PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с BSV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.56%/yr vs 1.93%/yr for BSV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BND и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.93% соответственно.

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%

BSV

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.38%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.11%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between BND and BSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.77

The correlation between BND and BSV shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с BSV:
BSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTBBSV с BIL

Доходность на риск

BND vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.87

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.96

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.63

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

9.17

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.87

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BND и BSV

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-8.54%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.29%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-1.53%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-8.54%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-8.54%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-0.81%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-0.97%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и BSV

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.55%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.28%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

1.81%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.73%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

2.37%

+3.16%

Сравнение комиссий BND и BSV

И BND, и BSV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и BSV

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BND and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BND has higher volatility (1.23%) compared to BSV (0.55%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs BSV's -8.54%.

On 10-year performance, BSV leads with 1.93% vs 1.56% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, BSV has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BSV has performed better with a 1.93% return vs 1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND and BSV have the same expense ratio: 0.03% per year.

BSV has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.98% for BND.

BND is categorized as Total Bond Market, while BSV is Short-Term Bond. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while BSV tracks Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор