Optimized Brave Warrior HVMO Pure
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Optimized Brave Warrior HVMO Pure
Последнее обновление 19 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | Energy | 1.43% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 0.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0.80% |
AN AutoNation, Inc. | Consumer Cyclical | 1% |
APO Apollo Global Management, Inc. | Financial Services | 0.08% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 0.27% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 2.01% |
DFS Discover Financial Services | Financial Services | 0% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | 1.49% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | Consumer Defensive | 2.14% |
ELV Elevance Health Inc | Healthcare | 3.98% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | Financial Services | 0.03% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | Financial Services | 2.76% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 1.48% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 1.84% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | Healthcare | 4.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 3.25% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 0.71% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 7.66% |
MAR | 2.01% | |
MCO | 0.65% | |
MPLX | 32.90% | |
MSFT | 5.38% | |
OMF | 0.02% | |
PGR | 5.44% | |
PRI | 2.20% | |
RYAAY | 2.89% | |
SNX | 2.48% | |
SPGI | 3.13% | |
TXN | 1.07% | |
UNH | 6.56% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimized Brave Warrior HVMO Pure и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Optimized Brave Warrior HVMO Pure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2022 г., начальной даты FG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Optimized Brave Warrior HVMO Pure | 1.07% | -5.60% | 1.62% | 15.33% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AM Antero Midstream Corporation | 15.49% | -3.05% | 16.77% | 32.07% | 52.72% | N/A |
AMAT Applied Materials, Inc. | -15.28% | -11.01% | -25.90% | -28.67% | 22.08% | 21.52% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.73% | -8.67% | -3.69% | 7.79% | 24.39% |
AN AutoNation, Inc. | -2.39% | -0.28% | -1.99% | 7.22% | 39.54% | 9.86% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -23.02% | -11.59% | -12.07% | 19.81% | 30.19% | 25.04% |
BAC Bank of America Corporation | -14.34% | -11.37% | -10.55% | 7.17% | 12.75% | 11.58% |
CMCSA Comcast Corporation | -7.79% | -4.91% | -17.46% | -11.28% | 0.36% | 3.78% |
DFS Discover Financial Services | -7.53% | -1.59% | 8.17% | 30.84% | 38.70% | 12.90% |
DHI D.R. Horton, Inc. | -13.03% | -7.00% | -37.35% | -16.12% | 26.23% | 16.87% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 5.60% | 23.08% | 16.04% | -35.25% | -0.64% | -0.21% |
ELV Elevance Health Inc | 15.56% | -1.38% | -0.63% | -18.00% | 11.06% | 12.30% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | -15.59% | -18.58% | -20.07% | 1.19% | N/A | N/A |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 10.96% | -3.68% | 1.05% | 34.39% | 24.26% | 11.92% |
GOOG Alphabet Inc. | -19.38% | -7.77% | -6.87% | -2.14% | 19.20% | 19.24% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.77% | -7.29% | -2.65% | 18.94% | 18.84% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 11.87% | 0.25% | -19.03% | 13.70% | 24.77% | 16.57% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.13% | -2.39% | 4.09% | 30.95% | 22.93% | 17.27% |
LEN Lennar Corporation | -20.37% | -12.94% | -42.53% | -28.11% | 21.97% | 9.31% |
MA Mastercard Inc | -1.45% | -3.35% | 0.50% | 14.45% | 15.44% | 20.19% |
MAR | -20.81% | -10.99% | -16.64% | -5.79% | N/A | N/A |
MCO | -10.08% | -7.70% | -12.70% | 14.28% | N/A | N/A |
MPLX | 7.64% | -6.95% | 18.60% | 36.26% | N/A | N/A |
MSFT | -12.57% | -5.17% | -11.70% | -8.33% | N/A | N/A |
OMF | -13.22% | -10.95% | -3.19% | 0.50% | N/A | N/A |
PGR | 13.03% | -2.83% | 7.85% | 29.23% | N/A | N/A |
PRI | -5.87% | -12.04% | -8.22% | 22.82% | N/A | N/A |
RYAAY | 5.99% | -3.28% | 1.70% | -12.79% | N/A | N/A |
SNX | -9.21% | -19.55% | -12.88% | -5.75% | N/A | N/A |
SPGI | -6.89% | -6.53% | -11.48% | 12.82% | N/A | N/A |
TXN | -20.25% | -18.32% | -24.16% | -6.77% | N/A | N/A |
UNH | -9.85% | -9.76% | -19.63% | -6.45% | N/A | N/A |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized Brave Warrior HVMO Pure, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.71% | 1.26% | -1.45% | -5.09% | 1.07% | ||||||||
| 2024 | 3.82% | 2.65% | 5.41% | -2.53% | 1.92% | 1.64% | 3.00% | 3.32% | 1.44% | -2.52% | 9.87% | -6.26% | 22.94% |
| 2023 | 7.02% | -1.14% | 0.98% | 2.87% | -1.36% | 4.65% | 3.07% | -0.64% | -1.05% | -0.04% | 8.03% | 3.21% | 28.13% |
| 2022 | -3.62% | -3.62% |
Комиссия
Комиссия Optimized Brave Warrior HVMO Pure составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Optimized Brave Warrior HVMO Pure составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.10
^GSPC: 0.24
Portfolio: 1.58
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.23
^GSPC: 1.07
Portfolio: 1.44
^GSPC: 0.24
Portfolio: 5.95
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 1.38 | 1.85 | 1.26 | 2.45 | 8.72 |
AMAT Applied Materials, Inc. | -0.71 | -0.83 | 0.89 | -0.68 | -1.27 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
AN AutoNation, Inc. | 0.22 | 0.57 | 1.07 | 0.36 | 0.74 |
APO Apollo Global Management, Inc. | 0.45 | 0.89 | 1.13 | 0.49 | 1.68 |
BAC Bank of America Corporation | 0.37 | 0.69 | 1.10 | 0.38 | 1.27 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.36 | -0.30 | 0.96 | -0.38 | -0.85 |
DFS Discover Financial Services | 0.82 | 1.51 | 1.19 | 1.31 | 4.24 |
DHI D.R. Horton, Inc. | -0.47 | -0.50 | 0.94 | -0.39 | -0.80 |
DLTR Dollar Tree, Inc. | -0.76 | -0.90 | 0.87 | -0.58 | -1.03 |
ELV Elevance Health Inc | -0.56 | -0.63 | 0.92 | -0.44 | -0.76 |
FG F&G Annuities & Life Inc. | -0.04 | 0.26 | 1.03 | -0.06 | -0.16 |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 2.50 | 6.63 |
GOOG Alphabet Inc. | -0.04 | 0.17 | 1.02 | -0.04 | -0.10 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.27 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 0.51 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.10 | 1.62 | 1.24 | 1.28 | 4.69 |
LEN Lennar Corporation | -0.87 | -1.17 | 0.86 | -0.63 | -1.37 |
MA Mastercard Inc | 0.64 | 0.98 | 1.14 | 0.79 | 3.40 |
MAR | -0.34 | -0.31 | 0.96 | -0.31 | -0.97 |
MCO | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.63 | 2.43 |
MPLX | 2.00 | 2.65 | 1.37 | 2.62 | 10.53 |
MSFT | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
OMF | 0.04 | 0.32 | 1.04 | 0.05 | 0.16 |
PGR | 1.24 | 1.72 | 1.24 | 2.44 | 6.38 |
PRI | 0.84 | 1.23 | 1.18 | 1.05 | 3.68 |
RYAAY | -0.35 | -0.25 | 0.97 | -0.36 | -0.67 |
SNX | -0.16 | 0.00 | 1.00 | -0.15 | -0.45 |
SPGI | 0.67 | 1.02 | 1.14 | 0.73 | 2.86 |
TXN | -0.24 | -0.09 | 0.99 | -0.27 | -0.80 |
UNH | -0.04 | 0.18 | 1.03 | -0.06 | -0.15 |
Optimized Brave Warrior HVMO Pure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Optimized Brave Warrior HVMO Pure за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.38% | 3.34% | 3.62% | 3.87% | 4.73% | 5.10% | 4.39% | 3.52% | 2.62% | 2.71% | 2.32% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AM Antero Midstream Corporation | 5.24% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.16% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.46% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% | 13.19% |
BAC Bank of America Corporation | 2.73% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.70% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% |
DFS Discover Financial Services | 1.75% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health Inc | 1.55% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% |
FG F&G Annuities & Life Inc. | 2.47% | 2.05% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | 3.17% | 3.46% | 3.59% | 8.46% | 2.76% | 1.74% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
LEN Lennar Corporation | 1.86% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% |
MA Mastercard Inc | 0.55% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
MAR | 1.14% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% | 0.99% |
MCO | 0.82% | 0.72% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% |
MPLX | 7.14% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.82% |
MSFT | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
OMF | 9.37% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR | 1.85% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
PRI | 1.41% | 1.22% | 1.26% | 1.55% | 1.23% | 1.19% | 1.04% | 1.02% | 0.77% | 1.01% | 1.36% | 0.88% |
RYAAY | 3.08% | 4.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.40% | 0.00% |
SNX | 1.59% | 1.36% | 1.30% | 1.27% | 0.70% | 0.25% | 1.16% | 1.73% | 0.77% | 1.03% | 0.64% | 0.16% |
SPGI | 0.80% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% | 1.35% |
TXN | 3.58% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
UNH | 1.85% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Optimized Brave Warrior HVMO Pure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Optimized Brave Warrior HVMO Pure показал максимальную просадку в 11.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Optimized Brave Warrior HVMO Pure составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.07% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.99% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 24 | 28 янв. 2025 г. | 38 |
| -5.6% | 16 февр. 2023 г. | 19 | 15 мар. 2023 г. | 23 | 18 апр. 2023 г. | 42 |
| -5.36% | 2 дек. 2022 г. | 18 | 28 дек. 2022 г. | 9 | 11 янв. 2023 г. | 27 |
| -4.61% | 4 апр. 2024 г. | 9 | 16 апр. 2024 г. | 17 | 9 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimized Brave Warrior HVMO Pure составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Optimized Brave Warrior HVMO Pure
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| UNH | PGR | ELV | DLTR | MPLX | RYAAY | HCA | GOOGL | FG | GOOG | MSFT | CMCSA | AMZN | AM | DHI | AMAT | LEN | AN | SNX | MA | PRI | TXN | FNF | MAR | DFS | JPM | APO | BAC | SPGI | MCO | OMF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.24 | 0.66 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.15 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.05 |
| PGR | 0.24 | 1.00 | 0.24 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | -0.01 | 0.16 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.31 | 0.37 | 0.02 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.32 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
| ELV | 0.66 | 0.24 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.14 |
| DLTR | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.28 |
| MPLX | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.30 | 0.13 | 0.58 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 0.33 |
| RYAAY | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.38 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.34 |
| HCA | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.41 | 0.38 | 0.27 |
| GOOGL | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 1.00 | 0.16 | 1.00 | 0.63 | 0.26 | 0.63 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.17 | 0.35 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.38 | 0.20 | 0.37 | 0.39 | 0.23 |
| FG | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.46 | 0.29 | 0.47 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.42 |
| GOOG | 0.03 | -0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 0.63 | 0.26 | 0.63 | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.38 | 0.21 | 0.37 | 0.39 | 0.24 |
| MSFT | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.26 | 0.17 | 0.63 | 0.16 | 0.63 | 1.00 | 0.20 | 0.69 | 0.19 | 0.26 | 0.52 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.26 | 0.43 | 0.18 | 0.37 | 0.24 | 0.21 | 0.41 | 0.19 | 0.46 | 0.48 | 0.26 |
| CMCSA | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.26 | 0.40 | 0.33 | 0.32 | 0.42 |
| AMZN | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.63 | 0.18 | 0.63 | 0.69 | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.47 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.38 | 0.24 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.45 | 0.23 | 0.38 | 0.40 | 0.31 |
| AM | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.58 | 0.19 | 0.30 | 0.22 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 1.00 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | 0.41 |
| DHI | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.94 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| AMAT | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.24 | 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.52 | 0.24 | 0.47 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.67 | 0.24 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.34 |
| LEN | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.94 | 0.35 | 1.00 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.37 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.45 | 0.45 | 0.41 |
| AN | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.47 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.35 | 0.34 | 0.57 |
| SNX | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.54 |
| MA | 0.18 | 0.31 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.38 |
| PRI | 0.13 | 0.37 | 0.22 | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.46 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 1.00 | 0.32 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.47 |
| TXN | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.67 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.36 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
| FNF | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | 0.18 | 0.40 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.24 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | 0.52 |
| MAR | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| DFS | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.64 | 0.39 | 0.39 | 0.70 |
| JPM | 0.14 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.38 | 0.25 | 0.40 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 1.00 | 0.50 | 0.72 | 0.42 | 0.42 | 0.57 |
| APO | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.21 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.26 | 0.45 | 0.41 | 0.25 | 0.43 | 0.28 | 0.42 | 0.48 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.50 |
| BAC | 0.12 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.23 | 0.44 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.53 | 0.42 | 0.64 | 0.72 | 0.48 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.63 |
| SPGI | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.85 | 0.43 |
| MCO | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.85 | 1.00 | 0.43 |
| OMF | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.57 | 0.54 | 0.38 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | 0.46 | 0.70 | 0.57 | 0.50 | 0.63 | 0.43 | 0.43 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2022 г.