40/40/20+ Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	10%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	5%
JMSIX JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	10%
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	Tactical Allocation	5%
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	35%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/40/20+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 20.0% и более от своего целевого распределения.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июн. 2020 г., начальной даты QDSNX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 40/40/20+ Portfolio	-0.23%	-2.21%	2.32%	5.65%	19.93%	13.60%	8.25%	—
Активы портфеля:
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	0.69%	2.01%	15.69%	20.20%	31.13%	12.84%	12.16%	8.92%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	-1.93%	-8.33%	8.33%	21.17%	49.47%	32.89%	21.86%	—
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.33%	0.36%	8.44%	15.46%	27.06%	10.31%	8.74%	—
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	0.56%	0.63%	3.72%	6.64%	12.40%	12.79%	11.07%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	0.08%	-0.44%	0.23%	1.22%	4.20%	4.23%	1.70%	1.98%
JMSIX JPMorgan Income Fund	0.12%	-0.81%	-0.06%	1.33%	5.27%	6.44%	2.81%	3.96%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.01%	-0.97%	1.52%	21.33%	16.97%	9.38%	11.66%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40/40/20+ Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.60%	3.12%	-4.69%	0.49%									2.32%
2025	2.37%	0.51%	-0.52%	0.78%	2.95%	2.88%	0.53%	2.76%	3.04%	1.51%	1.11%	0.97%	20.50%
2024	0.11%	2.06%	3.16%	-1.44%	2.83%	0.59%	1.61%	1.34%	1.84%	-1.70%	2.09%	-1.91%	10.92%
2023	4.41%	-2.19%	1.41%	0.96%	-1.62%	2.91%	2.38%	-1.39%	-1.93%	-1.39%	4.68%	3.09%	11.54%
2022	-2.13%	-0.54%	1.17%	-3.48%	0.60%	-5.02%	3.32%	-2.41%	-5.45%	3.22%	4.43%	-1.85%	-8.39%
2021	-0.13%	1.54%	1.57%	2.66%	1.72%	-0.04%	0.76%	0.82%	-2.10%	2.72%	-1.97%	2.53%	10.39%

Метрики бенчмарка

40/40/20+ Portfolio: годовая альфа составляет 3.48%, бета — 0.45, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 11.06.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.07%) было выше, чем в снижении (48.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.45 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.48%

Бета: 0.45

R²: 0.81

Участие в росте: 51.07%

Участие в снижении: 48.34%

Комиссия

Комиссия 40/40/20+ Portfolio составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDSNX

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

RLY

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

JMSIX

JPMorgan Income Fund

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Vanguard Total World Stock ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

40/40/20+ Portfolio имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.97	0.88	+1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.71	1.37	+1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.91	1.39	+1.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.14	6.43	+5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	93	2.36	3.07	1.48	3.15	18.59
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	81	1.80	2.23	1.33	2.59	9.40
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	94	2.25	3.05	1.48	4.38	18.76
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	86	1.96	2.47	1.41	2.33	9.92
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	91	2.11	3.37	1.42	3.21	12.06
JMSIX JPMorgan Income Fund	93	2.03	3.57	1.50	3.22	11.97
VT Vanguard Total World Stock ETF	68	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

40/40/20+ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.97
За 5 лет: 0.96
За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/40/20+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.98%	3.09%	2.91%	3.07%	3.57%	3.41%	1.94%	2.67%	2.29%	1.94%	1.46%	1.35%
Активы портфеля:
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF	2.90%	3.24%	3.31%	3.71%	5.66%	12.15%	2.16%	3.45%	2.76%	1.85%	2.07%	1.80%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.28%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N	1.92%	1.99%	0.00%	11.18%	8.01%	5.99%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	3.93%	3.83%	3.38%	2.46%	1.50%	1.45%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.48%	1.40%
JMSIX JPMorgan Income Fund	5.51%	5.95%	5.78%	4.43%	4.78%	4.00%	4.95%	5.10%	5.43%	5.42%	0.46%	0.00%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

40/40/20+ Portfolio показал максимальную просадку в 13.94%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка 40/40/20+ Portfolio составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.94%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	303	14 дек. 2023 г.	528
-8.3%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-6.44%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.86%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-3.81%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	32	9 нояб. 2020 г.	47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	QDSNX	DBMF	GLDM	VTIP	BND	BSV	JMSIX	RLY	VT	AVDV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.17	0.13	0.17	0.15	0.12	0.26	0.57	0.96	0.69	0.88
QDSNX	0.17	1.00	0.40	0.11	0.07	-0.08	-0.08	-0.07	0.35	0.21	0.29	0.30
DBMF	0.17	0.40	1.00	0.13	-0.11	-0.31	-0.29	-0.24	0.26	0.19	0.21	0.26
GLDM	0.13	0.11	0.13	1.00	0.37	0.30	0.34	0.28	0.42	0.22	0.37	0.40
VTIP	0.17	0.07	-0.11	0.37	1.00	0.56	0.65	0.55	0.32	0.19	0.25	0.30
BND	0.15	-0.08	-0.31	0.30	0.56	1.00	0.86	0.62	0.10	0.18	0.16	0.25
BSV	0.12	-0.08	-0.29	0.34	0.65	0.86	1.00	0.68	0.11	0.15	0.17	0.24
JMSIX	0.26	-0.07	-0.24	0.28	0.55	0.62	0.68	1.00	0.22	0.30	0.32	0.37
RLY	0.57	0.35	0.26	0.42	0.32	0.10	0.11	0.22	1.00	0.66	0.76	0.77
VT	0.96	0.21	0.19	0.22	0.19	0.18	0.15	0.30	0.66	1.00	0.82	0.96
AVDV	0.69	0.29	0.21	0.37	0.25	0.16	0.17	0.32	0.76	0.82	1.00	0.89
Portfolio	0.88	0.30	0.26	0.40	0.30	0.25	0.24	0.37	0.77	0.96	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 июн. 2020 г.

40/40/20+ Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов