PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с QDSNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. BND is passively managed, while QDSNX is actively managed. Over the past 5 years, BND returned -0.05%/yr vs 10.81%/yr for QDSNX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BND charges 0.03%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности BND и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 6.09%.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

QDSNX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.16%
С начала года
6.09%
6 месяцев
7.59%
1 год
14.70%
3 года*
13.67%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%1.77%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.09%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between BND and QDSNX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

-0.08

The correlation between BND and QDSNX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

BND vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.93

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.41

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

7.42

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

21.46

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.93

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.42

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.63

-1.04

Просадки

Сравнение просадок BND и QDSNX

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-7.15%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.97%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-6.93%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-7.15%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.27%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-1.45%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и QDSNX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.41%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.58%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

4.97%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

7.63%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

7.30%

-1.77%

Сравнение комиссий BND и QDSNX

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и QDSNX

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности QDSNX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.88%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and QDSNX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSNX has higher volatility (1.41%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор