1.25x Boglehead (RSSB)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Gold	30%
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	Global Allocation, Actively Managed	25%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	14.90%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	12.10%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	6.21%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	5.04%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	3.02%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	1.99%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	Emerging Markets Diversified, Dividend	1.74%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.25x Boglehead (RSSB) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 1.25x Boglehead (RSSB)	0.74%	-1.99%	10.65%	11.51%	33.75%	—	—	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.89%	-1.99%	14.99%	17.18%	41.91%	26.72%	13.63%	—
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.96%	5.11%	22.73%	19.51%	42.12%	19.24%	11.57%	—
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	0.65%	1.51%	14.94%	17.07%	25.61%	15.36%	8.06%	10.14%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	0.67%	-9.22%	3.16%	4.00%	40.98%	42.64%	—	—
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	1.36%	-0.98%	8.17%	10.09%	24.72%	25.21%	15.50%	12.64%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.04%	1.57%	9.81%	11.22%	18.29%	14.25%	7.32%	10.17%
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	0.24%	0.44%	8.69%	9.50%	24.37%	—	—	—
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	1.02%	4.96%	16.79%	15.77%	26.53%	22.40%	14.55%	15.27%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	1.26%	3.36%	28.15%	28.70%	44.90%	41.53%	23.50%	20.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 1.25x Boglehead (RSSB) закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.77%	3.99%	-9.42%	9.34%	4.28%	-2.59%							10.65%
2025	5.21%	0.73%	-1.18%	2.64%	6.45%	4.68%	0.44%	4.40%	6.00%	2.27%	1.85%	1.53%	40.79%
2024	0.72%	4.77%	6.30%	-4.07%	5.19%	2.67%	3.16%	2.82%	2.69%	-1.56%	3.96%	-3.73%	24.72%
2023												5.84%	5.84%

Метрики бенчмарка

1.25x Boglehead (RSSB) has an annualized alpha of 10.03%, beta of 1.01, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2023.

This portfolio captured 124.36% of S&P 500 Index gains but only 63.69% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 10.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.01 and R2 of 0.76, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 10.03%

Бета: 1.01

R²: 0.76

Участие в росте: 124.36%

Участие в снижении: 63.69%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1.25x Boglehead (RSSB) составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

RSSB

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

GDE

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1.25x Boglehead (RSSB) имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1.25x Boglehead (RSSB) и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.81	1.86	-0.05
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.43	2.53	-0.11
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.34	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.51	2.53	-0.02
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.57	11.37	-0.80

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	80	2.53	3.36	1.46	3.12	12.44
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	82	2.28	3.24	1.39	5.06	15.09
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	48	1.44	2.02	1.27	2.38	7.84
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	41	1.39	1.81	1.26	1.83	5.36
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	43	1.30	1.93	1.24	1.89	7.64
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	36	1.13	1.67	1.20	1.63	6.18
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	49	1.53	2.14	1.27	2.10	8.47
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	63	1.85	2.67	1.32	2.75	11.76
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	77	2.24	2.98	1.41	3.44	13.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1.25x Boglehead (RSSB) на 13 июн. 2026 г. составляет 1.81 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.25x Boglehead (RSSB) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.03%	3.18%	3.24%	1.85%	1.49%	0.69%	0.71%	0.89%	0.95%	0.83%	0.88%	0.76%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.61%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	3.20%	3.45%	3.36%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	4.19%	4.32%	7.14%	2.22%	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.52%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	2.12%	2.33%	2.87%	2.27%	3.14%	2.24%	1.61%	2.28%	2.72%	2.36%	2.91%	2.78%
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF	3.20%	3.48%	1.10%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	1.03%	1.09%	1.15%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.67%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1.25x Boglehead (RSSB) показал максимальную просадку в 15.23%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка 1.25x Boglehead (RSSB) составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-15.23%апр. 2025 г.	1mo 18d	24d	2mo 12dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-13.03%март 2026 г.	1mo 2d	1mo 7d	2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2024 года2024	-9.15%авг. 2024 г.	19d	16d	1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-6.96%июнь 2026 г.	7d	—	11d 5hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-5.54%янв. 2025 г.	1mo 2d	10d	1mo 12dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16	1.14

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.14, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 1.25x Boglehead (RSSB) с S&P 500 Index

Корреляция 1.25x Boglehead (RSSB) с S&P 500 Index составляет 0.83 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.89, а самая низкая у GDE: 0.60.

0.60

0.61

0.63

0.67

0.70

0.71

0.84

0.88

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1.25x Boglehead (RSSB). Самая высокая корреляция с портфелем у RSSB: 0.87, а самая низкая у AVUV: 0.64.

0.64

0.76

0.77

0.78

0.80

0.82

0.83

0.87

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AVUV	GDE	SPMO	DGS	AVDV	SPHQ	IDMO	IQLT	RSSB
AVUV	1.00	0.43	0.53	0.55	0.61	0.68	0.57	0.63	0.65
GDE	0.43	1.00	0.52	0.60	0.64	0.54	0.59	0.62	0.61
SPMO	0.53	0.52	1.00	0.53	0.51	0.80	0.66	0.59	0.72
DGS	0.55	0.60	0.53	1.00	0.76	0.57	0.68	0.77	0.73
AVDV	0.61	0.64	0.51	0.76	1.00	0.58	0.81	0.86	0.73
SPHQ	0.68	0.54	0.80	0.57	0.58	1.00	0.66	0.71	0.78
IDMO	0.57	0.59	0.66	0.68	0.81	0.66	1.00	0.85	0.75
IQLT	0.63	0.62	0.59	0.77	0.86	0.71	0.85	1.00	0.80
RSSB	0.65	0.61	0.72	0.73	0.73	0.78	0.75	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 дек. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1.25x Boglehead (RSSB)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1.25x Boglehead (RSSB) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации