Сравнение BND с GLDM
BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, BND returned 0.02%/yr vs 17.81%/yr for GLDM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BND и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 0.06%.
BND
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.56%
GLDM
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BND и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 1.86% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.06% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between BND and GLDM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BND vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BND
GLDM
Сравнение BND c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BND | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 3.63 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.07 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.99 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BND и GLDM
Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -21.63% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -20.00% | +17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -20.00% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -20.92% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -20.00% | +17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.23% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 7.86% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BND и GLDM
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.23%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BND | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.65% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 23.31% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 26.65% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 17.97% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 16.90% | -11.37% |
Сравнение комиссий BND и GLDM
BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BND и GLDM
Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BND and GLDM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.65%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs GLDM's -21.63%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.81% vs 0.02% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.81% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for GLDM.
BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for GLDM.
BND is categorized as Total Bond Market, while GLDM is Gold. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.10% for GLDM.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BND и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор