AVK Rollover IRA new Aug 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	5.82%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	3.10%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	3.04%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	2.10%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	4.06%
AXP American Express Company	Financial Services	1.84%
BAESY BAE Systems PLC	Industrials	5.76%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	5.01%
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	2.91%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	4.18%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	2.37%
FANG Diamondback Energy, Inc.	Energy	4.80%
GD General Dynamics Corporation		4.21%
GIS General Mills, Inc.	Consumer Defensive	5.14%
INGR Ingredion Incorporated	Consumer Defensive	5.10%
ITOCY Itochu Corp ADR	Industrials	2.40%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	9.48%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	3.20%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	2.23%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	2.61%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	4.45%
STLD Steel Dynamics, Inc.	Basic Materials	1.46%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	1.35%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.32%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	2.93%
TROW T. Rowe Price Group, Inc.	Financial Services	4.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AVK Rollover IRA new Aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.91%	-5.09%	-4.63%	-2.39%	16.33%	16.69%	10.18%	12.16%
Портфель AVK Rollover IRA new Aug 2024	1.26%	-3.82%	5.12%	3.57%	10.61%	13.03%	13.57%	—
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	0.78%	-11.76%	-17.64%	-22.62%	-21.15%	2.45%	-1.11%	11.37%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	1.31%	5.29%	27.39%	23.63%	56.75%	0.24%	7.72%	10.37%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-1.11%	-4.43%	-20.36%	-29.75%	-31.83%	-0.75%	3.61%	10.83%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	0.29%	-4.80%	-16.05%	-29.68%	-36.65%	5.20%	12.50%	19.06%
ARCC Ares Capital Corporation	1.58%	-0.58%	-8.49%	-7.16%	-10.69%	9.35%	8.75%	11.92%
AXP American Express Company	1.68%	-2.08%	-18.06%	-8.50%	13.62%	23.88%	17.25%	19.02%
BAESY BAE Systems PLC	3.42%	0.43%	25.43%	5.03%	44.31%	36.22%	36.34%	19.99%
BRO Brown & Brown, Inc.	-0.08%	-9.20%	-17.99%	-30.17%	-47.20%	5.03%	7.71%	14.87%
CNI Canadian National Railway Company	1.42%	-7.82%	4.62%	10.39%	8.19%	-2.31%	-0.74%	7.22%
CSWC Capital Southwest Corporation	2.98%	2.34%	2.75%	7.32%	11.41%	20.27%	11.43%	16.43%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AVK Rollover IRA new Aug 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.99%	3.12%	-3.82%										5.12%
2025	3.66%	2.46%	0.36%	-0.89%	3.41%	1.56%	-2.59%	3.86%	1.42%	-2.86%	0.35%	1.07%	12.16%
2024	0.54%	4.20%	4.75%	-2.83%	3.53%	-1.51%	5.73%	1.65%	1.22%	-2.08%	4.16%	-7.41%	11.73%
2023	3.20%	-2.56%	1.35%	1.10%	-4.85%	6.02%	3.33%	-0.81%	-3.12%	0.06%	4.05%	3.96%	11.72%
2022	-0.70%	4.04%	2.83%	-4.09%	2.44%	-4.92%	4.69%	-1.08%	-7.87%	12.10%	5.04%	-3.05%	8.09%
2021	0.02%	5.94%	6.35%	4.21%	2.28%	-0.71%	1.39%	2.00%	-1.09%	6.70%	-2.06%	6.06%	35.20%

Метрики бенчмарка

AVK Rollover IRA new Aug 2024: годовая альфа составляет 4.94%, бета — 0.75, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 03.01.2018.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.30%) было выше, чем в снижении (69.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.94%

Бета: 0.75

R²: 0.74

Участие в росте: 81.30%

Участие в снижении: 69.04%

Комиссия

Комиссия AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AVK Rollover IRA new Aug 2024 имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.90	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.39	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.21	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	1.40	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.50	6.61	-2.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABT Abbott Laboratories	8	-0.92	-1.12	0.84	-0.80	-2.02
ADM Archer-Daniels-Midland Company	90	2.01	2.68	1.35	4.30	12.30
ADP Automatic Data Processing, Inc.	4	-1.42	-1.98	0.75	-0.83	-1.75
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	5	-1.29	-1.77	0.77	-0.88	-1.63
ARCC Ares Capital Corporation	21	-0.46	-0.51	0.93	-0.54	-1.12
AXP American Express Company	56	0.42	0.79	1.11	0.63	1.83
BAESY BAE Systems PLC	77	1.36	1.91	1.24	1.87	4.71
BRO Brown & Brown, Inc.	3	-1.69	-2.45	0.67	-0.96	-1.60
CNI Canadian National Railway Company	51	0.36	0.68	1.08	0.55	1.00
CSWC Capital Southwest Corporation	55	0.46	0.80	1.11	0.56	1.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AVK Rollover IRA new Aug 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.76
За 5 лет: 1.01
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.64, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AVK Rollover IRA new Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	3.12%	3.21%	3.15%	3.19%	2.94%	3.36%	2.98%	3.38%	2.68%	2.58%	2.69%
Активы портфеля:
ABT Abbott Laboratories	2.34%	1.88%	1.95%	1.85%	1.71%	1.28%	1.32%	1.47%	1.55%	1.86%	2.71%	2.14%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	2.82%	3.55%	3.96%	2.49%	1.72%	2.19%	2.86%	3.02%	3.27%	3.19%	2.63%	3.05%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.19%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.22%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
ARCC Ares Capital Corporation	10.65%	9.49%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%
AXP American Express Company	1.08%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
BAESY BAE Systems PLC	1.52%	1.90%	2.79%	2.40%	3.09%	4.46%	7.05%	3.66%	4.93%	5.71%	6.26%	4.38%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.97%	0.77%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%
CNI Canadian National Railway Company	2.53%	2.58%	2.43%	1.85%	1.41%	1.61%	1.59%	1.79%	2.01%	2.00%	2.23%	2.24%
CSWC Capital Southwest Corporation	11.58%	11.56%	11.59%	10.21%	12.46%	10.13%	11.49%	13.07%	10.77%	7.01%	2.35%	0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AVK Rollover IRA new Aug 2024 показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 4.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.74%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	187
-19.53%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	120	18 июн. 2019 г.	178
-14.21%	21 апр. 2022 г.	41	17 июн. 2022 г.	101	10 нояб. 2022 г.	142
-10.57%	12 нояб. 2024 г.	100	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	127
-8.88%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	150	13 сент. 2018 г.	159

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 21.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GIS	BAESY	NEE	ITOCY	FANG	CSWC	MCK	STRL	T	NTR	LMT	CVS	ABT	TMO	ODFL	STLD	ARCC	INGR	ADM	AJG	CNI	BRO	ADP	AXP	GD	TROW	Portfolio
Benchmark	1.00	0.14	0.32	0.35	0.42	0.36	0.41	0.35	0.49	0.33	0.39	0.32	0.38	0.51	0.57	0.56	0.50	0.52	0.42	0.41	0.49	0.57	0.53	0.62	0.67	0.50	0.74	0.75
GIS	0.14	1.00	0.08	0.30	0.07	0.04	0.10	0.26	-0.01	0.27	0.09	0.27	0.26	0.27	0.21	0.12	0.04	0.11	0.35	0.29	0.26	0.19	0.28	0.26	0.09	0.24	0.14	0.36
BAESY	0.32	0.08	1.00	0.16	0.22	0.22	0.20	0.21	0.23	0.17	0.24	0.31	0.17	0.15	0.13	0.21	0.25	0.24	0.25	0.23	0.23	0.29	0.23	0.26	0.25	0.37	0.24	0.45
NEE	0.35	0.30	0.16	1.00	0.15	0.08	0.18	0.19	0.14	0.28	0.14	0.25	0.20	0.33	0.27	0.19	0.11	0.23	0.24	0.26	0.33	0.29	0.34	0.34	0.20	0.28	0.26	0.39
ITOCY	0.42	0.07	0.22	0.15	1.00	0.18	0.22	0.17	0.25	0.20	0.24	0.17	0.19	0.25	0.23	0.27	0.26	0.26	0.23	0.23	0.22	0.32	0.22	0.24	0.32	0.27	0.34	0.41
FANG	0.36	0.04	0.22	0.08	0.18	1.00	0.27	0.19	0.31	0.18	0.44	0.24	0.24	0.09	0.13	0.25	0.42	0.31	0.30	0.39	0.19	0.31	0.18	0.22	0.37	0.34	0.33	0.51
CSWC	0.41	0.10	0.20	0.18	0.22	0.27	1.00	0.17	0.29	0.22	0.24	0.17	0.21	0.15	0.23	0.28	0.30	0.53	0.26	0.26	0.25	0.27	0.24	0.28	0.39	0.28	0.38	0.46
MCK	0.35	0.26	0.21	0.19	0.17	0.19	0.17	1.00	0.23	0.29	0.20	0.29	0.48	0.30	0.21	0.21	0.25	0.22	0.30	0.31	0.32	0.25	0.33	0.33	0.26	0.35	0.25	0.47
STRL	0.49	-0.01	0.23	0.14	0.25	0.31	0.29	0.23	1.00	0.18	0.28	0.22	0.24	0.14	0.19	0.34	0.41	0.32	0.30	0.27	0.21	0.30	0.24	0.26	0.41	0.34	0.38	0.46
T	0.33	0.27	0.17	0.28	0.20	0.18	0.22	0.29	0.18	1.00	0.22	0.27	0.37	0.29	0.21	0.21	0.26	0.29	0.38	0.33	0.30	0.27	0.32	0.31	0.33	0.34	0.33	0.51
NTR	0.39	0.09	0.24	0.14	0.24	0.44	0.24	0.20	0.28	0.22	1.00	0.24	0.26	0.17	0.22	0.26	0.43	0.32	0.32	0.48	0.21	0.40	0.22	0.29	0.36	0.34	0.34	0.52
LMT	0.32	0.27	0.31	0.25	0.17	0.24	0.17	0.29	0.22	0.27	0.24	1.00	0.30	0.26	0.22	0.21	0.25	0.21	0.34	0.35	0.35	0.29	0.35	0.36	0.29	0.64	0.28	0.59
CVS	0.38	0.26	0.17	0.20	0.19	0.24	0.21	0.48	0.24	0.37	0.26	0.30	1.00	0.31	0.27	0.23	0.32	0.28	0.30	0.37	0.30	0.30	0.32	0.33	0.35	0.36	0.33	0.52
ABT	0.51	0.27	0.15	0.33	0.25	0.09	0.15	0.30	0.14	0.29	0.17	0.26	0.31	1.00	0.57	0.32	0.18	0.26	0.29	0.27	0.42	0.36	0.44	0.47	0.33	0.31	0.41	0.53
TMO	0.57	0.21	0.13	0.27	0.23	0.13	0.23	0.21	0.19	0.21	0.22	0.22	0.27	0.57	1.00	0.40	0.26	0.28	0.27	0.26	0.38	0.38	0.41	0.45	0.38	0.31	0.46	0.51
ODFL	0.56	0.12	0.21	0.19	0.27	0.25	0.28	0.21	0.34	0.21	0.26	0.21	0.23	0.32	0.40	1.00	0.40	0.34	0.31	0.28	0.33	0.46	0.38	0.43	0.41	0.39	0.52	0.58
STLD	0.50	0.04	0.25	0.11	0.26	0.42	0.30	0.25	0.41	0.26	0.43	0.25	0.32	0.18	0.26	0.40	1.00	0.36	0.36	0.42	0.28	0.41	0.32	0.32	0.49	0.40	0.44	0.57
ARCC	0.52	0.11	0.24	0.23	0.26	0.31	0.53	0.22	0.32	0.29	0.32	0.21	0.28	0.26	0.28	0.34	0.36	1.00	0.32	0.33	0.33	0.36	0.34	0.38	0.48	0.36	0.49	0.56
INGR	0.42	0.35	0.25	0.24	0.23	0.30	0.26	0.30	0.30	0.38	0.32	0.34	0.30	0.29	0.27	0.31	0.36	0.32	1.00	0.53	0.34	0.36	0.37	0.36	0.39	0.44	0.38	0.61
ADM	0.41	0.29	0.23	0.26	0.23	0.39	0.26	0.31	0.27	0.33	0.48	0.35	0.37	0.27	0.26	0.28	0.42	0.33	0.53	1.00	0.30	0.39	0.31	0.34	0.39	0.43	0.40	0.61
AJG	0.49	0.26	0.23	0.33	0.22	0.19	0.25	0.32	0.21	0.30	0.21	0.35	0.30	0.42	0.38	0.33	0.28	0.33	0.34	0.30	1.00	0.37	0.77	0.56	0.42	0.43	0.42	0.58
CNI	0.57	0.19	0.29	0.29	0.32	0.31	0.27	0.25	0.30	0.27	0.40	0.29	0.30	0.36	0.38	0.46	0.41	0.36	0.36	0.39	0.37	1.00	0.40	0.43	0.46	0.42	0.49	0.61
BRO	0.53	0.28	0.23	0.34	0.22	0.18	0.24	0.33	0.24	0.32	0.22	0.35	0.32	0.44	0.41	0.38	0.32	0.34	0.37	0.31	0.77	0.40	1.00	0.58	0.44	0.46	0.47	0.62
ADP	0.62	0.26	0.26	0.34	0.24	0.22	0.28	0.33	0.26	0.31	0.29	0.36	0.33	0.47	0.45	0.43	0.32	0.38	0.36	0.34	0.56	0.43	0.58	1.00	0.48	0.47	0.54	0.64
AXP	0.67	0.09	0.25	0.20	0.32	0.37	0.39	0.26	0.41	0.33	0.36	0.29	0.35	0.33	0.38	0.41	0.49	0.48	0.39	0.39	0.42	0.46	0.44	0.48	1.00	0.49	0.61	0.64
GD	0.50	0.24	0.37	0.28	0.27	0.34	0.28	0.35	0.34	0.34	0.34	0.64	0.36	0.31	0.31	0.39	0.40	0.36	0.44	0.43	0.43	0.42	0.46	0.47	0.49	1.00	0.46	0.72
TROW	0.74	0.14	0.24	0.26	0.34	0.33	0.38	0.25	0.38	0.33	0.34	0.28	0.33	0.41	0.46	0.52	0.44	0.49	0.38	0.40	0.42	0.49	0.47	0.54	0.61	0.46	1.00	0.68
Portfolio	0.75	0.36	0.45	0.39	0.41	0.51	0.46	0.47	0.46	0.51	0.52	0.59	0.52	0.53	0.51	0.58	0.57	0.56	0.61	0.61	0.58	0.61	0.62	0.64	0.64	0.72	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.

AVK Rollover IRA new Aug 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов