PortfoliosLab logo
Сравнение BSV с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSV и BND составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности BSV и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.07%
68.98%
BSV
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSV:

3.03

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

BSV:

4.97

BND:

1.89

Коэф-т Омега

BSV:

1.62

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BSV:

2.47

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

BSV:

11.33

BND:

3.35

Индекс Язвы

BSV:

0.61%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BSV:

2.27%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BSV:

-8.62%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BSV:

-0.18%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSV показывает доходность 2.30%, а BND немного выше – 2.40%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.37% соответственно.


BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSV и BND

BSV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSV и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSV c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSV: 3.03
BND: 1.30
Коэффициент Сортино BSV, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSV: 4.97
BND: 1.89
Коэффициент Омега BSV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSV: 1.62
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BSV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSV: 2.47
BND: 0.51
Коэффициент Мартина BSV, с текущим значением в 11.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSV: 11.33
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.03
1.30
BSV
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и BND

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BSV и BND

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18%
-7.18%
BSV
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87%
2.18%
BSV
BND