Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AVK Rollover IRA new Aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель AVK Rollover IRA new Aug 2024 | -0.07% | 1.80% | 5.49% | 7.07% | 7.54% | 13.35% | 12.31% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ABT Abbott Laboratories | -0.63% | 7.33% | -26.95% | -25.03% | -30.87% | -1.86% | -1.83% | 11.01% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | -2.94% | 4.88% | 42.75% | 39.07% | 76.02% | 7.28% | 6.26% | 9.55% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -1.24% | 7.55% | -10.21% | -10.14% | -28.14% | 4.26% | 5.16% | 12.50% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 2.78% | 9.05% | -15.95% | -9.26% | -33.52% | 2.70% | 9.47% | 18.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | -0.11% | -1.26% | -4.69% | -6.11% | -7.10% | 9.21% | 8.47% | 12.83% |
AXP American Express Company | 0.53% | -1.18% | -15.13% | -13.33% | 4.33% | 23.52% | 15.12% | 18.65% |
BAESY BAE Systems PLC | -0.63% | -3.02% | 11.99% | 16.29% | -0.74% | 32.12% | 31.09% | 18.01% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.58% | 4.57% | -25.76% | -24.50% | -46.29% | -1.96% | 3.08% | 13.47% |
CNI Canadian National Railway Company | 0.74% | 7.83% | 22.55% | 24.22% | 17.72% | 3.84% | 3.39% | 9.16% |
CSWC Capital Southwest Corporation | -1.44% | -2.02% | 9.58% | 12.21% | 25.93% | 20.07% | 8.67% | 17.23% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVK Rollover IRA new Aug 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.99% | 3.12% | -3.85% | 0.07% | -0.09% | 0.41% | 5.49% | ||||||
| 2025 | 3.66% | 2.46% | 0.36% | -0.89% | 3.41% | 1.56% | -2.59% | 3.86% | 1.42% | -2.86% | 0.35% | 1.07% | 12.16% |
| 2024 | 0.54% | 4.20% | 4.75% | -2.83% | 3.53% | -1.51% | 5.73% | 1.65% | 1.22% | -2.08% | 4.16% | -7.41% | 11.73% |
| 2023 | 3.20% | -2.56% | 1.35% | 1.10% | -4.85% | 6.02% | 3.33% | -0.81% | -3.12% | 0.06% | 4.05% | 3.96% | 11.72% |
| 2022 | -0.70% | 4.04% | 2.83% | -4.09% | 2.44% | -4.92% | 4.69% | -1.08% | -7.87% | 12.10% | 5.04% | -3.05% | 8.09% |
| 2021 | 0.02% | 5.94% | 6.35% | 4.21% | 2.28% | -0.71% | 1.39% | 2.00% | -1.09% | 6.70% | -2.06% | 6.06% | 35.20% |
Метрики бенчмарка
AVK Rollover IRA new Aug 2024 has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.75, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2018.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.47%) than losses (67.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.76% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 75.47%
- Участие в снижении
- 67.83%
Комиссия
Комиссия AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVK Rollover IRA new Aug 2024 имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AVK Rollover IRA new Aug 2024 и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.94 | -1.18 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.63 | -1.46 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.59 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 11.84 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 5 | -1.27 | -1.71 | 0.77 | -0.79 | -1.79 |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 94 | 2.88 | 3.73 | 1.45 | 6.11 | 17.02 |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 8 | -1.16 | -1.68 | 0.80 | -0.72 | -1.33 |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 6 | -1.20 | -1.63 | 0.79 | -0.81 | -1.39 |
ARCC Ares Capital Corporation | 26 | -0.39 | -0.42 | 0.95 | -0.37 | -0.67 |
AXP American Express Company | 44 | 0.17 | 0.40 | 1.05 | 0.18 | 0.40 |
BAESY BAE Systems PLC | 35 | -0.12 | 0.05 | 1.01 | -0.16 | -0.38 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 3 | -1.62 | -2.40 | 0.69 | -0.91 | -1.57 |
CNI Canadian National Railway Company | 63 | 0.78 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 2.22 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 78 | 1.46 | 2.14 | 1.26 | 1.77 | 5.70 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AVK Rollover IRA new Aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.29% | 3.12% | 3.21% | 3.15% | 3.19% | 2.94% | 3.36% | 2.98% | 3.38% | 2.68% | 2.58% | 11.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.55% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BAESY BAE Systems PLC | 1.88% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.10% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.16% | 2.58% | 2.43% | 1.85% | 1.41% | 1.61% | 1.59% | 1.79% | 2.01% | 2.00% | 2.23% | 2.24% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.70% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AVK Rollover IRA new Aug 2024 показал максимальную просадку в 35.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка AVK Rollover IRA new Aug 2024 составляет 4.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.74%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 25d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.53%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 5mo 26d | 8mo 19dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.21%июнь 2022 г. | 1mo 27d | 4mo 26d | 6mo 23dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.57%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 1mo 8d | 6mo 5dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.88%февр. 2018 г. | 10d | 7mo 7d | 7mo 17dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 21.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.67 | 2.19 | 1.94 | 1.68 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.68, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция AVK Rollover IRA new Aug 2024 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.74 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TROW: 0.73, а самая низкая у GIS: 0.14.
Корреляция с портфелем
Корреляция vs. AVK Rollover IRA new Aug 2024. Самая высокая корреляция с портфелем у GD: 0.72, а самая низкая у GIS: 0.36.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю AVK Rollover IRA new Aug 2024
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AVK Rollover IRA new Aug 2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации