-1.16
CVS
CVS Health Corporation
-0.010.291.04-0.00-0.02
FANG
Diamondback Energy, Inc.
-0.80-0.970.87-0.73-1.76
GD
General Dynamics Corporation
-0.23-0.160.98-0.23-0.49
GIS
General Mills, Inc.
-0.81-1.030.88-0.53-1.40
INGR
Ingredion Incorporated
0.661.281.170.861.89
ITOCY
Itochu Corp ADR
0.500.941.110.581.37
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.290.521.080.210.43
MCK
McKesson Corporation
1.151.561.261.313.22
NEE
NextEra Energy, Inc.
0.090.321.040.110.23
NTR
0.290.621.070.140.51
ODFL
-0.84-1.080.86-0.90-2.06
STLD
-0.100.141.02-0.13-0.26
STRL
0.771.391.191.042.40
T
3.113.721.552.8225.42
TMO
-1.04-1.490.82-0.71-2.06
TROW
-0.60-0.740.91-0.30-1.41

AVK Rollover IRA new Aug 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.46
AVK Rollover IRA new Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVK Rollover IRA new Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.18%3.18%3.15%3.21%3.02%3.44%3.03%3.19%2.53%2.43%2.67%2.37%
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
4.17%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%1.85%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
0.76%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%3.06%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
BAESY
BAE Systems PLC
1.87%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
CNI
Canadian National Railway Company
2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%
CSWC
Capital Southwest Corporation
12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation
4.07%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
GD
General Dynamics Corporation
2.12%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
GIS
General Mills, Inc.
4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
INGR
Ingredion Incorporated
2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
ITOCY
Itochu Corp ADR
0.00%0.00%0.00%0.00%2.65%2.83%3.53%3.93%2.83%3.68%3.30%4.09%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
MCK
McKesson Corporation
0.40%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%0.46%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
NTR
4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
STLD
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%
STRL
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%
TMO
0.38%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
TROW
5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.45%
-10.07%
AVK Rollover IRA new Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AVK Rollover IRA new Aug 2024 показал максимальную просадку в 35.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.32%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.185
-19.43%2 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.179
-15.88%21 апр. 2022 г.4117 июн. 2022 г.1162 дек. 2022 г.157
-12.6%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.
-8.82%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 10.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
14.23%
AVK Rollover IRA new Aug 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.0020.0025.00
Эффективные активы: 21.42

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 21.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBAESYGISITOCYNEECSWCFANGMCKSTRLTNTRLMTCVSABTTMOODFLARCCSTLDINGRADMAJGCNIBROGDADPAXPTROWPortfolio
^GSPC1.000.200.160.420.370.400.390.380.480.380.420.350.410.540.590.590.530.510.440.450.540.590.590.520.660.680.750.82
BAESY0.201.000.050.180.110.160.190.170.160.160.220.250.150.080.080.120.200.190.200.190.180.220.170.290.170.210.170.35
GIS0.160.051.000.070.320.090.030.280.020.280.090.290.270.270.200.100.100.040.330.300.250.180.270.250.260.090.150.32
ITOCY0.420.180.071.000.150.220.200.180.250.220.260.170.190.260.240.270.260.260.240.240.230.330.230.270.260.330.350.42
NEE0.370.110.320.151.000.190.070.190.130.300.140.270.210.350.310.200.250.110.250.270.350.300.380.290.380.220.280.42
CSWC0.400.160.090.220.191.000.280.200.280.240.260.190.230.160.220.280.510.300.260.260.260.270.260.280.290.380.370.46
FANG0.390.190.030.200.070.281.000.220.350.210.460.250.270.110.130.260.330.440.310.400.210.330.210.350.250.400.350.46
MCK0.380.170.280.180.190.200.221.000.240.310.210.310.510.300.240.240.250.280.330.330.340.280.350.370.350.290.290.49
STRL0.480.160.020.250.130.280.350.241.000.220.300.220.250.160.200.380.330.430.340.300.260.340.300.360.310.430.410.51
T0.380.160.280.220.300.240.210.310.221.000.250.310.390.300.240.230.320.290.400.360.320.300.340.390.330.370.370.49
NTR0.420.220.090.260.140.260.460.210.300.251.000.270.290.190.250.290.350.460.330.500.240.440.250.370.320.400.370.50
LMT0.350.250.290.170.270.190.250.310.220.310.271.000.320.280.250.230.250.270.350.380.380.310.380.660.400.330.310.57
CVS0.410.150.270.190.210.230.270.510.250.390.290.321.000.320.290.260.310.340.320.400.320.320.340.390.360.380.360.51
ABT0.540.080.270.260.350.160.110.300.160.300.190.280.321.000.620.340.280.200.290.280.440.380.460.320.490.350.430.58
TMO0.590.080.200.240.310.220.130.240.200.240.250.250.290.621.000.400.280.260.280.270.410.390.450.310.470.370.460.58
ODFL0.590.120.100.270.200.280.260.240.380.230.290.230.260.340.401.000.330.400.300.300.350.460.410.380.440.420.530.65
ARCC0.530.200.100.260.250.510.330.250.330.320.350.250.310.280.280.331.000.360.330.350.360.360.370.380.390.480.480.57
STLD0.510.190.040.260.110.300.440.280.430.290.460.270.340.200.260.400.361.000.380.450.320.410.350.420.350.510.460.56
INGR0.440.200.330.240.250.260.310.330.340.400.330.350.320.290.280.300.330.381.000.540.340.360.370.440.360.410.390.56
ADM0.450.190.300.240.270.260.400.330.300.360.500.380.400.280.270.300.350.450.541.000.330.410.340.460.390.430.420.59
AJG0.540.180.250.230.350.260.210.340.260.320.240.380.320.440.410.350.360.320.340.331.000.400.780.460.570.450.460.64
CNI0.590.220.180.330.300.270.330.280.340.300.440.310.320.380.390.460.360.410.360.410.401.000.420.430.470.480.500.63
BRO0.590.170.270.230.380.260.210.350.300.340.250.380.340.460.450.410.370.350.370.340.780.421.000.490.590.480.510.70
GD0.520.290.250.270.290.280.350.370.360.390.370.660.390.320.310.380.380.420.440.460.460.430.491.000.490.510.470.70
ADP0.660.170.260.260.380.290.250.350.310.330.320.400.360.490.470.440.390.350.360.390.570.470.590.491.000.500.560.69
AXP0.680.210.090.330.220.380.400.290.430.370.400.330.380.350.370.420.480.510.410.430.450.480.480.510.501.000.610.67
TROW0.750.170.150.350.280.370.350.290.410.370.370.310.360.430.460.530.480.460.390.420.460.500.510.470.560.611.000.71
Portfolio0.820.350.320.420.420.460.460.490.510.490.500.570.510.580.580.650.570.560.560.590.640.630.700.700.690.670.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.