Сравнение BSV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или BND.
Основные характеристики
| BSV | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.77% | -3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 1.61% | -1.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.78% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.01% | -0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 1.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | -0.05 |
| Дневная вол-ть | 2.93% | 6.65% |
| Макс. просадка | -8.54% | -18.84% |
| Current Drawdown | -2.80% | -13.29% |
Корреляция
Корреляция между BSV и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSV и BND
С начала года, BSV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и BND
BSV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и BND
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.85% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и BND
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.